Co je úvěrová expozice?

Co je úvěrová expozice?

Expozice úvěru je měřítkem maximální potenciální ztráty pro věřitele, pokud dlužník nesplácí platbu. Je to vypočítané riziko pro podnikání jako banka.

Pokud například banka poskytla společnosti několik krátkodobých a dlouhodobých půjček v celkové hodnotě 100 milionů USD, její úvěrová angažovanost vůči tomuto podnikání je 100 milionů USD.

Pochopení úvěrové expozice

Banky se snaží omezit své úvěrové expozice poskytováním úvěru zákazníkům s vysokými hodnocení úvěru, přičemž se vyhýbá klientům s nižším úvěrovým hodnocením.

Pokud se zákazník setká s neočekávanými finančními problémy, může se banka pokusit snížit své úvěrové riziko, aby zmírnila ztrátu, která může vyplynout z potenciálního výchozí. Například uživatel kreditní karty, který zmešká platbu, může být při budoucích nákupech nucen zaplatit pokutu a vyšší úrokovou sazbu. Tato praxe snižuje celkovou úvěrovou expozici vůči vydavateli karty.

Jak věřitelé kontrolují úvěrovou expozici

Věřitelé mají řadu způsobů, jak kontrolovat úvěrovou expozici. Společnost vydávající kreditní karty stanoví úvěrové limity na základě vyhodnocení pravděpodobné schopnosti dlužníka splatit dlužnou částku.

Například může vysokoškolákovi bez úvěrové historie uložit úvěrový limit 300 USD, dokud osoba neprokáže prokazatelné platby včas. Stejná společnost vydávající kreditní karty může být oprávněná nabídnout limit 100 000 $ zákazníkovi s vysokými příjmy s FICO skóre nad 800.

V první řadě karetní společnost snižuje své úvěrové riziko vůči dlužníkovi s vyšším rizikem. Ve druhém případě společnost rozvíjí svůj obchodní vztah s bohatým klientem.

Výchozí swapy kreditu

Složitější metodou omezení úvěrové expozice je nákup swapů úvěrového selhání. Swap úvěrového selhání je investice, která efektivně přenáší úvěrové riziko na třetí stranu. Kupující swapu provádí platby pojistného prodejci swapu, který souhlasí s převzetím rizika dluhu. Prodejce swapů kompenzuje kupujícímu platby úroků a v případě selhání dlužníka také vrací prémie.

Swapy úvěrového selhání hrály hlavní roli ve finanční krizi v roce 2008 poté, co prodejci špatně odhadli riziko dluhu, který na sebe brali při vydávání swapů na svazky subprime hypotéky.

Kreditní expozice vs. Úvěrové riziko

Pojmy úvěrová expozice a úvěrové riziko se často používají zaměnitelně. Expozice úvěru je však ve skutečnosti součástí úvěrové riziko.

Mezi další komponenty patří pravděpodobnost selhání, který odhaduje, jak je pravděpodobné, že dlužník nebude schopen nebo ochoten splatit dluh, a míra zotavení, která kvantifikuje část ztráty, která bude pravděpodobně získána prostřednictvím konkurzního řízení nebo úsilí o vymáhání pohledávek.