Obchodování více časových rámců ve FX

Většina technických obchodníků v deviza trh, ať už jsou to nováčci nebo ostřílení profíci, při svém tržním vzdělávání narazili na koncept analýzy více časových rámců. Tento dobře podložený způsob čtení grafů a rozvíjení strategií je však často první úrovní analýzy, na kterou je třeba zapomenout, když obchodník sleduje výhodu nad trhem.

Ve specializaci jako a denní obchodník, hybnost obchodník, odpočinkový obchodník nebo riziko události obchodník, mimo jiné styly, mnoho účastníků trhu ztrácí ze zřetele větší trend, chybí jasné úrovně Podpěra, podpora a odpor a přehlédněte úrovně s vysokou pravděpodobností vstupu a zastavení. V tomto článku popíšeme, co je vícenásobná analýza časového rámce a jak si vybrat různá období a jak to celé skloubit.

Co je analýza více časových rámců?

Analýza více časových rámců zahrnuje jejich sledování měnový pár napříč různými frekvencemi (nebo časovými kompresemi). I když neexistuje žádný skutečný limit, kolik frekvencí lze monitorovat nebo které konkrétní zvolit, existují obecné pokyny, kterými se většina praktiků bude řídit.

Typicky použití tří různých období poskytne dostatečně široké čtení na trhu, přičemž se použije méně než to může mít za následek značnou ztrátu dat a používání typičtěji poskytuje nadbytečné analýza. Při výběru tří časových frekvencí může být jednoduchou strategií dodržování „pravidla čtyř“. To znamená, že a Nejprve by mělo být stanoveno střednědobé období a mělo by představovat standard, jak dlouhý je průměrný obchod držený. Odtud by měl být vybrán kratší časový rámec a měl by být alespoň jednou čtvrtinou přechodného období (například 15minutový graf pro krátkodobý časový rámec a 60minutový graf pro střední nebo střední čas rám). Prostřednictvím stejného výpočtu by měl být dlouhodobý časový rámec nejméně čtyřikrát větší než přechodný jedna (takže v předchozím příkladu by 240minutový nebo čtyřhodinový graf zaokrouhloval trojnásobek frekvence).

Při výběru rozsahu tří období je nutné vybrat správný časový rámec. Je zřejmé, že dlouhodobý obchodník, který drží pozice měsíce, najde jen málo využití pro kombinaci 15 minut, 60 minut a 240 minut. Současně by denní obchodník, který drží pozice hodiny a jen zřídka déle než jeden den, našel malou výhodu v denních, týdenních a měsíčních opatřeních. To neznamená, že by dlouhodobému obchodníkovi neprospělo sledování 240minutového grafu nebo krátkodobému obchodníkovi dodržování denní graf v repertoáru, ale ty by měly přijít spíše v extrémech než ukotvení celý rozsah.

Dlouhodobý časový rámec

Vybaven základem pro popis analýzy více časových rámců, nyní je čas ji použít na forexový trh. U této metody studia grafů je obecně nejlepší začít s dlouhodobým časovým rámcem a přejít k podrobnějším frekvencím. Při pohledu na dlouhodobý časový rámec je stanoven dominantní trend. Nejlepší je pamatovat si na tuto frekvenci nejpoužívanější rčení v obchodování: „Trendem je váš přítel."

Pozice by neměly být prováděny na tomto širokoúhlém grafu, ale obchody, které jsou přijímány, by měly být ve stejném směru, jakým směřuje trend této frekvence. To neznamená, že obchody nelze brát proti většímu trendu, ale že ty, které jsou, budou mít pravděpodobně nižší pravděpodobnost úspěchu a cíl zisku by měla být menší, než kdyby směřovala k celkovému trendu.

V měnové trhy, pokud má dlouhodobý časový rámec denní, týdenní nebo měsíční periodicitu, základy mívají výrazný dopad na směru. Při sledování obecného trendu v tomto časovém rámci by proto obchodník měl sledovat hlavní ekonomické trendy. Ať už je primárním ekonomickým problémem deficity běžného účtu, spotřebitelské výdaje, obchodní investice nebo jakýkoli jiný počet vlivů, tento vývoj by měl být sledován, aby lépe porozuměl směru cenová akce. Současně se taková dynamika mění jen zřídka, stejně jako trend ceny v tomto časovém rámci, takže je třeba je kontrolovat pouze příležitostně.

Další úvaha o vyšším časovém rámci v tomto rozsahu je úroková sazba. Úroková sazba, která je částečně odrazem zdraví ekonomiky, je základní složkou cen Směnné kurzy. Za většiny okolností bude kapitál proudit směrem k měně s vyšším kurzem v páru, což odpovídá vyšším výnosům z investic.

Střednědobý časový rámec

Se zvýšením granularity stejného grafu na mezilehlý časový rámec budou viditelné menší pohyby v širším trendu. Toto je nejuniverzálnější ze tří frekvencí, protože z této úrovně lze získat smysl pro krátkodobé i dlouhodobé časové rámce. Jak jsme řekli výše, očekávané období držení pro průměrný obchod by měla definovat tuto kotvu pro rozsah časového rámce. Ve skutečnosti by tato úroveň měla být nejčastěji sledovaným grafem při plánování obchodu, když je obchod zapnutý a jak se pozice blíží cíli zisku nebo zastavit ztrátu.

