Používání kontingenčních bodů při obchodování na Forexu

Jedním z nástrojů, který poskytuje obchodníkům na Forexu potenciální úrovně podpory a odporu a pomáhá minimalizovat riziko, je otočný bod a jeho deriváty. Použití referenčních bodů, jako je Podpěra, podpora a odpor, pomáhají určit, kdy vstoupit na trh, zastavit se a získat zisky. Mnoho začínajících obchodníků však věnuje příliš mnoho pozornosti technickým ukazatelům, včetně divergence klouzavého průměru konvergence (MACD) a indexu relativní síly (RSI). I když jsou tyto indikátory užitečné, nedokáží identifikovat bod, který definuje riziko. Neznámé riziko může vést k vyvolání marže, ale vypočítané riziko výrazně zvyšuje šance na úspěch na dlouhou vzdálenost.

V tomto článku budeme argumentovat, proč je kombinace otočných bodů a tradičních technických nástrojů výkonnější než samotné technické nástroje, a ukážeme si užitečnost otočných bodů na forexovém trhu.

Pivotní body 101

Klíčový bod se používá k vyjádření změny sentimentu na trhu a ke stanovení celkových trendů v časovém intervalu, jako by šlo o závěsy, ze kterých se obchodní výkyvy pohybují buď vysoko, nebo nízko. Původně zaměstnán

obchodníci s podlahou o vlastním kapitálu a futures burzyNyní se nejčastěji používají ve spojení s úrovněmi podpory a odporu k potvrzení trendů a minimalizaci rizika.

Podobně jako u jiných forem trendová linie analýza, klíčové body se zaměřují na důležité vztahy mezi vysokou, nízkou a uzavírací ceny mezi obchodními dny; to znamená, že ceny předchozího dne se používají k výpočtu bodu otočení pro aktuální obchodní den. I když je lze aplikovat na téměř jakýkoli obchodní nástroj, pivotní body se v nástroji mimořádně osvědčily forex (FX) trhu, zejména při obchodování měnových párů.

Forexové trhy jsou velmi kapalný a obchod s velmi vysokou objem atributy, které snižují dopad trhu manipulace které by jinak mohly inhibovat výstupky podpory a odporu generované otočnými body.

Úrovně podpory a odporu

Zatímco otočné body jsou identifikovány na základě konkrétních výpočtů, které pomáhají rozpoznat důležitý odpor a úrovně odporu, samotné úrovně podpory a odporu se spoléhají na subjektivnější umístění, která vám pomohou rozpoznat možný breakout obchodování příležitosti.

Linie podpory a odporu jsou teoretickou konstrukcí používanou k vysvětlení zdánlivé neochoty obchodníků tlačit cenu aktiva za určité body. Li býk Zdá se, že obchodování před zastavením a zpětným pohybem/reverzací stoupá na konzistentní úroveň, údajně narazilo na odpor. Li medvěd zdá se, že obchodování dosáhlo podlahy v určitém cenovém bodě, než se znovu důsledně obchodovalo, údajně se setkalo s podporou. Obchodníci hledají ceny prolomení identifikovaných úrovní podpory/odporu jako znak vývoje nových trendů a šanci na rychlý zisk. Velký počet obchodní strategie spolehněte se na linie podpory/odporu.

Výpočet kolíků

Existuje několik derivátových vzorců, které pomáhají vyhodnotit body podpory a odporu mezi měnami v forexovém páru. Tyto hodnoty lze sledovat v průběhu času, aby bylo možné posoudit pravděpodobnost pohybu cen přes určité úrovně. Výpočet začíná cenami za předchozí den:

Otočný bod pro aktuální = vysoký (předchozí) + nízký (předchozí) + zavřít (předchozí)
3

Bod otáčení pak lze použít k výpočtu odhadované podpory a odporu pro aktuální obchodní den.

