Divergence obchodování na Forexu

Někteří devizoví obchodníci si toho váží oscilátor divergence jako svatý grál technické analýzy. Jiní považují tyto nepolapitelné vzory grafů za prakticky zbytečné. Pravda je pravděpodobně někde mezi.

Účel klasiky divergence je rozpoznat technickou nerovnováhu mezi cenou a oscilátorem za předpokladu, že tato nerovnováha bude signalizovat blížící se směrovou změnu ceny.

V následujících odstavcích vysvětlíme dva obchody, které byly provedeny kvůli několika MACD rozdíly v histogramu, které se objevily na denních grafech USD/JPY. První obchod dopadl jako sen. Druhý nechal mnoho být požadovaný.

Divergenční obchody

Jak vidíte na denním grafu dolar/jen na obrázku 1, tyto dva divergenční signály se vyskytovaly relativně blízko sebe, mezi posledními měsíci roku 2006 a začátkem roku 2007.

Nastavení

Pro první signál (tmavě červený), ke kterému došlo v období od listopadu do prosince 2006, máme téměř učebnicový případ klasické býčí divergence. Cena drasticky dosáhla nižšího minima, zatímco histogram MACD vytiskl velmi zjevné vyšší minimum. Podle zastánců divergenčního obchodování tento typ cenové oscilátorové nerovnováhy předpovídá cenu

oprava nerovnováhy. V tomto případě by korekce ceny musela být směrovou změnou.

Přesně to se stalo. Jako hodinový stroj, jak dokazuje graf výše, se cena objevila na začátku prosince a neohlížela se, dokud nebyla dokončena druhá divergence.

Tento první divergenční signál byl tak silný, že došlo dokonce k malé divergenci (znázorněno na obrázku 1 s tmavě červenými tečkovanými čarami) v rámci větší divergence, která pomohla potvrdit signál jít dlouho. Naštěstí některé z následujících býk běh byl chycen v důsledku spatření tohoto velmi jasného divergenčního signálu na začátku. Každý, kdo zachytil tuto konkrétní divergenční hru, byl bohatě odměněn téměř okamžitým uspokojením zisku. Níže vysvětlíme metodu, kterou jsem použil k obchodování.

Obchod

Druhý divergenční signál (viděný tmavě modrou barvou), ke kterému došlo mezi polovinou prosince 2006 a polovinou ledna 2007, nebyl tak docela učebnicovým signálem. I když je pravda, že kontrast mezi těmito dvěma vrcholy na nižším maximu histogramu MACD byl extrémně prominentní, cena na akci nebyla tak přímočará, vyšší, jako spíše jen jedna souvislá vzestupný trend. Jinými slovy, cenová část této druhé divergence neměla vymezení, které by bylo téměř stejně dobré vrcholy jako první divergence měla ve své jasnosti koryta.

Těžko říci, zda byla tato nedokonalost signálu zodpovědná za méně než hvězdné výsledky, které okamžitě následovaly. Jakýkoli obchodník s devizami, který se pokusil zahrát tento druhý divergenční signál s následným krátký byl v následujících dnech a týdnech dost ostře sledován.

Výjimečně však trpěliví obchodníci, jejichž poslední stop-lossy nebyli zasaženi, byli odměněni příležitostí ke zkratu téměř na vrcholu, která se ukázala být téměř stejně efektně lukrativní jako první divergenční obchod. Druhý divergenční obchod od a pip perspektivní. Nicméně s touto druhou divergencí byl nepochybně signalizován velmi významný vrchol, stejně jako bylo signalizováno dno s prvním divergenčním obchodem.

Vítězný divergenční obchod

Jak tedy můžeme nejlépe maximalizovat ziskový potenciál divergentního obchodu a zároveň minimalizovat jeho rizika? Za prvé, i když divergenční signály mohou fungovat ve všech časových rámcích, dlouhodobější grafy (denní a vyšší) obvykle poskytují lepší signály.

Pokud jde o záznamy, jakmile najdete příležitost s vysokou pravděpodobností obchodování s divergencí oscilátoru, můžete škálovat do pozice pomocí obchody s částečnou velikostí. To vám umožní vyhnout se příliš velkému závazku, pokud se divergenční signál okamžitě ukáže jako falešný. Pokud skutečně existuje falešný signál, stop-lossy jsou vždy pevně na svém místě-ne tak těsné, aby vás vynesly drobné bičové pily, ale také ne tak volné, aby prospěšné riziko/odměna poměr bude zkosený.

Pokud se obchod stane příznivým, na druhé straně můžete pokračovat v rozšiřování, dokud není dosaženo zamýšlené velikosti obchodu. Pokud hybnost pokračuje i nadále, měli byste tuto pozici držet, dokud se hybnost nezpomalí nebo dokud nedojde k něčemu většímu, než je normální zpětný ráz. V okamžiku, kdy hybnost slábne, pak vy škálování pozice získáváním progresivních zisků z vašich dílčích obchodů.

Pokud se prodlouží trhaný trh bez směru, jako v případě druhého divergenčního signálu, který byl popsáno výše na USD/JPY, mělo by vás to přimět snížit riziko a jít hledat lepší divergenci obchod.

Sečteno a podtrženo

Je docela bezpečné říci, že existuje alespoň nějaká platnost divergence oscilátoru signály, alespoň na devizovém trhu. Když se podíváte na nedávnou historii hlavních měnových párů, uvidíte mnoho podobných signálů dlouhodobější grafy (jako denní), které mohou poskytnout konkrétní důkaz, že divergenční signály jsou často výjimečně užitečné.