Definition des dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (TEMA)

Was ist der Triple Exponential Moving Average (TEMA)?

Der Triple Exponential Moving Average (TEMA) wurde entwickelt, um Kursschwankungen zu glätten und so die Erkennung von Trends zu erleichtern, ohne die Verzögerung mit traditionellen gleitenden Durchschnitten (MA) verbunden. Es tut dies, indem es mehrere nimmt exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA) des ursprünglichen EMA und Abzug eines Teils der Verzögerung.

Der TEMA wird wie andere MAs verwendet. Es kann helfen, zu identifizieren Trend Richtung, signalisieren potenzielle kurzfristige Trendänderungen oder Pullbacks und bieten Unterstützung oder Widerstand. Der TEMA ist vergleichbar mit dem doppelter exponentieller gleitender Durchschnitt (DEMA).

Formel und Berechnung für den TEMA

​Dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt (TEMA)=(3∗EmEIN1​)−(3∗EmEIN2​)+EmEIN3​wo:EmEIN1​=Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)EmEIN2​=EmEINvonEmEIN1​EmEIN3​=EmEINvonEmEIN2​​

1. Wählen Sie einen Lookback-Zeitraum aus. So viele Perioden werden in den ersten EMA eingerechnet. Mit einer geringeren Anzahl von Perioden, wie z. B. 10, wird der EMA den Preis genau verfolgen und kurzfristige Trends hervorheben. Bei einer längeren Lookback-Periode wie 100 wird der EMA den Preis nicht so genau verfolgen und den längerfristigen Trend hervorheben.
2. Berechnen Sie den EMA für die Rückschauphase. Dies ist EMA1.
3. Berechnen Sie den EMA von EMA1 mit derselben Lookback-Periode. Wenn Sie beispielsweise 15 Perioden für EMA1 verwenden, verwenden Sie auch in diesem Schritt 15. Dies ist EMA2.
4. Berechnen Sie den EMA von EMA2 mit der gleichen Lookback-Periode wie zuvor.
5. Setzen Sie EMA1, EMA2 und EMA3 in die TEMA-Formel ein, um den dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen.

Was sagt Ihnen die TEMA?

Die TEMA reagiert schneller auf Preisänderungen als eine herkömmliche MA oder EMA wird. Dies liegt daran, dass ein Teil der Verzögerung bei der Berechnung abgezogen wurde.

Ein TEMA kann auf die gleiche Weise wie andere Arten von MAs verwendet werden. Hauptsächlich zeigt die Richtung, in die der TEMA geneigt ist, die kurzfristige (gemittelte) Preisrichtung an. Wenn die Linie nach oben geneigt ist, bedeutet dies, dass sich der Preis nach oben bewegt. Wenn es nach unten geneigt ist, bewegt sich der Preis nach unten.

Der Indikator weist immer noch eine kleine Verzögerung auf. Wenn sich die Preise schnell ändern, ändert der Indikator möglicherweise seinen Winkel nicht sofort. Je länger die Lookback-Periode ist, desto langsamer ändert der TEMA seinen Winkel, wenn der Kurs die Richtung ändert.

Die TEMA und Trendrichtung

Auch die Lage des TEMA relativ zum Preis gibt Hinweise auf die Trendrichtung. Im Allgemeinen hilft es, wenn der Preis über dem TEMA liegt, um zu bestätigen, dass der Preis für diese Rückschauperiode steigt. Wenn der Preis unter dem TEMA liegt, hilft dies zu bestätigen, dass der Preis für diese Rückschauperiode fällt.

Allerdings sollte eine Lookback-Periode gewählt werden, damit dies die meiste Zeit tatsächlich zutrifft. Daher liegt es am Trader, den geeigneten Rückschauzeitraum für den von ihm gehandelten Vermögenswert zu wählen, wenn er beabsichtigt, die TEMA zur Erkennung von Trends zu verwenden.