Odpor 1 = (2 x otočný bod) - nízký (předchozí období)
Podpora 1 = (2 x otočný bod) - vysoká (předchozí období)
Odpor 2 = (otočný bod - podpora 1) + odpor 1
Podpora 2 = otočný bod - (odpor 1 - podpora 1)
Odpor 3 = (otočný bod - podpora 2) + odpor 2
Podpora 3 = otočný bod - (odpor 2 - podpora 2)

Chcete -li plně porozumět tomu, jak dobře mohou kontingenční body fungovat, sestavte statistiky pro EUR/USD o tom, jak daleko bylo každé vysoké a nízké od každého vypočítaného odporu (R1, R2, R3) a úrovně podpory (S1, S2, S3).

Chcete -li provést výpočet sami:

• Vypočítejte otočné body, úrovně podpory a úrovně odporu pro x dní.
• Odečtěte body otáčení podpory od skutečného minima dne (Low - S1, Low - S2, Low - S3).
• Odečtěte body otáčení odporu od skutečného maxima dne (High - R1, High - R2, High - R3).
• Vypočítejte průměr pro každý rozdíl.

Výsledky od vzniku souboru euro (1. ledna 1999, s prvním obchodním dnem 4. ledna 1999):

• Skutečné minimum je v průměru o 1 pip pod podporou 1.
• Skutečné maximum je v průměru o 1 pip pod odporem 1.
• Skutečné minimum je v průměru o 53 pipů nad Support 2.
• Skutečné maximum je v průměru o 53 pipů pod odporem 2.
• Skutečné minimum je v průměru 158 pipů nad Support 3.
• Skutečné maximum je v průměru o 159 pipů pod odporem 3.

Posuzování pravděpodobností

Statistiky naznačují, že vypočítané otočné body S1 a R1 jsou slušným měřidlem pro skutečné maximum a minimum obchodního dne.

Když jsme šli o krok dále, vypočítali jsme počet dní, kdy bylo minimum nižší než u každého S1, S2 a S3, a počet dní, kdy bylo maximum vyšší než u každého R1, R2 a R3.

Výsledek: od zavedení eura k 12. říjnu 2006 uplynulo 2026 obchodních dní.

• Skutečné minimum bylo nižší než S1 892krát, neboli 44% času.
• Skutečné maximum bylo vyšší než R1 853krát, neboli 42% času.
• Skutečné minimum bylo nižší než S2 342krát, neboli 17% času.
• Skutečné maximum bylo vyšší než R2 354krát, neboli 17% času.
• Skutečné minimum bylo nižší než S3 63krát, neboli 3% času.
• Skutečné maximum bylo vyšší než R3 52krát, neboli 3% času.

Tyto informace jsou užitečné pro a obchodník; pokud víte, že dvojice sklouzne pod S1 44% času, můžete s jistotou umístit zastávku pod S1, pochopíte, že pravděpodobnost je na vaší straně. Kromě toho možná budete chtít vzít zisky těsně pod R1, protože víte, že denní maximum přesahuje R1 pouze 42% času. Pravděpodobnosti jsou opět s vámi.

Je důležité si uvědomit, že se jedná o pravděpodobnosti a ne o jistoty. V průměru je maximum 1 pip pod R1 a překračuje R1 42% času. To neznamená, že maximum přesáhne R1 čtyři dny z příštích 10, ani že bude vždy vždy 1 pip pod R1.

Síla těchto informací spočívá v tom, že můžete s jistotou předem odhadnout potenciální podporu a odpor, mít referenční body pro umístění zastávek a limitů a hlavně omezit riziko a přitom se postavit do pozice zisk.

Aplikace informací

Otočný bod a jeho deriváty jsou potenciální oporou a odporem. Následující příklady ukazují nastavení pomocí otočného bodu ve spojení s populárním RSI oscilátor.

(Další informace viz Hybnost a index relativní síly)

Divergence RSI při odporu/podpoře Pivot

Obvykle se jedná o obchod s vysokou odměnou k riziku. Riziko je dobře definováno kvůli nedávnému maximu (nebo nízkému pro nákup).

