Verstehen Sie die Handelsstrategien von Vortex-Indikatoren

schweizerisch Markttechniker Etienne Botes und Douglas Siepman stellten die Wirbelanzeige (VI) in der Ausgabe Januar 2010 des Magazins Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen. Seitdem hat sich dieses technische Werkzeug als zuverlässiges Trendfolge Indikator, der überraschend genau produzieren kann Kaufen und Verkaufssignale.

Es kann jedoch noch einige Jahre an Markttests und Erfahrung dauern, um das Potenzial des Vortex-Indikators vollständig zu bewerten. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf die Vortex-Handelsstrategien.

Was ist der Vortex-Indikator?

Der Vortex-Indikator zeichnet zwei oszillierende Linien: eine zur Identifizierung einer positiven Trendbewegung und die andere zur Identifizierung einer negativen Preisbewegung. Kreuze zwischen den Linien lösen Kauf- und Verkaufssignale aus, die darauf ausgelegt sind, die dynamischsten Trendbewegungen zu erfassen, höher oder niedriger. Es gibt keine neutrale Einstellung für den Indikator, der immer eine zinsbullische oder bärische Tendenz erzeugt. Hier finden Sie die vollständigen Wirbelindikatorberechnungen hier.

Die Indikatorkonstruktion dreht sich um die Hochs und Tiefs der letzten zwei Tage oder Perioden. Der Abstand vom aktuellen Hoch zum vorherigen Tief bezeichnet positiv Trendbewegung, während der Abstand zwischen dem aktuellen Tief und dem vorherigen Hoch eine negative Trendbewegung bezeichnet. Stark positive oder negative Trendbewegungen zeigen eine längere Länge zwischen den beiden Zahlen, während schwächere positive oder negative Trendbewegungen eine kürzere Länge aufweisen.

Die Messwerte werden normalerweise über 14 aufeinanderfolgende Zeiträume erfasst (obwohl der Techniker eine beliebige Länge wählen kann) und dann mit J angepasst. Welles Wilders wahre Reichweite. Die Ergebnisse werden als durchgezogene Linien unter dem Preis angezeigt Riegel, während Übergänge werden mit anderen Trendfolgeindikatoren verglichen, um valide Handelssignale. Händler können den Vortex-Indikator als eigenständigen Signalgenerator verwenden, aber denken Sie daran, dass er anfällig für erhebliche peitschen und falsche Signale in überlasteten oder gemischten Märkten.

Synergie mit anderen Indikatoren

Wenn Sie den Vortex-Indikator auf längere Zeiträume einstellen, wird die Frequenz der Peitschensägen verringert, aber es werden verzögerte positive oder negative Übergänge erzeugt. Auf der anderen Seite wird eine Verkürzung der Länge viele Überkreuzungen hervorrufen, die keine signifikante Trendbewegung erzeugen. Generell, hohe Beta Wertpapiere reagieren besser auf kurzfristigere Einstellungen, während Wertpapiere mit langsamer Kursentwicklung besser auf längerfristige Einstellungen reagieren.

Sie können die Zuverlässigkeit des Indikators verbessern, indem Sie Vortex-Indikatorsignale mit anderen Trendfolgetools vergleichen. Die zugrunde liegende Mathematik zeigt viele Ähnlichkeiten mit Wilder's Average Directional Index (ADX), das negativer Fahrtrichtungsanzeiger (-DI) und das positiver Fahrtrichtungsanzeiger (+DI).

Diese Berechnungen lassen sich in drei Linien übersetzen, die komplexe Übergänge auslösen. Im Gegensatz zum Vortex-Indikator kann das System von Wilder neutrale Messwerte ausgeben, die Händler anweisen, stillzustehen oder eine Exposition zu vermeiden.

Konvergenzdivergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD) Analyse bietet eine perfekte Anpassung an den Vortex-Indikator. Seine Konstruktion mit drei gleitenden Durchschnitten verringert falsche Messwerte, die durch mehrere Indikatoren ausgelöst werden, die dieselben fehlerhaften Daten erfassen. Wenn mit gezeichnet Histogramme, erzeugt der Indikator überraschend wenige Fehlsignale, was ihn zu einem perfekten Partner für den lauteren und zu Peitschensägen neigenden Wirbelindikator macht.

Synergistisch Handelsstrategien Verwenden Sie einen einfachen Prozess, der in den Vortex-Indikatoren sowie in anderen Indikatoren nach sympathischen Kauf- oder Verkaufssignalen sucht, bevor Sie Kapital binden. Die Herausforderung besteht in zweierlei Form: Erstens müssen erhebliche Unterschiede in den Datenquellen vermieden werden fehlerhafte Informationen zu replizieren, und zweitens erfordern die Indikatorperioden Experimente und Feinabstimmung, um sich auf die vorgesehen Haltedauer, egal ob kurz-, mittel- oder langfristig.

Dieser letzte Schritt zum Verfeinern von Indikatorperioden ist von entscheidender Bedeutung, da sich Trends zeigen Zeitrahmen Unabhängigkeit, wodurch sich mehrere Aufwärts- und Abwärtstrends in verschiedenen Zeitsegmenten desselben Wertpapiers entwickeln können. Dies fraktales Verhalten erzeugt falsche Messwerte, wenn der Vortex-Indikator ein Segment der Trendaktivität betrachtet, während ein zweiter Indikator ein zweites Segment betrachtet. Händler können diesen Fehler durch Versuch und Irrtum überwinden, indem sie beobachten, wie Indikatorpaare auf verschiedenen Instrumenten und in verschiedenen Zeitrahmen interagieren. Insbesondere bei MACD ist es oft am besten, die Einstellungen in Ruhe zu lassen und stattdessen die Vortex-Indikatorperioden zu optimieren.

Eine Vortex-Indikator-Handelsstrategie

In dem Artikel aus dem Jahr 2010, der den Vortex-Indikator vorstellte, beschrieben die Autoren Botes und Siepman eine Vortex-Indikator-Handelsstrategie, die dazu dient, falsche Signale herauszufiltern und zu begrenzen. Das extreme Hoch oder Tief am Tag des bullischen oder bärischen Crossovers wird zum beabsichtigten Eintrag Preis, lang oder kurz. Diese Pegel werden am Tag des Signals möglicherweise nicht erreicht, was zu a gültig-bis-stornierte Kauf- oder Verkaufsorder die bei Bedarf für mehrere Sitzungen an Ort und Stelle bleibt.

Wenn es zum Zeitpunkt des Crossovers positioniert wird, wird das extreme Hoch oder Tief zum Stop- und Reverse-Action-Level. In dieser Strategie ist a Leerverkauf wird abgedeckt und zur Long-Seite umgekehrt, wenn der Preis nach einem positiven Crossover zum extremen Hoch zurückkehrt, während a Long-Position wird verkauft und in einen Leerverkauf umgewandelt, nachdem der Preis nach einem negativen Crossover auf das extreme Tief zurückgekehrt ist.

Sie empfehlen auch, diese Eintragsfilter mit anderen zu kombinieren Risikomanagement Techniken, einschließlich Nachlauf- und Gewinnschutz stoppt. Diese Schutzmaßnahmen verringern das Auftreten von Fehlsignalen und maximieren gleichzeitig den Gewinn aus dem zugrunde liegenden Trend, selbst wenn dieser keine nennenswerte Dynamik gewinnt. Dieser Ansatz geht jedoch nicht mit der Periodenlänge um, die Wellen von falschen Signalen auslöst, bis sie auf die vorbestimmte Haltezeit und dann gründlich eingestellt sind rückgetestet.

Beispiel 1: Microsoft

Verwenden wir historische Daten der Microsoft Corporation (MSFT), um den Vortex-Indikator zu testen. Wie Sie in der folgenden Grafik sehen können, hat sich die Microsoft-Aktie in eine engen Bereich im März 2014. Dies ermutigte Händler, nach einem profitablen. Ausschau zu halten ausbrechen.

