كيف يمكنك حساب الارتباط باستخدام Excel؟
ما هو الارتباط؟
علاقه مترابطه يقيس العلاقة الخطية بين متغيرين. عن طريق قياس وربط فرق لكل متغير ، يعطي الارتباط مؤشرا على قوة العلاقة.
بعبارة أخرى ، يجيب الارتباط على السؤال التالي: ما مقدار المتغير A (المتغير المستقل) الذي يفسر المتغير B (المتغير التابع)؟
الماخذ الرئيسية
- الارتباط هو المراسلات الخطية الإحصائية للتباين بين متغيرين.
- في التمويل ، يتم استخدام الارتباط في العديد من جوانب التحليل بما في ذلك حساب الانحراف المعياري للمحفظة.
- يمكن أن يكون ارتباط الحوسبة مضيعة للوقت ، لكن برامج مثل Excel تجعل من السهل حسابها.
فهم الارتباط
صيغة الارتباط
يجمع الارتباط بين العديد من المفاهيم الإحصائية المهمة وذات الصلة ، وهي التباين و الانحراف المعياري. التباين هو تشتت متغير حول المتوسط ، والانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين.
الصيغة هي:
نظرًا لأن الارتباط يريد تقييم العلاقة الخطية لمتغيرين ، فإن المطلوب حقًا هو معرفة مقدارها التغاير لهذين المتغيرين ، وإلى أي مدى ينعكس هذا التباين من خلال الانحرافات المعيارية لكل متغير على حدة.
الأخطاء الشائعة مع الارتباط
الخطأ الأكثر شيوعًا هو افتراض أن الارتباط الذي يقترب من +/- 1 ذو دلالة إحصائية. القراءة التي تقترب من +/- 1 تزيد بالتأكيد من فرص الأهمية الإحصائية الفعلية ، ولكن بدون مزيد من الاختبارات ، من المستحيل معرفة ذلك.
يمكن أن يصبح الاختبار الإحصائي للارتباط معقدًا لعدد من الأسباب ؛ انها ليست مباشرة على الاطلاق. الافتراض الحاسم للارتباط هو أن المتغيرات مستقلة وأن العلاقة بينهما خطية. من الناحية النظرية ، ستختبر هذه الادعاءات لتحديد ما إذا كان حساب الارتباط مناسبًا.
تذكر أن الارتباط بين متغيرين لا يعني أن أ تسبب في ب أو العكس.
الخطأ الثاني الأكثر شيوعًا هو نسيان تطبيع البيانات في وحدة مشتركة. إذا تم حساب الارتباط على اثنين بيتا، ثم تم تطبيع الوحدات بالفعل: بيتا نفسها هي الوحدة. ومع ذلك ، إذا كنت تريد ربط الأسهم ، فمن الأهمية بمكان أن تقوم بتطبيعها في نسبة العائد ، وليس تغيرات أسعار الأسهم. يحدث هذا كثيرًا جدًا ، حتى بين محترفي الاستثمار.
بالنسبة لارتباط سعر السهم ، فأنت تطرح سؤالين أساسيين: ما هو العائد على عدد معين من الفترات ، وكيف يرتبط هذا العائد بآخر الأمانعائد خلال نفس الفترة؟
وهذا أيضًا هو سبب صعوبة ربط أسعار الأسهم: فقد يكون هناك ارتباط كبير بين ورقتين ماليتين إذا كان العائد كذلك يوميا تتغير النسبة المئوية على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية ، ولكن الارتباط ضعيف إذا كان العائد شهريا التغييرات على مدار الـ 52 أسبوعًا الماضية. أيهما أفضل"؟ لا توجد إجابة كاملة حقًا ، وهذا يعتمد على الغرض من الاختبار.
البحث عن الارتباط في Excel
هناك عدة طرق لحساب الارتباط في Excel. أبسطها هو الحصول على مجموعتي بيانات جنبًا إلى جنب واستخدام صيغة الارتباط المضمنة:
هذه طريقة مناسبة لحساب الارتباط بين مجموعتي بيانات فقط. ولكن ماذا لو كنت تريد إنشاء مصفوفة ارتباط عبر مجموعة من مجموعات البيانات؟ للقيام بذلك ، تحتاج إلى استخدام البرنامج المساعد لتحليل البيانات في Excel. يمكن العثور على المكون الإضافي في علامة التبويب البيانات ، ضمن تحليل.
حدد جدول المرتجعات. في هذه الحالة ، تتم تسمية الأعمدة الخاصة بنا ، لذلك نريد تحديد المربع "التسميات في الصف الأول" ، لذلك يعرف Excel أن يتعامل معها كعناوين. ثم يمكنك اختيار الإخراج على نفس الورقة أو على ورقة جديدة.
بمجرد الضغط على إدخال ، يتم إنشاء البيانات تلقائيًا. يمكنك إضافة بعض النص والتنسيق الشرطي لتنظيف النتيجة.
