Aktienhandels-Bot: Programmieren Sie Ihren eigenen Handelsalgo

Viele Händler streben danach, es zu werden algorithmische Händler, aber Schwierigkeiten haben, ihre Handelsroboter richtig zu codieren. Diese Händler finden im Internet oft desorganisierte und irreführende algorithmische Codierungsinformationen sowie falsche Versprechen von Wohlstand über Nacht. Eine potenzielle Quelle für zuverlässige Informationen ist jedoch Lucas Liew, der Schöpfer des Online-Kurses für algorithmischen Handel AlgoTrading101. Der Studiengang hat seit seiner Einführung im Jahr 2014 über 30.000 Studenten gewonnen.

Liews Programm konzentriert sich darauf, die Grundlagen des algorithmischen Handels auf organisierte Weise zu präsentieren. Er besteht darauf, dass algorithmischer Handel „kein Schema ist, um schnell reich zu werden“. Im Folgenden werden die Grundlagen für das Entwerfen, Erstellen und Verwalten Ihrer eigenen algorithmischen Handelsroboter (nach Liew und seinem Kurs).

Was ist ein Handelsroboter?

Auf der grundlegendsten Ebene ist ein algorithmischer Handelsroboter ein Computercode, der Kauf- und Verkaufssignale auf den Finanzmärkten generieren und ausführen kann. Zu den Hauptkomponenten eines solchen Roboters gehören

Einreisebestimmungen die signalisieren, wann zu kaufen oder zu verkaufen ist, Ausstiegsregeln, die angeben, wann die aktuelle Position geschlossen werden soll, und Positionsgrößenbestimmung Regeln, die die zu kaufenden oder zu verkaufenden Mengen definieren.

Natürlich benötigen Sie einen Computer und eine Internetverbindung, um ein algorithmischer Händler zu werden. Danach wird ein geeignetes Betriebssystem benötigt, um den MetaTrader 4 (MT4) auszuführen, einen elektronischen Handelsplattform die die MetaQuotes Language 4 (MQL4) zum Codieren von Handelsstrategien verwendet. Obwohl MT4 nicht die einzige Software ist, die man zum Bauen eines Roboters verwenden kann, hat es eine Reihe bedeutender Vorteile.

Ein Vorteil ist, dass die Hauptanlageklasse von MT4 zwar Austauschjahr (FX) kann die Plattform auch für den Handel mit Aktien, Aktienindizes, Rohstoffen und Bitcoin unter Verwendung von Differenzkontrakten verwendet werden (CFDs). Weitere Vorteile der Verwendung von MT4 (im Gegensatz zu anderen Plattformen) sind, dass es leicht zu erlernen ist, zahlreiche verfügbare FX-Datenquellen hat und kostenlos ist.

Algorithmische Handelsstrategien

Einer der ersten Schritte bei der Entwicklung einer Algo-Strategie besteht darin, über einige der Kernmerkmale nachzudenken, die jeder algorithmische Handelsstrategie sollte haben. Die Strategie sollte marktumsichtig sein, da sie aus marktwirtschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht grundsätzlich solide ist. Auch das mathematische Modell, das bei der Entwicklung der Strategie verwendet wird, sollte auf solide statistische Methoden.

Bestimmen Sie als Nächstes, welche Informationen Ihr Roboter erfassen möchte. Um eine automatisierte Strategie zu haben, muss Ihr Roboter in der Lage sein, identifizierbare, dauerhafte Marktineffizienzen. Algorithmische Handelsstrategien folgen einem starren Regelwerk, das das Marktverhalten ausnutzt, und das Auftreten einer einmaligen Marktineffizienz reicht nicht aus, um eine Strategie darauf aufzubauen. Wenn die Ursache der Marktineffizienz nicht identifizierbar ist, kann außerdem nicht festgestellt werden, ob der Erfolg oder Misserfolg der Strategie zufällig war oder nicht.

