Definice a příklad automatického provedení

Co je automatické spouštění?

Automatické provádění je metoda zadávání a provádění obchodů bez nutnosti ručního zadávání. Automatizované systémy a obchodní algoritmy umožňují obchodníkům využívat výhod signály koupit nebo prodat aktivum, kdykoli je tento signál identifikován, bez nutnosti lidské interakce.

Automatické objednávky lze vytvářet na základě široké škály technické ukazatele pomocí několika komerčně dostupných obchodních systémů.

Pochopení automatického spouštění

Automatické provádění se stalo samozřejmostí, protože obchodní systémy stále rostou sofistikovaněji a komplexněji ve spojení s pokroky v technologii softwre a IT infrastruktuře. Automatické provádění umožňuje vkládání a vyplňování obchodů, i když není přítomen obchodník, který provozuje automatizovaný obchodní program. Pokud dojde k obchodnímu signálu, bude nasazena objednávka a automaticky provedena, pokud existuje

likvidita k dispozici za cenu objednávky.

Profesionální obchodníci často používají automatizované obchodní strategie, jako je vysokofrekvenční obchodování (HFT) a tvůrci trhu, ale je stále více k dispozici některým maloobchodníkům. V deviza (forex) trhy, většina maloobchodníků již má plný přístup k některým automatizovaným obchodním strategiím a programům. Protože devizový trh obchoduje 24 hodin denně, pět dní v týdnu, tyto automatizované algoritmy může pomoci zajistit, aby obchodník nevynechal ziskové příležitosti. Spouštění konkrétních signálů z různých technických ukazatelů, jako jsou například signály založené na ceně, objem, a další kritéria mohou obchodníkovi pomoci využít příležitostí, i když nesedí před svým obchodním terminálem.

Automatické provádění umožňuje automatické vyplnění pokynů po zadání, bez dalšího potvrzení od obchodníka provozujícího software pro automatické obchodování. Díky tomu musí být umísťování objednávek rychlejší, což může pomoci při lepších cenách při rychlém pohybu cen; ruční zadání objednávky může trvat několik sekund nebo déle, zatímco automatická objednávka je nasazena v milisekundách. Podobně automatické spouštění výrazně omezuje chyby zadané uživatelem, administrativní chyby a tzv.tlusté prsty".

Nastavení automatického obchodování

Automatizované systémy umožňují širokou škálu strategií a technik. Většina obchodníků používá kombinaci několika ukazatelů a také jiné formy technických a/nebo fundamentální analýza. Rozličný vzory grafů, cena a objem a další indikátory nebo vzory mohou být nastaveny a použity ke spuštění otevírání a zavírání pozic.

Obchodníci musí být při používání těchto systémů opatrní. Technické ukazatele nemusí být platné, pokud se náhle změní základní podmínky. Pokud dojde k událostem, které mohou vyžadovat vyhýbání se obchodování na konkrétním trhu, automatické objednávky budou stále zpracovávány bez lidského zásahu,

Mezi některá z možných nastavení automatického spouštění patří:

• Omezit objednávku je objednávka transakce nákupu nebo prodeje za stanovenou limitní cenu nebo lepší.
• Zastavit příkaz ke ztrátě je navržen tak, aby omezil ztrátu investora na pozici v cenném papíru a může pracovat s krátkými a dlouhými pozicemi nebo držbami.
• Fibonacciho poměry zahrnují retrakce, oblouky a ventilátory, které mohou obchodníci použít k hledání potvrzení jiné technické analýzy.
• Stochastické oscilátory jsou indikátory hybnosti, které porovnávají závěrečnou cenu s rozsahem cen za určité období.

Kritéria automatického provedení

Automatizace strategie může být tvrdá práce. Automatizované obchodování nejenže vyžaduje rozumnou strategii, ale tato strategie musí být také konvertovatelná na softwarový kód jako pravidla, kterým může počítač bezchybně porozumět. Taková pravidla se k tomu nehodí kvalitativní analýza nebo subjektivita, a skutečně mnoho obchodních strategií je alespoň částečně subjektivních. Automatizované obchody jsou povoleny pouze pomocí objektivních kritérií. Pokud tyto podmínky nejsou v programovacím kódu výslovně definovány, nebude se strategie obchodovat zamýšleným způsobem.

Při nastavování automatizovaných spouštění je třeba vzít v úvahu:

• Rizikové stropy. Ty mohou zahrnovat příkazy stop loss u všech obchodů. Například stop loss by mohl být umístěn pevný dolar nebo pip částka vzdálená od vstupního bodu nebo určité procento pryč.
• Vstupní kritéria. Přesně definujte, jaké podmínky musí být splněny, aby bylo možné zahájit dlouhý nebo krátký obchod. Jednoduchým příkladem může být krátkodobé klouzavý průměr (MA) překračuje dlouhodobější MA.
• Brání zisku. Stop loss kontroluje riziko poklesu, ale je třeba vzít také zisky. Definujte, jak bude obchod ukončen, pokud není dosaženo stop lossu. Může to být pevná částka dolaru nebo pipu, procento nebo definovaná částka odměna: riziko na základě rizika. Pokud je například riziko obchodu 5%, vezměte zisk na 15% (odměna 3: 1: riziko).
• Omezení podmínek. Definujte, kdy se program bude obchodovat a kdy ne. Může například akciová strategie obchodovat na trhu před uvedením na trh nebo po něm, nebo pouze během běžných hodin? Může provádět obchody těsně před velkými zpravodajskými událostmi? Rozhodněte a poté definujte omezení.

Mezi tyto základní úvahy patří nekonečné možnosti, jak jsou vlastně naprogramovány. To poskytuje velkou flexibilitu, pokud jde o automatizované obchodování; ale zároveň, čím je systém složitější, tím těžší je zjistit, která jeho část nefunguje, když se něco pokazí.

Narušení z automatického provádění

I když automatizované provádění může obchodníkům pomoci vydělat, když jsou vyžadovány rychlé objednávky nebo obchodník není schopen sledovat trh, automatizace může být v některých případech také rušivá. Protože automatizované obchody se mohou provádět tak rychle, mohou být trhy vystaveny vážným poruchám a anomáliím.

Například 6. května 2010 Dow Jones Industrial Average (DJIA) klesl přibližně o 9 procent za pouhých deset minut. Přesto trh vymazal velkou část tohoto poklesu, než se uzavřel. Toto narušení se stalo známým jako rok 2010 Flash Crash a věří se, že byly do značné míry způsobeny automatickými obchodními programy, které se začaly prodávat jako ostatní prodávané programy a vytvářely dominový efekt.