Krátkodobý časový rámec

Nakonec by obchody měly být prováděny v krátkodobém časovém rámci. Jakmile se menší výkyvy cenové akce stanou jasnějšími, obchodník si lépe vybere atraktivní položku pro pozici, jejíž směr již byl definován grafy s vyšší frekvencí.

Další úvahou pro toto období je, že fundamenty mají opět silný vliv na cenovou akci v těchto grafech, i když velmi odlišným způsobem než ve vyšším časovém rámci. Pokud jsou grafy pod čtyřhodinovou frekvencí, základní trendy již nelze rozeznat. Místo toho bude krátkodobý časový rámec reagovat zvýšenou volatilitou na tyto ukazatele, kterým se říká pohyb trhu. Čím podrobnější je tento nižší časový rámec, tím větší je reakce na něj ekonomické ukazatele se bude zdát. Tyto ostré pohyby často trvají velmi krátkou dobu a jsou někdy popisovány jako hluk. Obchodník se však často vyhne špatným obchodům s touto dočasnou nerovnováhou, protože bude sledovat průběh ostatních časových rámců.

Dát to všechno dohromady

Když se spojí všechny tři časové rámce pro vyhodnocení měnového páru, obchodník snadno zvýší šance na úspěch obchodu bez ohledu na ostatní pravidla použitá pro strategii. Provádění vzhůru nohama analýza podporuje obchodování s větším trendem. To samo snižuje riziko, protože existuje vyšší pravděpodobnost, že cenová akce nakonec bude pokračovat v delším trendu. Aplikace této teorie, úroveň spolehlivosti v obchodu by měla být měřena podle toho, jak se časové rámce seřadí.

Pokud je například větší trend na vzestupu, ale střednědobé a krátkodobé trendy směřují níže, je třeba brát opatrné šortky s přiměřenými cíli zisku a zastavit se. Alternativně může obchodník počkat, až se medvědí vlna rozběhne na grafech s nižší frekvencí, a bude se snažit jít dlouho na dobrou úroveň, když se tři časové rámce znovu seřadí.

Další jasnou výhodou začlenění více časových rámců do analýzy obchodů je schopnost identifikovat podpora a odpor hodnoty, stejně jako silné vstupní a výstupní úrovně. Šance na úspěch obchodu se zvyšuje, když je sledována na krátkodobém grafu, protože obchodník se dokáže vyhnout špatným vstupním cenám, špatně umístěným zastávkám a/nebo nerozumným cílům.

Příklad

Abychom tuto teorii uvedli do praxe, budeme analyzovat EUR/USD.

Na obrázku 1 byla pro dlouhodobý časový rámec zvolena měsíční frekvence. Z tohoto grafu je zřejmé, že EUR/USD byl v an vzestupný trend několik let. Přesněji řečeno, pár vytvořil poměrně konzistentní stoupání trendová čára od a houpat se nízko na konci roku 2005. Během několika měsíců se místo od této trendové linie stáhlo.

Při přechodu do střednědobého časového rámce je obecný vzestupný trend v měsíčním grafu stále identifikovatelný. Nyní je však evidentní, že spotová cena v tomto období porušil jinou, přesto pozoruhodnou, rostoucí trendovou čáru a oprava zpět k většímu trendu může probíhat. Vezmeme -li to v úvahu, lze obchod rozvinout. Pro nejlepší šanci na zisk a dlouhá pozice by mělo být zváženo pouze tehdy, když se cena v dlouhodobém časovém rámci stáhne zpět k trendové linii. Dalším možným obchodem je zkrátit zlom této střednědobé trendové linie a nastavit cíl zisku nad technickou úroveň měsíčního grafu.

V závislosti na tom, jakým směrem se ubíráme z grafů vyšších období, může nižší časový rámec lépe zadávat krátké snímky nebo sledovat pokles směrem k hlavní trendové linii. Na čtyřhodinovém grafu uvedeném na obrázku 3 úroveň podpory 1,4525 nedávno klesla. Bývalá podpora se často mění v nový odpor (a naopak), takže objednávku pod limitem lze nastavit těsně pod touto technickou hodnotou úroveň a zarážku lze umístit nad 1,4750, aby se zajistilo, že integrita obchodu by měla postoupit nahoru a otestovat nové, krátkodobé klesání trend.

Sečteno a podtrženo

Použití analýzy více časových rámců může výrazně zvýšit šance na úspěšný obchod. Bohužel mnoho obchodníků ignoruje užitečnost této techniky, jakmile začnou hledat specializované místo. Jak jsme ukázali v tomto článku, pro mnoho začínajících obchodníků může být načase, aby se k této metodě znovu vrátili, protože je to jednoduchý způsob, jak zajistit, aby pozice těžila ze směru základního trendu.