Kombination von Trend- und Gegentrendindikatoren

Eines der ältesten Sprichwörter im gesamten Trading lautet: „Der Trend ist dein Freund“. Als die Trend definiert die vorherrschende Richtung der Kursbewegung für ein bestimmtes handelbares Wertpapier, solange sie andauert, kann mehr Geld verdient werden, indem man mit dem aktuellen Trend geht, als indem man ihn bekämpft. Dennoch ist es instinktiv, zum niedrigsten Preis kaufen und zum höchsten Preis verkaufen zu wollen. Die einzige Möglichkeit, dies in der Finanzmärkte ist der Versuch, "das Untere zu kaufen" und "das Obere zu verkaufen", was per Definition a. ist Gegentrend Herangehensweise an den Handel.

An jedem Handelstag spielt sich der Kampf zwischen denen, die versuchen, in einen etablierten Trend zu kaufen oder zu verkaufen, und denen, die versuchen, in der Nähe eines Tiefs zu kaufen und in der Nähe eines Hochs zu verkaufen, aus. Beide Arten von Händlern haben sehr überzeugende Argumente, warum ihr Ansatz überlegen ist. Interessanterweise könnte auf lange Sicht jedoch einer der besten Ansätze darin bestehen, diese beiden scheinbar unterschiedlichen Methoden miteinander zu verschmelzen. Oft ist die einfache Lösung die beste.

Ein kombinierter Ansatz

Zwei Maßnahmen helfen dabei, Trendfolge- und Gegentrend-Techniken erfolgreich zu kombinieren:

1. Identifizieren Sie eine Methode, mit der der längerfristige Trend relativ gut identifiziert werden kann
2. Identifizieren Sie eine Gegentrendmethode, die eine gute Hervorhebung macht Rückzüge im längerfristigen Trend

Während die Suche nach einem optimalen Ansatz einige Zeit und Mühe in Anspruch nehmen kann, kann der potenzielle Nutzen dieses Konzepts mithilfe einiger sehr einfacher Techniken hervorgehoben werden.

Schritt 1: Identifizieren Sie den längerfristigen Trend

In Abbildung 1 sehen Sie einen Aktienchart mit dem 200-Tage- gleitender Durchschnitt von Schlusskurse gezeichnet. Aus trendfolgender Sicht können wir einfach sagen, dass, wenn der letzte Schlusskurs über dem aktuellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, der Trend "aufwärts" ist und umgekehrt.

Für unsere Zwecke hier suchen wir jedoch nicht nach einer trendfolgenden Methode, die notwendigerweise tatsächliche Kaufen und Verkaufssignale. Wir versuchen lediglich, den vorherrschenden Trend festzunageln. Daher fügen wir jetzt eine zweite Trendfolge hinzu Filter. In Abbildung 2 sehen Sie, dass wir auch die gleitenden 10-Tage- und 30-Tage-Durchschnitte hinzugefügt haben.

Unsere Regeln werden jetzt also wie folgt sein:

1. Wenn der gleitende 10-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt liegt UND der letzte Schlusskurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, bezeichnen wir den aktuellen Trend als "aufwärts".
2. Wenn der gleitende 10-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt liegt UND der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, bezeichnen wir den aktuellen Trend als "abwärts".

Schritt 2: Hinzufügen eines Gegentrendindikators

Es gibt buchstäblich Dutzende und Dutzende potenzieller Gegentrendindikatoren, die man verwenden könnte. Da wir innerhalb eines längerfristigen Gesamttrends nach kurzfristigen Pullbacks suchen, verwenden wir für unsere Zwecke etwas sehr Einfaches und relativ Kurzfristiges. Dieser Indikator wird einfach als bezeichnet Oszillator. Die Berechnungen sind einfach:

A = gleitender 3-Tage-Durchschnitt der Schlusskurse

B = der gleitende 10-Tage-Durchschnitt der Schlusskurse

Der Oszillator ist einfach (A – B)

In Abbildung 3 sehen wir das gleiche Kursdiagramm wie in den Abbildungen 1 und 2, wobei der Oszillator unterhalb der Kursbewegung aufgetragen ist. Wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers fällt, fällt der Oszillator unter Null und umgekehrt.

Schritt 3

Lassen Sie uns nun die beiden bisher beschriebenen Methoden zu einer Methode kombinieren. In Abbildung 4 sehen Sie noch einmal dasselbe Balkendiagramm wie in den vorherigen drei Abbildungen. Auf diesem sehen wir die gleitenden 10-Tage-, 30-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte auf dem Preischart mit dem unten angezeigten Oszillator.

Worauf ein aufmerksamer Trader achten sollte, sind Fälle, in denen:

1. Der gleitende 10-Tage-Durchschnitt liegt über dem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt
2. Der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt
3. Der Oszillator von heute liegt über dem Oszillator von gestern UND
4. Der Oszillatorwert von gestern war sowohl negativ als auch unter dem Oszillatorwert von vor zwei Tagen.

Die Erfüllung dieses Kriterienkatalogs deutet darauf hin, dass ein Pullback innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends abgeschlossen sein könnte und dass die Preise möglicherweise steigen werden. Die oben genannten Kriterien stellen ein Szenario dar, in dem der Trend darauf hindeutet, dass die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen wird Schwung, aber der Investor wird nicht zum Höhepunkt des Zyklus Aktien kaufen.

Die Nachteile

Es gibt viele Potenziale Vorbehalte mit der in diesem Artikel beschriebenen Methode verbunden. In erster Linie sollte niemand davon ausgehen, dass die beschriebene Methode beständige Handelsgewinne generiert. Es wird nicht als Handelssystem präsentiert, sondern nur als Beispiel für ein Potenzial Handelssignal-Generierungsmethode. Die Methode selbst ist lediglich ein Beispiel für eine Möglichkeit, Trendfolge- und Gegentrendindikatoren in einem Modell zu kombinieren. Und obwohl das Konzept völlig solide ist, müsste ein verantwortungsbewusster Händler jede Methode testen, bevor er sie auf dem Markt einsetzt und echtes Geld riskiert. Darüber hinaus sind noch andere äußerst wichtige Überlegungen zu berücksichtigen, die weit über das reine Generieren von Einstiegssignalen hinausgehen.

Andere relevante Fragen, die Sie stellen und beantworten sollten, bevor Sie einen Handelsansatz anwenden, sind:

• Wie werden die Positionen bemessen?
• Welcher Prozentsatz des eigenen Kapitals wird riskiert?
• Ob und wo man a. platziert Stop-Loss-Order?
• Wann solltest du einen Gewinn machen?

Die Quintessenz

Dies ist nur eine Auswahl von Überlegungen, die ein Händler berücksichtigen muss, bevor er mit dem Handel einer bestimmten Methode beginnt. Dennoch scheint die Idee der Kombination unter Berücksichtigung dieser Vorbehalte einige Vorteile zu haben Trendfolge- und Gegentrend-Methoden, um zu den günstigsten Zeiten zu kaufen und trotzdem am Major festzuhalten Tendenz im Spiel.