Otočné body ve výše uvedených příkladech jsou vypočítány pomocí týdenních dat. Výše uvedený příklad ukazuje, že od 16. do 17. srpna se R1 držel jako pevný odpor (první kruh) na 1,2854 a RSI divergence navrhl, že horní část je omezená. To naznačuje, že je příležitost jít na krátkou přestávku pod R1 se zastávkou na nedávném maximu a limitem v bodě otáčení, což je nyní úroveň podpory:

• Prodat krátce na 1,2853.
• Zastavte se na nedávném maximu na 1,2885.
• Limit v bodě otáčení na 1,2784.

Tento první obchod přinesl zisk 69 pipů s 32 pips rizika. The poměr odměny k riziku bylo 2,16.

Příští týden bylo vytvořeno téměř stejné nastavení. Týden začínal a shromáždění do a těsně nad R1 na 1.2908, což bylo také doprovázeno medvědí divergencí. Krátký signál je generován při poklesu zpět pod R1, ve kterém můžeme prodat nakrátko se zastavením na nedávném maximu a limitem v bodě otáčení (který je nyní podporován):

• Prodáváme krátce za 1.2907.
• Zastavte se na nedávném maximu na 1,2939.
• Limit v bodě otáčení na 1.2802.

Tento obchod přinesl zisk 105 pipů s pouhými 32 pips rizika. Poměr odměny k riziku byl 3,28.

Pravidla pro nastavení

Pro obchodníky, kteří jsou medvědí a zkracují trh, je přístup k nastavení otočných bodů jiný než pro býčího, dlouhého obchodníka.

Pro šortky

1. Identifikujte medvědí divergenci v bodě otáčení, buď R1, R2 nebo R3 (nejběžnější v R1).
2. Když cena klesne zpět pod referenční bod (může to být bod otáčení, R1, R2, R3), zahájte krátká pozice se zastávkou na nedávné švihnout vysoko.
3. Umístěte limitní (vezměte zisk) objednávku na další úroveň. Pokud byste prodávali za R2, váš první cíl by byl R1. V tomto případě se bývalý odpor stává podporou a naopak.

Pro Longs

1. Identifikujte býčí divergenci v bodě otáčení, buď S1, S2 nebo S3 (nejběžnější v S1).
2. Když se cena vrátí zpět nad referenční bod (může to být bod otáčení, S1, S2, S3), inicializujte dlouhá pozice se zastávkou na nedávné houpat se nízko.
3. Umístěte limitní (take profit) příkaz na další úroveň (pokud jste nakoupili na S2, váš první cíl by byl S1... z bývalé podpory se stává odpor a naopak).

Sečteno a podtrženo

Pivot points jsou změny ve směru obchodování na trhu, které, když jsou mapovány za sebou, mohou být použity k identifikaci celkových cenových trendů. Používají vysoké, nízké a závěrečné počty za předchozí časové období k posouzení úrovně podpory nebo odporu v blízké budoucnosti. Otočné body mohou být nejčastěji používanými předními ukazateli v technické analýze. Existuje mnoho různých typů otočných bodů, z nichž každý má své vlastní vzorce a odvozené vzorce, ale jejich implikované obchodní filozofie jsou stejné.

V kombinaci s jinými technickými nástroji mohou otočné body také indikovat, kdy dochází k velkému a náhlému přílivu obchodníků vstupujících na trh současně. Tyto přílivy trhu často vedou k výpadkům a příležitostem k zisku pro forexové obchodníky vázané na rozsah. Otočné body jim umožňují hádat, které důležité cenové body by měly být použity pro vstup, výstup nebo umístění zastavení ztrát.

Otočné body lze vypočítat pro jakýkoli časový rámec. A denní obchodník může používat denní data k výpočtu bodů otáčení každý den, a swingový obchodník může použít týdenní data k výpočtu bodů otáčení pro každý týden a poziční obchodník může použít měsíční data k výpočtu otočných bodů na začátku každého měsíce.

Investoři mohou dokonce použít roční údaje k přiblížení významných úrovní pro příští rok. Filozofie analýzy a obchodování zůstává stejná bez ohledu na časový rámec. To znamená, že vypočítané pivotní body dávají obchodníkovi představu o tom, kde je podpora a odpor pro nadcházející období, ale obchodník musí být vždy připraven jednat - protože nic v obchodování není důležitější než připravenost.