Spread-to-Pip-Potenzial: Welche sind Daytrading wert?

Spreads spielen eine wichtige Rolle bei der Rentabilität Devisenhandel. Wenn wir den durchschnittlichen Spread mit der durchschnittlichen täglichen Bewegung vergleichen, ergeben sich viele interessante Fragen. Erstens sind einige Paare für den Handel vorteilhafter als andere. Zweitens sind Retail-Spreads im kurzfristigen Handel viel schwieriger zu überwinden, als manche erwarten. Drittens bedeutet ein größerer Spread nicht unbedingt, dass das Paar nicht so gut für den Daytrading geeignet ist wie Alternativen mit niedrigeren Spreads. Das gleiche gilt für einen kleineren Spread – es ist nicht immer besser zu handeln als eine Alternative mit größerem Spread.

Erstellen einer Baseline

Um zu verstehen, womit wir es zu tun haben und welche Paare besser für das Daytrading geeignet sind, a Grundlinie wird gebraucht. Dazu wird der Spread in einen Prozentsatz der Tagesspanne umgerechnet. Dies ermöglicht es uns, Spreads mit dem Maximum zu vergleichen Pip Potenzial besteht für einen Tageshandel in diesem bestimmten Paar. Während die folgenden Zahlen die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorhandenen Werte widerspiegeln, kann der Test jederzeit angewendet werden, um zu sehen, welche Währungspaar bietet den besten Wert in Bezug auf seinen Spread zum täglichen Pip-Potenzial. Der Test kann auch verwendet werden, um längere oder kürzere Zeiträume abzudecken.

Dies sind die Tageswerte und ungefähren Spreads (Spreads variieren von Broker zu Broker) vom 7. April 2010. Wenn sich die täglichen durchschnittlichen Bewegungen ändern, ändert sich auch der Prozentsatz der täglichen Bewegung, den der Spread darstellt. Eine Änderung des Spreads wirkt sich auch auf den Prozentsatz aus.

Bitte beachten: Bei der prozentualen Berechnung wurde der Spread vom Tagesdurchschnittsbereich. Dies soll widerspiegeln, dass Einzelhandelskunden nicht zum niedrigsten Tagespreis kaufen können Angebotspreis in ihren Diagrammen gezeigt.

EUR/USD

DailyAverageRange (12):105.

Verbreitung: 3.

• Spread in Prozent des maximalen Pip-Potenzials: 3/102= 2,94%

USD/JPY

DailyAverageRange (12):80.

Verbreitung: 3.

• Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potenzials: 3/77= 3,90%

GBP/USD

DailyAverageRange (12):128.

Verbreitung: 4.

• Spread in Prozent des maximalen Pip-Potenzials: 4/124= 3,23%

EUR/JPY

DailyAverageRange (12):121.

Verbreitung: 4.

• Spread in Prozent des maximalen Pip-Potenzials: 4/117= 3,42%

USD/CAD

DailyAverageRange (12):66.

Verbreitung: 4.

• Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 4/62 = 6,45 %

USD/CHF

DailyAverageRange (12):98.

Verbreitung: 4.

• Spread in Prozent des maximalen Pip-Potenzials: 4/94 = 4,26 %

GBP/JPY

DailyAverageRange (12):151.

Verbreitung: 6.

• Spread in Prozent des maximalen Pip-Potenzials: 6/145= 4,14 %

Welche Paare zu traden

Wenn der Spread als Prozentsatz der täglichen durchschnittlichen Bewegung ausgedrückt wird, kann der Spread ziemlich groß sein und einen großen Einfluss auf Day-Trading-Strategien haben. Dies wird oft übersehen von Händler die das Gefühl haben, kostenlos zu handeln, da es keine gibt Kommission.

Wenn ein Trader aktiv Daytrading betreibt und sich auf ein bestimmtes Paar konzentriert, wird er höchstwahrscheinlich Paare mit dem niedrigsten Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials handeln. Das EUR/USD und GBP/USD weisen das beste Verhältnis der oben analysierten Paare auf. Auch EUR/JPY rangiert unter den untersuchten Paaren weit oben. Obwohl die Britisches Pfund/USD und EUR/JPY haben einen Spread von vier Pip, sie übertreffen den USD/JPY, der einen Spread von drei Pip hat.

