Erwartete Verlustquote – Definition der ELR-Methode
Was ist die erwartete Verlustquote – ELR-Methode?
Die Methode der Expected Loss Ratio (ELR) ist eine Methode zur Bestimmung der prognostizierten Schadenhöhe im Verhältnis zu verdiente Prämien. Das erwartete Verlustrate (ELR)-Methode wird verwendet, wenn einem Versicherer die entsprechenden Daten zum Auftreten von früheren Schadenfällen fehlen, weil von Änderungen seines Produktangebots und wenn ihm eine ausreichend große Datenstichprobe für Long-Tail-Produkte fehlt Linien.
Die Formel für die ELR-Methode lautet
ELRmeThÖD=EP∗ELR−PeinichDLÖSSeSwo:EP = verdiente Prämien
Berechnung der erwarteten Verlustquote – ELR-Methode
Um die Methode der erwarteten Schadenquote zu berechnen, multiplizieren Sie die verdienten Prämien mit der erwarteten Schadenquote und ziehen dann die bezahlten Verluste ab.
Was sagt Ihnen die ELR-Methode?
Die Versicherer legen einen Teil ihrer Prämien von versicherung neue Policen, um künftige Ansprüche zu bezahlen. Die erwartete Verlustquote wird verwendet, um zu bestimmen, wie viel sie zurücklegen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Häufigkeit und Schwere der Ansprüche, die sie erwarten, ebenfalls eine Rolle spielen. Versicherer verwenden eine Vielzahl von Vorhersage Methoden zur Ermittlung von Schadenreserven.
In bestimmten Fällen, beispielsweise bei neuen Geschäftsfeldern, kann die ELR-Methode die einzige Möglichkeit sein, die erforderliche Höhe der erforderlichen Schadenreserven zu ermitteln. Das ELR-Verfahren kann auch verwendet werden, um die Schadenrückstellung für bestimmte Geschäftsbereiche und Versicherungsperioden festzulegen. Die erwartete Schadenquote, multipliziert mit der entsprechenden verdienten Prämie, ergibt die geschätzten Endschäden (bezahlt oder eingetreten). Für bestimmte Geschäftsbereiche können jedoch behördliche Vorschriften die Mindestwerte für Schadenreserven erforderlich.
- Wird verwendet, um die voraussichtliche Schadenhöhe im Verhältnis zu den verdienten Prämien zu bestimmen.
- Versicherer legen einen Teil der Prämien aus Policen zurück, um zukünftige Schäden zu bezahlen – die erwartete Schadenquote bestimmt, wie viel sie zurücklegen.
- ELR wird für Unternehmen oder Geschäftsbereiche verwendet, bei denen Daten aus der Vergangenheit fehlen, während die Chain-Ladder-Methode für stabile Unternehmen verwendet wird.
Beispiel für die Verwendung der Expected Loss Ratio (ELR)-Methode
Versicherer können auch die erwartete Schadenquote zur Berechnung der angefallen, aber nicht gemeldet (IBNR) Reserve und Gesamtreserve. Die erwartete Schadenquote ist das Verhältnis der Endschäden zu den verdienten Prämien. Die endgültigen Verluste können berechnet werden als verdiente Prämie multipliziert mit der erwarteten Schadenquote. Die Gesamtreserve errechnet sich aus den Endverlusten abzüglich gezahlter Verluste. Die IBNR-Reserve errechnet sich aus der Gesamtreserve abzüglich der Barreserve.
Ein Versicherer hat beispielsweise Prämien von 10.000.000 US-Dollar und eine erwartete Schadenquote von 0,60 verdient. Im Laufe des Jahres hat es Verluste von 750.000 US-Dollar und Barreserven von 900.000 US-Dollar gezahlt. Die Gesamtreserve des Versicherers würde 5.250.000 USD (100.000.000 USD * 0,60 - 750.000 USD) betragen und seine IBNR-Reserve würde 4.350.000 USD (5.250.000 USD - 900.000 USD) betragen.
Der Unterschied zwischen der ELR-Methode und der Chain-Ladder-Methode (CLM)
Sowohl die ELR als auch die Kettenleiter-Methode (CLM) messen Schadenreserven, wobei das CLM Daten aus der Vergangenheit verwendet, um vorherzusagen, was in der Zukunft passiert. Während die Expected Loss Ratio (ELR) verwendet wird, wenn nur wenige Daten aus der Vergangenheit vorliegen, wird CLM für stabile Geschäfte und Geschäftsbereiche verwendet.
Einschränkungen bei der Verwendung der ELR-Methode
Die Höhe der Schadenrückstellungen, die ein Versicherer bilden sollte, wird durch versicherungsmathematische Modelle und Prognoseverfahren bestimmt. Versicherer verwenden die erwartete Schadenquote häufig anhand der Menge und Qualität der verfügbaren Daten. Es ist oft in den frühen Stadien der Prognose nützlich, da es die tatsächlich gezahlten Verluste nicht berücksichtigt, sondern in In späteren Phasen macht diese mangelnde Sensibilität für Änderungen der gemeldeten und bezahlten Verluste die Genauigkeit und damit weniger nützlich.
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