Die besten VIX-ETFs für das dritte Quartal 2021

Die Volatilität stieg im März letzten Jahres aufgrund der Coronavirus-Pandemie und ihrer dramatischen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die US-Wirtschaft auf den höchsten Stand seit 2008. Sie hat sich seitdem abgeschwächt, bleibt aber im Vergleich zu vor der Pandemie relativ hoch. Viele Anleger haben versucht, von wilden Marktschwankungen zu profitieren Volatilitäts-ETFs, viele davon im Zusammenhang mit der Chicago Board Options Exchange Marktvolatilitätsindex (VIX). VIX ist ein Echtzeitindex, der die Markterwartung einer 30-tägigen zukunftsgerichteten Volatilität darstellt, abgeleitet aus den Kursen des S&P 500 Indexoptionen. Er liefert ein Maß für das Marktrisiko und die Anlegerstimmung und wird im Volksmund als "Angstindex" bezeichnet.

Der VIX kann nicht direkt investiert werden, aber erfahrene Anleger können VIX-ETFs verwenden, um die Marktvolatilität über Bestände an VIX-Futures-Kontrakten zu verfolgen. Der Preis dieser Fonds wird im Einklang mit der Volatilität steigen und fallen, jedoch mit unterschiedlichen Raten, je nach ihrer Zusammensetzung. Diese ETFs werden normalerweise über relativ kurze Zeiträume gehalten, um von schnellen Änderungen der Volatilität zu profitieren, anstatt Teil einer langfristigen, kaufen und behalten Anlagestrategie. Sie sind sehr komplexe Arten von Finanzinstrumenten und nicht für Anfänger gedacht.

Es gibt 4 VIX-ETFs, die in den USA gehandelt werden, ausgenommen inverse und gehebelte Fonds. Es gibt einen weiteren VIX-ETF, den Simplify Volatility Premium ETF (SVOL), aber es begann erst am 12. Mai mit dem Handel und verfügt daher nicht über genügend historische Renditedaten, um in die Liste aufgenommen zu werden. Der VIX ist um mehr als 41,4% gefallen, nachdem er vor 12 Monaten dramatisch angestiegen war. Die Gesamtrendite des S&P 500 im gleichen Zeitraum beträgt 41,0 % (Stand 28. Mai 2021). Während erfahrene Anleger dazu neigen, VIX ETFs sehr kurzfristig zu handeln, ist der VIX ETF mit der besten Performance auf Jahresbasis der iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN (XVZ). Im Folgenden untersuchen wir die 3 besten VIX-ETFs. Alle Zahlen für jeden der unten aufgeführten ETFs entsprechen dem Stand vom 1. Juni 2021.

• Leistung über 1 Jahr: 2,1%
• Kostenquote: 0,95%
• Jährliche Dividendenrendite: N/A
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 3.629
• Verwaltetes Vermögen: 12,9 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: August 17, 2011
• Emittent: Barclays Capital

XVZ ist als börsengehandelte Note (ETN), eine Art unbesicherter Schuldtitel, die keine Zinszahlungen leistet und aktienähnliche Eigenschaften hat. Der Fonds bietet ein Engagement im S&P 500 Dynamic VIX Futures Total Return Index, dessen Ziel positiv auf steigende Marktvolatilität zu reagieren und die Rollkosten von Investitionen im Zusammenhang mit. zu senken Zukunft implizite Volatilität. XVZ richtet sich an erfahrene Anleger, die kurzfristig auf Volatilität wetten möchten, und ist nicht das beste Instrument für ein langfristiges Buy-and-Hold-Portfolio. Der Fonds investiert in VIX Terminkontrakte um Volatilität zu vermeiden.

• Leistung über 1 Jahr: -18,8%
• Kostenquote: 0,89 %
• Jährliche Dividendenrendite: N/A
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 18.726
• Verwaltetes Vermögen: 38,1 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: Jan. 17, 2018
• Emittent: Barclays Capital

VXZ ist auch als ETN strukturiert. Er bildet den S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Total Return ab, der ein Engagement in einer täglich rollierenden Long-Position im vierten, VIX-Futures-Kontrakte des fünften, sechsten und siebten Monats und spiegelt die Ansichten der Marktteilnehmer über die zukünftige Entwicklung des VIX-Index wider. Da der Fonds aus Terminkontrakten mit längerer Laufzeit besteht, dürfte er niedrigere Korrelation mit dem Spot VIX. Aber es ist nach wie vor nur für anspruchsvolle Anleger mit kurzfristigem Fokus gedacht. Als ETN vermeidet VXZ Verfolgungsfehler kann aber Anleger aussetzen Kreditrisiko.

• Performance über 1 Jahr: -19,4 %
• Kostenquote: 0,85%
• Jährliche Dividendenrendite: N/A
• 3-Monats-Durchschnitts-Tagesvolumen: 88.131
• Verwaltetes Vermögen: 94,9 Millionen US-Dollar
• Auflegungsdatum: Jan. 4, 2011
• Emittent: ProShares

VIXM ist wie folgt strukturiert: Warenpool, eine Art privater Anlage, bei der Anlegerbeiträge zum Handel mit Rohstoff-Futures und -Optionen kombiniert werden. Der Fonds bildet den S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index nach, der die Renditen eines Portfolios von monatlichen VIX-Futures-Kontrakten mit einem gewichteten Durchschnitt von fünf Monaten bis zum Verfall misst. VIXM hält CBOE-VIX-Futures-Kontrakte, um Anlegern Renditen basierend auf dem Anstieg der erwarteten Volatilität des S&P 500 zu bieten. Dieser ETF hält relativ längerfristige Futures-Kontrakte. Der Fonds bildet den VIX nicht nach und es sollte erwartet werden, dass er sich ganz anders entwickelt als der Angstmesser. Er richtet sich an anspruchsvolle Anleger mit einem kurzfristigen Anlagehorizont, die ihre Anlagen täglich überwachen können.

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