Die besten Spread-Wettstrategien

Was ist Spread-Wetten?

Unter den vielen Möglichkeiten, auf den Finanzmärkten zu handeln, abzusichern oder zu spekulieren, Spread-Wetten spricht diejenigen an, die über fundiertes Know-how in der Identifizierung von Preisbewegungen verfügen und geschickt davon profitieren können Spekulation. Eines sollte klargestellt werden: Spread Betting ist derzeit in den USA illegal.Trotzdem ist es in einigen europäischen Ländern, insbesondere im Vereinigten Königreich, immer noch eine legale und beliebte Praxis. Aus diesem Grund sind alle in den folgenden Strategien zitierten Beispiele in britischen Pfund angegeben, oder Britisches Pfund (£).

Spread Betting ist mit hohen Risiken verbunden, bietet aber auch ein hohes Gewinnpotenzial. Zu den weiteren Funktionen gehören keine Steuern,hoch Hebelkraft, und breit gefächert Geld-Brief-Spreads. Wenn Spread Betting in Ihrem Markt legal ist, können Sie hier einige Strategien verfolgen.

Technische Analysestrategien

Beliebte Wettfirmen wie in Großbritannien ansässig StädteIndex ermöglichen Spread-Wetten auf Tausende von verschiedenen globalen Märkten. Benutzer können Wetten auf Vermögenswerte wie Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Metalle, Anleihen, Optionen, Zinssätze und Marktsektoren verteilen.Um dies zu tun, bewerben sich Wetter oft Trendfolge, trend Umkehrung, Breakout-Trading und Momentum-Trading Strategien für verschiedene Instrumente und über verschiedene Anlageklassen wie Rohstoffe, Devisen und Aktienindexmärkte hinweg.

Wetten auf Kapitalmaßnahmen verteilen

Unternehmensbewegungen können eine Runde Spread-Wetten auslösen. Nehmen wir zum Beispiel, wenn eine Aktie a. erklärt Dividende und die Dividende geht anschließend ex (d.h. verfällt am erklärten Ex-Datum). Erfolgreiche Wettende beobachten aufmerksam die Jahreshauptversammlungen bestimmter Unternehmen (Hauptversammlung), um zu versuchen, potenzielle Dividendenankündigungen oder andere kritische Unternehmensnachrichten zu erkennen.

Angenommen, ein Unternehmen, dessen Aktie derzeit bei 60 £ gehandelt wird, erklärt eine Dividende von 1 £. Der Aktienkurs beginnt, bis zum Niveau der Dividende zu steigen: in diesem Fall etwa 61 £. Vor der Ankündigung nehmen Spread-Wetter Positionen ein, die von solchen plötzlichen Sprüngen profitieren sollen. Nehmen wir zum Beispiel an, ein Händler geht eine Long-Bet-Position von 1.000 Aktien zu 60 £ ein, mit einer Bewegung von 5 £ pro Punkt. In unserem Beispiel gewinnt der Trader also mit der Preiserhöhung von 1 £ bei der Dividendenankündigung:

5.000 £ = (1 £ x 1.000 Aktien x 5,00 £).

In ähnlicher Weise werden Wettende versuchen, den Ex-Tag der Dividende zu nutzen. Nehmen Sie an, dass der Aktienkurs einen Tag vor dem Ex-Datum bei 63 GBP liegt. Ein Händler kann eine Short-Position von 1.000 Aktien mit einem Spread-Einsatz von 10 £ pro Punkt eingehen. Am nächsten Tag, wenn die Dividende ex geht, fällt der Aktienkurs in der Regel um den (jetzt abgelaufenen) Dividendenbetrag von 1 £ und landet auf etwa 62 £.

Der Trader schließt seine Position, indem er die Differenz einsteckt: in diesem Fall ein Gewinn von 10.000 £:

10.000 £ = (1,00 £ x 1.000 Aktien x 10 £ pro Punkt).

Erfahrene Wettende mischen zusätzlich Spread Betting mit etwas Aktienhandel. So können sie beispielsweise zusätzlich eine Long-Position in der Aktie eingehen und die Bardividende kassieren, indem sie sie über den Ex-Tag hinaus halten. Dadurch können sie Hecke zwischen ihren beiden Positionen, sowie ein bisschen Einkommen durch die tatsächliche Dividende erzielen.

Ein- und Ausstieg strukturieren

Die Strukturierung von Trades, um Gewinn- und Verlustniveaus auszugleichen, ist eine effektive Strategie für Spread-Wetten, auch wenn die Chancen nicht oft zu Ihren Gunsten stehen.

