Definition des Commodity Channel Index (CCI)

Was ist der Commodity Channel Index (CCI)?

Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein Momentum-basierter Oszillator verwendet, um zu bestimmen, wann ein Anlagevehikel einen Zustand erreicht, in dem er überkauft oder überverkauft ist.

Entwickelt von Donald Lambert, dieses technischer Indikator bewertet die Richtung und Stärke des Kurstrends und ermöglicht es Händlern, zu bestimmen, ob sie einen Trade ein- oder aussteigen, einen Trade nicht eingehen oder eine bestehende Position aufstocken möchten. Auf diese Weise kann der Indikator verwendet werden, um Handelssignale wenn es auf eine bestimmte Weise handelt.

Die zentralen Thesen

Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein technischer Indikator, der die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem historischen Durchschnittspreis misst.
Wenn der CCI über Null liegt, bedeutet dies, dass der Preis über dem historischen Durchschnitt liegt. Umgekehrt, wenn der CCI unter Null liegt, liegt der Preis unter dem historischen Durchschnitt.
Der CCI ist ein unbegrenzter Oszillator, was bedeutet, dass er auf unbestimmte Zeit höher oder niedriger gehen kann. Aus diesem Grund werden Überkauft- und Überverkauft-Niveaus für jeden einzelnen Vermögenswert in der Regel anhand historischer extremer CCI-Niveaus ermittelt, bei denen sich der Preis umgekehrt hat.
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Die Formel für den Commodity Channel Index (CCI) lautet:

$\begin{matrix} IHK. = \frac{Typischer Preis. - MA.}{. 0. 1. 5. \times Mittlere Abweichung.} \\ wo: \\ Typischer Preis. = \sum_{ich. = 1.}^{P.} ((Hoch. + Niedrig. + Schließen.) \div 3.) \\ P. = Anzahl der Perioden. \\ MA. = Gleitender Durchschnitt. \\ Gleitender Durchschnitt. = (\sum_{ich. = 1.}^{P.} Typischer Preis.) \div P. \\ Mittlere Abweichung. = (\sum_{ich. = 1.}^{P.} ∣ Typischer Preis. - MA. ∣) \div P. \end{matrix}$ IHK=.015×Mittlere AbweichungTypischer Preis−MAwo:Typischer Preis=∑ich=1P((Hoch+Niedrig+Schließen)÷3)P=Anzahl der PeriodenMA=Gleitender DurchschnittGleitender Durchschnitt=(∑ich=1PTypischer Preis)÷PMittlere Abweichung=(∑ich=1P∣Typischer Preis−MA∣)÷P

So berechnen Sie den Commodity Channel Index (CCI)

Bestimmen Sie, wie viele Perioden Ihr CCI analysieren wird. Zwanzig wird häufig verwendet. Weniger Perioden führen zu mehr flüchtig Indikator, während mehr Perioden es glatter machen. Für diese Berechnung gehen wir von 20 Perioden aus. Passen Sie die Berechnung an, wenn Sie eine andere Zahl verwenden.
Verfolgen Sie in einer Tabelle das Hoch, das Tief und den Schluss für 20 Perioden und berechnen Sie den typischen Preis.
Berechnen Sie nach 20 Perioden die gleitender Durchschnitt (MA) des typischen Preises, indem die letzten 20 typischen Preise summiert und durch 20 geteilt werden.
Berechnen Sie die mittlere Abweichung, indem Sie den MA vom typischen Preis der letzten 20 Perioden subtrahieren. Summiere die absolute Werte (Minuszeichen ignorieren) dieser Zahlen und dann durch 20 dividieren.
Fügen Sie den jüngsten typischen Preis, den MA und die mittlere Abweichung in die Formel ein, um den aktuellen CCI-Wert zu berechnen.
Wiederholen Sie den Vorgang, wenn jede neue Periode endet.

Was sagt Ihnen der Commodity Channel Index (CCI)?