Nach dem Vortex-Indikator gab es am 14. März ein Kaufsignal, aber der Kurs schloss deutlich unter dem Extrem Intraday-Hoch bei 38,13 USD pro Aktie. Ein Händler würde eine Good-bis-Cancelled-Kauforder (GTC) festlegen, die ausgeführt wird, wenn das Wertpapier zu diesem Auslösepreis zurückkehrt.

Am 17. März kehrte der Preis mit perfektem Timing zurück, überquerte den Ausbruch und stieg in die unteren 40 $. Der Indikator wechselte am 10. April auf die Verkaufsseite, was ein profitabler Ausstieg das hat einen großen Teil des Vorteils verpasst.

MACD und a Trailing-Stopp helfen Handelsmanagement und schlug vor, einen Tag später als das Kaufsignal des Vortex-Indikators eine Long-Position einzugehen. Sie gaben auch vier Tage zuvor ein Verkaufssignal aus, das einen profitableren Ausstieg unterstützte. In der Zwischenzeit hätte ein Trailing Stop an der Breakout-Linie vom 31. März in der Nähe von 41 USD pro Aktie ausgelöst, als das Wertpapier am 4. April verkauft wurde und einen noch größeren Anteil des Vier-Punkte- Aufwärtstrend.

Vortex-Indikator und Kursmuster

Der Vortex-Indikator funktioniert auch gut, wenn er mit Classic kombiniert wird Preismusteranalyse beim Erkennen legitimer Trends und beim Herausfiltern von Peitschensägen und anderen bereichsgebundenen Mechaniken. Theoretisch sollte diese Kombination an zwei Wendepunkten die zuverlässigsten Kauf- und Verkaufssignale erzeugen:

1. Wenn ein gut entwickelter Handelsreichweite wird ausbrechen oder zusammenbrechen.
2. Wenn ein Trendmarkt an Schwung verliert oder eine signifikante Barriere erreicht, die den Übergang in eine neue Handelsspanne begünstigt.

Der Katalog bekannter bereichsgebundene Muster, einschließlich Flaggen, Rechtecke, und Dreiecke, profitiert von diesem Ansatz, da die natürlichen Breakout- und Breakout-Level vollständig dekonstruiert wurden, sodass sich der Trader gleichzeitig mit den Preistests auf den Vortex-Indikator konzentrieren kann Unterstützung oder Widerstand. Trendstärke und Haltbarkeit können für den Zyklus weiter gemessen werden Konvergenz mit Stochastik eingestellt auf 5,3,3 oder einen anderen relative Stärke Indikator.

Beispiel 2: American Airlines

American Airlines Group Inc. (AAL) einen Klassiker geschnitzt Doppeltes Top-Muster zwischen Dezember 2014 und Mai 2015 und bricht dann in einen deutlichen Abwärtstrend ein. Der Vortex-Indikator gibt acht Sitzungen vor dem technischen Zusammenbruch ein Verkaufs-Short-Signal aus, was zu frühen Leerverkäufen innerhalb der Handelsspanne anregt. Der Crossover funktioniert auch gut als sekundärer Indikator für Pattern-Trader, die die Quoten zu ihren Gunsten stapeln möchten.

Ein Vortex-Indikator Abdeckung kurz Das Signal kam sechs Wochen später an und ermöglichte einen profitablen Exit in der Nähe von 40 USD pro Aktie.

Die Quintessenz

Der Vortex-Indikator stützt sich stark auf die frühere Arbeit von J. Welles Wilder, der Schöpfer mehrerer wichtiger technischer Indikatoren. Der Vortex-Indikator baut auf einem Signalmechanismus für neue und sich beschleunigende Auf- und Abwärtstrends auf. Wie bei den Indikatoren von Wilder funktioniert der Vortex-Indikator am besten, wenn er mit anderen Trendfolgesystemen und der klassischen Kursmusteranalyse kombiniert wird.