Wenn die TEMA dabei helfen kann, die Trendrichtung zu erkennen, kann sie auch dabei helfen, Trendänderungen zu erkennen. Wenn der Preis über dem Durchschnitt liegt und dann darunter fällt, könnte dies auf einen Aufwärtstrend hinweisen Rückwärtsfahren, oder zumindest dass der Preis in eine Pullback-Phase eintritt. Wenn der Preis unter dem Durchschnitt liegt und sich dann darüber bewegt, signalisiert dies, dass sich der Preis erholt. Eine solche Überkreuzung Signale können verwendet werden, um zu entscheiden, ob Positionen ein- oder ausgestiegen werden sollen.

Der TEMA für Unterstützung und Widerstand

Die TEMA kann auch zur Verfügung stellen Unterstützung oder Widerstand für den Preis. Wenn der Preis beispielsweise insgesamt steigt, kann er bei Pullbacks auf den TEMA fallen, und dann kann der Preis scheinbar davon abprallen und weiter steigen. Diese Bewegung hängt von der richtigen Rückschauperiode für den Vermögenswert ab. Wenn man den TEMA zu diesem Zweck verwendet, sollte er in der Vergangenheit bereits Unterstützung und Widerstand geleistet haben. Wenn der Indikator in der Vergangenheit keine Unterstützung oder keinen Widerstand lieferte, wird er dies wahrscheinlich auch in Zukunft nicht tun.

Schließlich verwenden einige Händler den TEMA, normalerweise mit einer kleinen Rückschauperiode, als Alternative zum Preis selbst. Die einzelne Leitung filtert einen Großteil des Rauschens bei herkömmlichen Leuchter oder Balkendiagramme. EIN Liniendiagramm würde diesbezüglich auch funktionieren.

Die TEMA vs. der Double Exponential Moving Average (DEMA)

Beide Indikatoren sollen die Verzögerung, die durchschnittlichen Indikatoren innewohnt, verringern. Der TEMA reduziert die Verzögerung mehr als der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA).

Die Formel für die DEMA ist anders, was bedeutet, dass sie dem Händler leicht unterschiedliche Informationen und Signale liefert. Er wird berechnet, indem der EMA des Preises mit zwei multipliziert und dann ein EMA vom ursprünglichen EMA abgezogen wird.

Einschränkungen bei der Verwendung des TEMA

Während der TEMA die Verzögerung reduziert, erbt er immer noch einige der traditionellen Probleme anderer MAs. MAs sind in erster Linie nützlich in Trendmärkten, wenn der Preis anhaltende Bewegungen in eine Richtung macht oder die Sonstiges. Während abgehackt Zeiten, in denen der Preis hin und her schwankt, kann der MA oder TEMA wenig Einblick geben und generieren falsche Signale da Crossovers möglicherweise nicht zu einer nachhaltigen Bewegung führen, solange der Preis bleibt Reichweitengebunden.

Eine verringerte Verzögerung kann einigen Händlern zugute kommen, anderen jedoch nicht. Einige Trader ziehen es vor, dass ihre Indikatoren nacheilen, weil sie nicht möchten, dass ihr Indikator auf jede Preisänderung reagiert. Da der TEMA schneller auf Preisänderungen reagiert, wird er den Preis genauer verfolgen als a einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) zum Beispiel. Das bedeutet aber auch, dass der Preis den TEMA bei einer kleineren Preisbewegung überqueren kann, als dies erforderlich ist, um den SMA zu überqueren. Anleger möchten normalerweise nicht aktiv handeln, also möchten sie es auch nicht sein ausgeschüttelt von Positionen, es sei denn, es gibt eine signifikante Trendänderung.

Eine Art von MA ist nicht besser als eine andere. Die Entscheidung, welche zu verwenden ist, hängt von persönlichen Vorlieben ab und was für die Strategie, die jemand verwendet, am besten funktioniert.

Der TEMA wird am besten in Verbindung mit anderen Analyseformen verwendet, wie z Preis-Aktion Analyse, andere technische Indikatoren und Fundamentalanalyse.

Beispiel des TEMA

Hier ist ein Beispiel für einen TEMA, der auf den SPDR S&P 500 ETF angewendet wird.

Die TEMA glättet die Preisbewegung. Der Winkel des TEMA hilft dabei, die allgemeine Trendrichtung selbst im täglichen Rauschen geringfügiger Preisschwankungen zu erkennen.