كيف يمكنني قراءة وتفسير مؤشر ستوكاستيك؟

طوره جورج سي. لين في الخمسينيات من القرن الماضي ، كان مذبذب عشوائي هو أحد مقاييس الزخم القليلة التي يستخدمها المحللون والمتداولون للتنبؤ بالانعكاسات المحتملة. بدلاً من قياس السعر أو الحجم ، يقارن المذبذب العشوائي أحدث سعر إغلاق بنطاق فترة معينة. الفترة القياسية هي 14 يومًا ، على الرغم من أنه يمكن تعديل ذلك لتلبية الاحتياجات التحليلية المحددة. يتم حساب المذبذب العشوائي عن طريق طرح أدنى سعر للفترة من سعر الإغلاق الحالي ، والقسمة على النطاق الإجمالي للفترة ، والضرب في 100. على سبيل المثال ، إذا كان أعلى مستوى خلال 14 يومًا هو 150 ، والقاع هو 125 ، والإغلاق الحالي 145 ، فإن قراءة الجلسة الحالية ستكون (145-125) / (150-125) * 100 ، أو 80. من خلال مقارنة السعر الحالي بالنطاق بمرور الوقت ، يعكس المذبذب العشوائي الاتساق الذي يغلق به السعر بالقرب من ارتفاعه أو انخفاضه الأخير.

المذبذب العشوائي محدد النطاق ، مما يعني أنه دائمًا ما بين 0 و 100. هذا يجعله مؤشرًا مفيدًا لـ ذروة الشراء وظروف ذروة البيع. تقليديا ، تعتبر القراءات التي تزيد عن 80 في نطاق ذروة الشراء ، والقراءات الأقل من 20 تعتبر ذروة البيع. ومع ذلك ، فهذه لا تدل دائمًا على الانعكاس الوشيك ؛ يمكن أن تحافظ الاتجاهات القوية جدًا على ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترة ممتدة. بدلاً من ذلك ، يجب أن ينظر التجار إلى التغييرات في مؤشر الاستوكاستك للحصول على أدلة حول تحولات الاتجاه المستقبلية.

يتكون الرسم البياني لمذبذب الاستوكاستك بشكل عام من سطرين: أحدهما يعكس القيمة الفعلية للمذبذب لكل جلسة ، والآخر يعكس المتوسط ​​المتحرك البسيط لثلاثة أيام. لأنه يعتقد أن السعر يتبع قوة الدفع، يعتبر تقاطع هذين الخطين بمثابة إشارة على حدوث انعكاس ، حيث يشير إلى تحول كبير في الزخم من يوم لآخر.

يُنظر أيضًا إلى الاختلاف بين مذبذب الاستوكاستك وحركة السعر الاتجاهية على أنه إشارة انعكاس مهمة. على سبيل المثال ، عندما يصل الاتجاه الهبوطي إلى قاع منخفض جديد ولكن المذبذب يسجل قاعًا أعلى ، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن الدببة تستنفد زخمها وأن الانعكاس الصعودي يختمر.