Im Fall der USD/CAD, das ebenfalls einen Spread von vier Pips aufweist, war eines der schlechtesten Paare im Tageshandel, wobei der Spread einen erheblichen Teil der täglichen Durchschnittsspanne ausmachte. Paare wie diese eignen sich besser für längerfristige Bewegungen, bei denen der Spread mit zunehmender Bewegung des Paares an Bedeutung verliert.

Etwas Realismus hinzufügen

Bei den obigen Berechnungen wurde davon ausgegangen, dass der Tagesbereich erfassbar ist, was sehr unwahrscheinlich ist. Allein aufgrund des Zufalls und der durchschnittlichen Tagesspanne des EUR/USD gibt es weit weniger als 1% Chance, das Hoch und das Tief zu wählen. Ungeachtet dessen, was die Leute von ihren Trading-Fähigkeiten halten mögen, wird selbst ein erfahrener Daytrader nicht viel besser in der Lage sein, die Range eines ganzen Tages zu erfassen – und das müssen sie auch nicht.

Daher muss unserer Berechnung etwas Realismus hinzugefügt werden, da die Auswahl des genauen Hochs und Tiefs äußerst unwahrscheinlich ist. Angenommen, es ist unwahrscheinlich, dass ein Trader in den oberen 10 % der durchschnittlichen Tagesspanne aussteigt/einsteigt und wahrscheinlich nicht aussteigt /Geben Sie in die unteren 10 % der durchschnittlichen Tagesspanne ein, dies bedeutet, dass einem Händler 80 % der Spanne zur Verfügung stehen Ihnen. Das Ein- und Aussteigen in diesem Bereich ist realistischer, als direkt in ein Tageshoch oder -tief einsteigen zu können.

Die Verwendung von 80 % des durchschnittlichen Tagesbereichs in der Berechnung liefert die folgenden Werte für die Währungspaare. Diese Zahlen zeichnen ein Porträt, bei dem die Streuung sehr bedeutsam ist.

EUR/USD

• Spread in Prozent des möglichen (80%) Pip-Potenzials: 3/81,6= 3,68%

USD/JPY

• Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 3/61,6 = 4,87%

GBP/USD

• Spread in Prozent des möglichen (80%) Pip-Potenzials: 4/99,2= 4,03%

EUR/JPY

• Spread in Prozent des möglichen (80%) Pip-Potenzials: 4/93,6= 4,27%

USD/CAD

• Spread in Prozent des möglichen (80%) Pip-Potenzials: 4/49,6= 8,06%

USD/CHF

• Spread in Prozent des möglichen (80%) Pip-Potenzials: 4/75,2 = 5,32 %

GBP/JPY

• Spread in Prozent des möglichen (80%) Pip-Potentials: 6/116= 5,17%

Mit Ausnahme des knapp darunter liegenden EUR/USD werden über 4% der Tagesspanne vom Spread aufgefressen. Bei einigen Paaren macht der Spread einen erheblichen Teil der Tagesspanne aus, wenn man die wahrscheinlichen möglichen Trader nicht in der Lage sein, Ein- und Ausstiege innerhalb von 10 % des Hochs und Tiefs, die den Tageswert festlegen, genau auszuwählen Angebot.

Die Quintessenz

Trader müssen wissen, dass der Spread bei vielen Paaren einen erheblichen Teil der täglichen Durchschnittsspanne darstellt. Bei der Berücksichtigung wahrscheinlicher Einstiegs- und Ausstiegspreise wird der Spread noch signifikanter. Händler, insbesondere diejenigen, die in kurzen Zeitrahmen handeln, können die täglichen Durchschnittsbewegungen überwachen, um zu überprüfen, ob der Handel in Zeiten geringer Volatilität genügend Gewinnpotenzial bietet, um realistisch zu machen aktiver Handel (mit einem Spread) lohnenswert.

Basierend auf den Daten haben EUR/USD und GBP/USD das niedrigste Spread-to-Movement-Verhältnis, obwohl Händler aktualisieren müssen die Zahlen in regelmäßigen Abständen, um zu sehen, welche Paare im Verhältnis zu ihrem Spread gehandelt werden können und welche nicht. Statistiken ändern sich im Laufe der Zeit und in Zeiten großer Volatilität, nimmt die Streuung ab. Es ist wichtig, Zahlen zu verfolgen und zu verstehen, wann es sich lohnt zu handeln und wann nicht.