Definition des verschobenen gleitenden Durchschnitts (DMA)

Was ist ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA)?

Ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA) ist a gleitender Durchschnitt (MA), die im Versuch einer besseren Prognose vor oder zurück angepasst wurde Trends oder besser an die Preisbewegungen eines Vermögenswerts anpassen.

Wie ein verschobener gleitender Durchschnitt (DMA) funktioniert

Ein MA kann auf einem Chart nach vorne verschoben werden, was als positive Verschiebung bezeichnet wird und den MA nach rechts verschiebt. Es kann auch in der Zeit zurück verschoben werden, was als negative Verschiebung bezeichnet wird, und das verschiebt den MA nach links. Der DMA erfordert keine Berechnung über die

MA-Berechnung. Jeder Wert des MA wird um die vom Händler festgelegte Anzahl von Perioden vorwärts oder rückwärts bewegt.

Angenommen, ein Händler möchte seinen MA um drei Perioden in die Zukunft verschieben. Der aktuelle MA-Wert wird auf dem Chart drei Perioden in die Zukunft gelegt. Der Wert der Vorperiode wird auch drei Perioden in die Zukunft gelegt und so weiter.

Die meisten Charting-Software macht dies automatisch. Beim Anwenden eines MA fragen die Einstellungen oft nach der gewünschten Verschiebung. Alternativ kann es bei dieser Einstellung einen separaten verschobenen MA-Indikator geben.

Was sagt Ihnen der Displaced Moving Average (DMA)?

Der DMA macht all die Dinge, die ein normaler MA tut. In einigen Fällen kann es jedoch besser sein, weil es besser auf die Bedürfnisse zugeschnitten werden kann Anlage gehandelt wird.

Trendrichtung

Im Allgemeinen hilft der DMA dabei, die Trendrichtung zu bestimmen. Wenn der Preis über dem MA liegt, hilft dies, ein Aufwärtstrend, oder zumindest dass der Preis über dem Durchschnitt liegt. Umgekehrt, wenn der Preis unter dem MA liegt, ist der Preis unter dem Durchschnitt, was ein Zeichen für a. ist Abwärtstrend.

Wenn sich der Preis in der Zwischenzeit durch den MA bewegt, könnte dies signalisieren, dass sich der Trend ändert. Und wenn der Preis von oben durch den MA fällt, könnte dies signalisieren, dass der Aufwärtstrend vorbei ist und ein Abwärtstrend beginnt.

Wie die MA verdrängt wird, kann zu einer besseren Versorgung beitragen Umkehrung Signale. Nehmen Sie an, dass der Aufwärtstrend in der Vergangenheit nur leicht unter den MA gefallen ist, um sich kurz darauf erneut zu erholen. In diesem Fall war das Absinken des Kurses unter den MA kein Umkehrsignal – der MA passte einfach nicht zum Preis-Aktion Gut. Das Verschieben des MA um mehrere Perioden kann dazu beitragen, den Preis über dem MA zu halten, wodurch eine bessere Anpassung an den Trend des Vermögenswerts entsteht und somit einige der falschen Signale vermieden werden.

Eine weitere Option im obigen Szenario besteht darin, die Lookback-Periode des Durchschnitts zu ändern – für wie viele Perioden ein Durchschnitt berechnet wird. Auch dies kann dazu führen, dass der MA besser zu den Kursdaten passt. Eine Erhöhung der Lookback-Periode führt in der Regel dazu, dass der MA mehr hat Verzögerung, da auf Preisänderungen langsamer reagiert wird, da die jüngsten Preisänderungen einen geringeren Einfluss auf einen größeren Durchschnitt haben. Daher ist die Verschiebung eine Option, wenn ein Händler möchte, dass sich der MA besser an den Preis anpasst, aber die Verzögerung nicht erhöhen möchte.

Unterstützung und Widerstand

Ein DMA kann auch bei der Identifizierung helfen Unterstützung und Widerstand. Wie oben besprochen, kann der MA während eines Aufwärtstrends am Preis ausgerichtet werden, so dass die historischen Pullback-Tiefs mit dem MA übereinstimmen. Wenn sich der Preis dem MA nähert, weiß der Händler, dass der MA kann Unterstützung anbieten. Wenn der Preis am MA zum Stillstand kommt und wieder zu steigen beginnt, kann ein Long-Trade mit a. getätigt werden Stop-Loss unter dem jüngsten Tief oder unter dem MA.

Das gleiche Konzept gilt für Abwärtstrends. Der DMA wird so angepasst, dass er mit dem zurückziehen Hochs während des Abwärtstrends. Bei zukünftigen Pullbacks kann der Trader beobachten, ob der DMA immer noch Widerstand bietet. Wenn dies der Fall ist, kann dies eine Short-Trade Gelegenheit.

Verdrängter gleitender Durchschnitt (DMA) vs. Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)

Ein DMA ist jeder MA, der zeitlich vor- oder zurückbewegt wird. Während einfache MAs oft für die Verschiebung verwendet werden, exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) kann ebenfalls verdrängt werden.

Ein EMA ist eine Art von MA, die schneller auf Preisänderungen reagiert als ein einfacher MA. Dies ist das Ergebnis einer komplexeren Berechnung, die den jüngsten Kurswerten mehr Gewicht beimisst und die EMA-Werte zeitlich vor- oder zurückbewegt.

Einschränkungen des verschobenen gleitenden Durchschnitts (DMA)

Ein MA ist der durchschnittliche Preis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum. Es enthält von Natur aus keine prädiktiven Berechnungen. Daher wird jeder MA, einschließlich eines verschobenen, nicht immer zuverlässige Informationen über Trendumkehrungen oder Unterstützungs-/Widerstandsniveaus liefern.

MAs im Allgemeinen, einschließlich der verdrängten, liefern in Trendmärkten tendenziell bessere Informationen, liefern jedoch nur wenige Informationen, wenn der Preis niedrig ist abgehackt oder seitwärts bewegen. Während dieser Zeiten wird sich der Preis über den MA hin und her bewegen, aber da sich der Preis insgesamt seitwärts bewegt, ist die Übergänge werden wahrscheinlich keine hochprofitablen Handelsmöglichkeiten generieren und können zu Verlusten führen.

Umkehr-, Unterstützungs- und Widerstandssignale funktionieren möglicherweise nicht immer. Der Preis kann sich durch einen MA bewegen, nur um sich wieder in die ursprüngliche Richtung zu bewegen. Während der MA in der Vergangenheit möglicherweise Unterstützung oder Widerstand geleistet hat, wird dies in Zukunft möglicherweise nicht mehr der Fall sein.