Nehmen wir an, ein hypothetischer Trader namens Mike gewinnt im Durchschnitt vier von fünf Spread-Wetten mit einer Gewinnrate von 80%. In der Zwischenzeit gewinnt ein zweiter hypothetischer Trader, Paul, zwei von fünf Spread-Wetten mit einer Gewinnrate von 40%. Wer ist der erfolgreichere Trader? Die Antwort scheint Mike zu sein, aber das ist möglicherweise nicht der Fall. Ihre Wetten mit günstigen Gewinnniveaus zu strukturieren, kann bahnbrechend sein.

Nehmen wir in diesem Beispiel an, dass Mike die Position eingenommen hat, 5 £ pro gewonnener Wette zu erhalten und 25 £ pro verlorener Wette zu verlieren. Hier werden Mikes Gewinne selbst bei einer Gewinnrate von 80% durch die 25 £, die er für seine einzige schlechte Wette zahlen musste, zunichte gemacht:

(0,8 x £5,00 – 0,2 x £25,00) = –1 £ Verlust.

Im Gegensatz dazu, sagen wir, Paul verdient 25 £ pro gewonnener Wette und verliert nur 5 £ pro verlorener Wette. Trotz seiner 40% Gewinnrate macht Paul immer noch einen Gewinn von 7 € (0,4 x 25 € – 0,6 x 5 €). Er ist der Gewinner, obwohl er 60% der Zeit verliert.

Nachrichtenbasierte Strategien

Spread Betting betrifft oft die Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, wie beispielsweise eines Marktindex. Wenn Sie 100 € pro Punktbewegung setzen, kann ein Index, der sich um 10 Punkte bewegt, einen schnellen Gewinn von 1.000 € erzielen, obwohl eine Verschiebung in die entgegengesetzte Richtung einen Verlust in ähnlicher Größenordnung bedeutet. Aktive Spread-Wetter (wie Nachrichtenhändler) wählen oft Vermögenswerte, die sehr empfindlich auf Nachrichten reagieren, und platzieren Wetten nach einem strukturierten Handelsplan. Zum Beispiel Nachrichten über die Zentralbank Eine Zinsänderung wird sich schnell in Anleihen, Aktienindizes und anderen Vermögenswerten niederschlagen.

Ein weiteres ideales Beispiel ist ein börsennotiertes Unternehmen, das auf die Ergebnisse einer Ausschreibung für ein Großprojekt wartet. Ob das Unternehmen das Gebot gewinnt oder verliert, bedeutet einen Aktienkursausschlag in beide Richtungen, wobei Spread-Wetter Positionen basierend auf beiden Ergebnissen einnehmen.

Arbitrage-Möglichkeiten

Arbitrage Möglichkeiten sind bei Spread-Wetten selten, aber Händler können einige bei einigen illiquiden Instrumenten finden. Angenommen, ein niedrig nachgebildeter Index hat derzeit den Wert 205. Ein Spread-Betting-Unternehmen bietet a Geld-Brief-Spanne von 200-210 für den Schlusskurs, während ein anderer einen Spread von 190-195 bietet. Ein Trader kann also bei der ersten Firma bei 200 Short und bei der anderen bei 195 kaufen, jeweils mit 20 £ pro Punkt.

• Szenario 1: Index schließt bei 215. Sie verliert 15 (200-215) in ihrer Short-Position, gewinnt aber 20 (215-195) in ihrer Long-Position.
• Szenario 2: Index schließt bei 201. Sie verliert einen (200-201) in ihrer Short-Position, gewinnt aber sechs (201-195) in ihrer Long-Position.
• Szenario 3: Index schließt bei 185. Sie gewinnt 15 (200-185) in ihrer Short-Position, verliert aber 10 (185-195) in ihrer Long-Position.

In jedem Fall erhält sie immer noch einen Gewinn von 250 £, da sie fünf Punkte zu 20 £ pro Punkt gewinnt. Solche Arbitragemöglichkeiten sind jedoch selten und hängen davon ab, dass Spread-Wetter eine Preisanomalie bei mehreren Spread-Wettfirmen erkennen und dann rechtzeitig handeln, bevor sich die Spreads angleichen.

Die Quintessenz

Dem hohen Gewinnpotenzial von Spread Betting stehen gravierende Risiken gegenüber: Bereits die Bewegung von wenigen Punkten bedeutet einen erheblichen Gewinn oder Verlust. Trader sollten Spread Betting nur dann versuchen, wenn sie ausreichende Markterfahrung gesammelt haben, die richtigen Assets kennen und ihr Timing perfektioniert haben.