Vor diesem Hintergrund gibt es eine Reihe von Strategietypen, die das Design Ihres algorithmischen Handelsroboters beeinflussen. Dazu gehören Strategien, die die folgenden Vorteile (oder eine Kombination davon) nutzen:

• Makroökonomische Nachrichten (z. B. nicht-landwirtschaftliche Gehaltsabrechnung oder Zinssatzänderungen)
• Fundamentalanalyse (z. B. mithilfe von Umsatzdaten oder Versionshinweisen zu Einnahmen)
• Statistische Analyse (z. B. Korrelation oder Co-Integration)
• Technische Analyse (z. B. gleitender Durchschnitt)
• Die Marktmikrostruktur (z. B. Arbitrage- oder Handelsinfrastruktur)

Die Vorforschung konzentriert sich auf die Entwicklung einer Strategie, die zu Ihren persönlichen Eigenschaften passt. Faktoren wie persönliches Risikoprofil, Zeitaufwand und Handelskapital sind alle wichtig, über die man bei der Entwicklung einer Strategie nachdenken sollte. Sie können dann damit beginnen, die oben erwähnten anhaltenden Marktineffizienzen zu identifizieren. Nachdem Sie eine Marktineffizienz erkannt haben, können Sie damit beginnen, einen Handelsroboter zu programmieren, der Ihren persönlichen Eigenschaften entspricht.

Backtesting und Optimierung

Backtesting konzentriert sich auf die Validierung Ihres Handelsroboters, einschließlich der Überprüfung des Codes, um sicherzustellen, dass er das tut, was Sie wollen, und Verstehen, wie sich die Strategie über verschiedene Zeitrahmen, Anlageklassen oder Marktbedingungen entwickelt, insbesondere in schwarzer Schwan Ereignisse wie die Finanzkrise 2007-2008.

Nachdem Sie nun einen funktionierenden Roboter programmiert haben, maximieren Sie seine Leistung und minimieren Sie gleichzeitig die Überanpassung Voreingenommenheit. Um die Leistung zu maximieren, müssen Sie zunächst eine gute Leistungskennzahl auswählen, die Risiko- und Ertragselemente sowie Konsistenz erfasst (z. B. Sharpe-Verhältnis). In der Zwischenzeit tritt ein Overfitting-Bias auf, wenn Ihr Roboter zu eng auf früheren Daten basiert. ein solcher Roboter wird die Illusion von hoher Leistung vermitteln, aber da die Zukunft nie ganz der Vergangenheit ähnelt, kann er tatsächlich scheitern.

Live-Ausführung

Sie sind jetzt bereit, echtes Geld zu verwenden. Abgesehen davon, dass Sie auf die emotionalen Höhen und Tiefen vorbereitet sind, die Sie möglicherweise erleben, gibt es jedoch einige technische Probleme, die angegangen werden müssen. Zu diesen Themen gehören die Auswahl eines geeigneten Brokers und die Implementierung von Mechanismen, um beides zu verwalten Marktrisiken und operationelle Risiken, wie potenzielle Hacker und Technologieausfälle.

In diesem Schritt ist es auch wichtig, zu überprüfen, ob die Leistung des Roboters ähnlich der in der Testphase ist. Schließlich ist eine Überwachung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Markteffizienz, für die der Roboter entwickelt wurde, weiterhin besteht.

Die Quintessenz

In Anbetracht dessen, dass Richard Dennis, der legendär Rohstoffhändler, brachte einer Gruppe von Studenten seine persönlichen Handelsstrategien bei, die dann über 175 US-Dollar verdienten Millionen in nur fünf Jahren ist es plausibel, dass unerfahrenen Händlern strenge Richtlinien beigebracht werden und erfolgreich werden. Obwohl es außergewöhnliche Beispiele gibt, sollten angehende Trader auf jeden Fall daran denken, bescheidene Erwartungen zu haben.

Liew betont, dass der wichtigste Teil des algorithmischen Handels darin besteht, „zu verstehen, unter welchen Marktbedingungen Ihr Roboter funktioniert“. und wann es zusammenbrechen wird“ und „verstehen, wann man eingreifen muss“. Algorithmischer Handel kann sich lohnen, aber der Schlüssel zum Erfolg ist Verstehen. Jeder Kurs oder Lehrer, der ohne ausreichendes Verständnis hohe Belohnungen verspricht, sollte ein wichtiges Warnsignal sein, sich fernzuhalten.