Grundlagen des algorithmischen Handels

Ein Algorithmus ist ein schrittweises Verfahren, um eine Aufgabe zu erfüllen. Algorithmischer Handel ist der Prozess der Verwendung von Computern, die so programmiert sind, dass sie einem definierten Satz von Anweisungen folgen für das Platzieren von Trades, um Gewinne mit einer Geschwindigkeit und Häufigkeit zu erzielen, die eine Person übersteigen Fähigkeit. Angenommen, ein Trader möchte zwei einfache Handelskriterien befolgen: Kaufen Sie 50 Aktien einer Aktie, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschreitet. Und verkaufen Sie die Aktie, wenn der gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fällt. Ein Computerprogramm kann diesen Anweisungen folgen sowie die Preise überwachen und dann die Bestellungen aufgeben, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Der Händler muss es nicht tun, das Algorithmus-Handelssystem macht es. Algo-Trading bietet viele Vorteile. Trades werden zu den bestmöglichen Preisen sowie sofort und genau ausgeführt. Transaktionskosten und das Risiko manueller Fehler werden reduziert, und Algorithmen können anhand historischer Daten getestet werden, um zu beurteilen, wie sie unter den aktuellen Bedingungen funktionieren. Der Großteil des Algo-Tradings ist Hochfrequenzhandel, bei dem versucht wird, aus der Platzierung einer großen Anzahl von Orders mit sehr hoher Geschwindigkeit über mehrere Märkte hinweg Kapital zu schlagen. Es gibt viele Strategien, von denen die meisten Trends bei gleitenden Durchschnitten, Kanalausbrüchen, Preisniveaubewegungen und anderen technischen Indikatoren folgen. Zu den Risiken gehören Systemausfälle oder Probleme mit der Netzwerkkonnektivität. Zwischen Aufträgen und Ausführung kann es zu Zeitverzögerungen kommen, und ein Algorithmus kann unvollkommen sein. Je komplexer der Algorithmus, desto mehr Backtesting ist erforderlich. Trotz der Risiken sollten analytische Trader das Erlernen der Algorithmusprogrammierung in Betracht ziehen.