Definition des Fisher-Transformationsindikators
Was ist der Fisher-Transformationsindikator?
Die Fisher-Transformation ist a Technischer Indikator erstellt von John F. Ehlers, der Preise in einen Gauss umwandelt Normalverteilung. Der Indikator hebt hervor, wenn die Preise auf der Grundlage der jüngsten Preise extrem angestiegen sind. Dies kann helfen, Wendepunkte im Preis eines Vermögenswerts zu erkennen. Es hilft auch, den Trend aufzuzeigen und die Preiswellen innerhalb eines Trends zu isolieren.
Die zentralen Thesen
- Die Fisher-Transformation ist ein technischer Indikator, der die Vermögenspreise normalisiert und somit Wendepunkte im Preis deutlicher macht.
- Einige Trader suchen nach extremen Messwerten, um potenzielle Kursumkehrbereiche zu signalisieren, während andere nach einer Richtungsänderung der Fisher-Transformation Ausschau halten.
- Die Fisher-Transformationsformel wird normalerweise auf den Preis angewendet, kann aber auch auf andere Indikatoren angewendet werden.
- Die Preise von Vermögenswerten sind nicht normal verteilt, daher liefern Versuche, die Preise über einen Indikator zu normalisieren, möglicherweise nicht immer zuverlässige Signale.
Den Fisher-Transformationsindikator verstehen
Die Fisher-Transformation ermöglicht es Händlern, eine Gaußsche Normalverteilung zu erstellen, die Daten umwandelt, die normalerweise nicht normalverteilt sind, wie z Markt Preise. Im Wesentlichen macht die Transformation Peak-Swings zu relativ seltenen Ereignissen, um den Preis besser identifizieren zu können Umkehrungen auf einem Diagramm.
Dieser technische Indikator wird häufig von Händlern verwendet, die nach führenden Signalen suchen, anstatt nach nachlaufende Indikatoren. Die Fisher-Transformation kann auch auf andere technische Indikatoren angewendet werden, wie z Relative Strength Index (RSI) oder gleitender Durchschnitt Konvergenzdivergenz (MACD).
Die Fisher-Transformationsformel
Fisher-Transformation=21∗ln(1−x1+x)wo:ln ist der natürliche Logarithmusx=Transformation des Preises auf ein Niveau zwischen -1 und 1
So berechnen Sie die Fisher-Transformation
- Wählen Sie einen Lookback-Zeitraum aus, z. B. neun Zeiträume. Auf so viele Perioden wird die Fisher-Transformation angewendet.
- Wandeln Sie die Preise dieser Zeiträume in Werte zwischen -1 und +1 um und geben Sie X ein, indem Sie die Berechnungen in den Klammern der Formel vervollständigen.
- Multiplizieren Sie mit dem natürlichen Logarithmus.
- Multiplizieren Sie das Ergebnis mit 0,5.
- Wiederholen Sie die Berechnung, wenn jede nahe Periode endet, und konvertieren Sie den neuesten Preis in einen Wert zwischen -1 und +1, basierend auf den neuesten Preisen der neun Perioden.
- Berechnete Werte werden vom zuvor berechneten Wert addiert/subtrahiert.
Die Fisher Transform Indicator Trading-Anwendungen
Der Indikator Fisher Transform ist unbegrenzt, was bedeutet, dass Extreme über einen langen Zeitraum auftreten können. Ein Extrem basiert auf den historischen Messwerten für die Anlage fraglich. Bei einigen Vermögenswerten kann ein hoher Wert sieben oder acht betragen, während ein niedriger Wert -4 betragen kann. Bei anderen Vermögenswerten können diese Werte abweichen.
Ein extremer Messwert weist auf die Möglichkeit einer Umkehr hin. Dies sollte durch die Richtungsänderung der Fisher-Transformation bestätigt werden. Zum Beispiel nach einem starken Preisanstieg und der Fisher-Transformation, die ein extrem hohes Niveau erreicht, wenn die Fisher Transform beginnt nach unten zu gehen, was darauf hindeuten könnte, dass der Preis sinkt, oder hat bereits begonnen fallen.
Die Fisher-Transformation hat häufig eine Signalleitung angehängt an. Das ist ein gleitender Durchschnitt (MA) des Fisher-Transformationswerts, bewegt sich also etwas langsamer als die Fisher-Transformationslinie. Wenn die Fisher-Transformation die Triggerlinie überschreitet, wird sie von einigen Händlern als Handelssignal verwendet. Wenn beispielsweise die Fisher-Transformation nach einem extremen Hoch unter die Signallinie fällt, könnte dies als Signal zum Verkauf eines Stroms verwendet werden Long-Position.
Wie bei vielen Indikatoren bietet der Fisher viele Handelssignale, von denen viele nicht profitabel sind. Daher bevorzugen einige Händler die Verwendung des Indikators in Verbindung mit Trend Analyse. Wenn der Preis beispielsweise insgesamt steigt, verwenden Sie die Fisher-Transformation für Kauf- und Verkaufssignale, jedoch nicht für kurzer Verkauf Signale. Verwenden Sie es während eines Abwärtstrends für Leerverkaufssignale und Ideen, wann Sie abdecken sollten.
Der Fisher-Transformationsindikator vs. Bollinger Bänder®
Diese beiden Indikatoren sehen auf einem Chart sehr unterschiedlich aus, basieren jedoch beide auf einer Verteilung der Vermögenspreise.
Bollinger Bänder® verwenden eine Normalverteilung, indem sie Standardabweichung um anzuzeigen, wann der Preis überhöht sein könnte. Die Fisher-Transformation hingegen verwendet eine Gaußsche Normalverteilung. Die Fisher-Transformation erscheint als separater Indikator auf einem Preis-Chart, während Bollinger-Bänder® über den Preis gelegt werden.
Einschränkungen des Fisher-Transformationsindikators
Der Indikator kann manchmal ziemlich laut sein, obwohl er dazu gedacht ist, Wendepunkte leichter zu identifizieren. Auf extreme Messwerte folgt nicht immer eine Kursumkehr; manchmal bewegt sich der Preis nur seitwärts oder kehrt sich nur um einen kleinen Betrag um.
Was als extrem zu bezeichnen ist, kann auch schwer zu beurteilen sein, da die Niveaus im Laufe der Zeit variieren. Vier kann jahrelang ein hoher Wert sein, aber dann können Werte von acht häufig auftreten.
Die Betrachtung aller Richtungsänderungen der Fisher-Transformation kann helfen, kurzfristige Änderungen der Kursrichtung zu erkennen. Das Signal kann jedoch zu spät kommen, um Kapital zu schlagen, da viele dieser Kursbewegungen nur von kurzer Dauer sein können.
Die Preise von Vermögenswerten sind nicht normal verteilt, daher könnten Versuche, die Preise zu normalisieren, von Natur aus fehlerhaft sein und möglicherweise keine zuverlässigen Signale erzeugen.