Die IHK wird hauptsächlich verwendet für neue trends erkennen, auf überkaufte und überverkaufte Niveaus achten und Trendschwächen erkennen, wenn der Indikator vom Preis abweicht.

Wenn sich der CCI vom negativen oder nahe Null-Bereich auf über 100 bewegt, kann dies darauf hindeuten, dass der Preis einen neuen Aufwärtstrend beginnt. Sobald dies der Fall ist, können Händler nach a. Ausschau halten zurückziehen im Kurs gefolgt von einer Rallye sowohl des Kurses als auch des CCI, um eine Kaufgelegenheit zu signalisieren.

Bild von Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Das gleiche Konzept gilt für ein aufstrebendes Abwärtstrend. Wenn der Indikator von positiven oder nahe Null-Werten auf unter -100 geht, kann ein Abwärtstrend beginnen. Dies ist ein Signal, um aus Longs auszusteigen oder auf die Suche zu beginnen Kurzschluss Gelegenheiten.

Trotz seines Namens kann der CCI in jedem Markt eingesetzt werden und ist nicht nur für Rohstoffe.

Überkauft oder überverkauft Niveaus sind nicht festgelegt, da der Indikator ungebunden ist. Daher schauen Händler auf vergangene Messwerte des Indikators, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sich der Preis umgekehrt hat. Bei einer Aktie kann sie sich in der Nähe von +200 und -150 umkehren. Ein anderer Rohstoff könnte sich in der Nähe von +325 und -350 tendenziell umkehren. Zoomen Sie aus dem Chart heraus, um viele Kursumkehrpunkte und die CCI-Werte zu diesen Zeiten zu sehen.

Es gibt auch Abweichungen– wenn sich der Preis in die entgegengesetzte Richtung des Indikators bewegt. Wenn der Preis steigt und der CCI fällt, kann dies auf eine Trendschwäche hindeuten. Divergenz ist zwar ein schlechtes Handelssignal, da sie lange anhalten kann und nicht immer zu einem Kursumkehr, kann es gut sein, den Händler zumindest zu warnen, dass die Möglichkeit einer Umkehrung. Auf diese Weise können sie anziehen Stop-Loss Niveaus oder halten Sie sich mit neuen Trades in Richtung des Kurstrends zurück.

Der Commodity Channel Index (CCI) vs. der stochastische Oszillator

Diese beiden technischen Indikatoren sind Oszillatoren, die jedoch ganz unterschiedlich berechnet werden. Einer der Hauptunterschiede besteht darin, dass die Stochastischer Oszillator zwischen null und 100 gebunden ist, während der CCI unbegrenzt ist.

Aufgrund der Berechnungsunterschiede liefern sie zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Signale, z. B. überkaufte und überverkaufte Werte.

Einschränkungen bei der Verwendung des Commodity Channel Index (CCI)

Obwohl er häufig verwendet wird, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu erkennen, ist der CCI in dieser Hinsicht sehr subjektiv. Der Indikator ist ungebunden und daher können frühere überkaufte und überverkaufte Niveaus in Zukunft nur geringe Auswirkungen haben.

Der Indikator ist auch zurückgeblieben, was bedeutet, dass es manchmal schlechte Signale liefert. Eine Rallye auf 100 oder -100, um einen neuen Trend zu signalisieren, kann zu spät kommen, da der Preis seinen Lauf hatte und beginnt zu steigen Korrekt bereits.

Solche Vorfälle nennt man peitschen; ein Signal wird vom Indikator geliefert, aber der Preis folgt diesem Signal nicht und Geld geht beim Handel verloren. Wenn Sie nicht aufpassen, können häufig Peitschensägen auftreten. Daher wird der Indikator am besten in Verbindung mit. verwendet Preisanalyse und andere Formen der technischen Analyse oder Indikatoren, um CCI-Signale zu bestätigen oder abzulehnen.