Akkumulativer Swing-Index und der McClellan-Oszillator

Der Akkumulations-Swing-Index (ASI) ist eine Variation des Swing-Index von Welles Wilder. Es zeichnet eine laufende Summe des Swing-Index-Wertes jedes Balkens auf. Der Swing-Index ist ein Wert von 0 bis 100 für einen Aufwärtsbalken und 0 bis -100 für einen Abwärtsbalken. Das schwingen Der Index wird unter Verwendung des Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurses des aktuellen Balkens sowie des Eröffnungs- und Schlusskurses des vorherigen Balkens berechnet. Der Swing-Index ist ein beliebtes Werkzeug in der Terminmarkt.

LERNPROGRAMM: Erkunden von Oszillatoren und Indikatoren

Der kumulative Swing-Index wird verwendet, um ein besseres langfristiges Bild zu erhalten, als der einfache Swing-Index, der Daten von nur zwei Balken verwendet. Wenn der langfristige Trend nach oben zeigt, ist der kumulative Swing-Index ein positiver Wert. Umgekehrt, wenn der langfristige Trend nach unten zeigt, ist der kumulative Swing-Index ein negativer Wert. Ist der langfristige Trend seitwärts (kein Trend), schwankt der kumulative Swing-Index zwischen positiven und negativen Werten. Dies

instagram viewer

Indikator wird verwendet, um zu analysieren Futures kann aber auch auf Aktien angewendet werden.

ASI wird dem Techniker numerische Preisschwankungen geben, die quantifiziert sind, und es wird kurzfristige Trendumkehrungen zeigen. Metastock erklärt es am besten:

"EIN ausbrechen wird angezeigt, wenn der kumulative Swing-Index seinen Wert an dem Tag überschreitet, an dem ein vorheriger signifikanter hoher Swing-Punkt erreicht wurde. Ein Ausbruch nach unten wird angezeigt, wenn der Wert des kumulativen Swing-Index unter seinen Wert an einem Tag fällt, an dem ein vorheriger signifikanter niedriger Swing-Punkt erreicht wurde."

Sie können bestätigen Trendlinie Ausbrüche durch den Vergleich von Trendlinien auf dem ASI mit Trendlinien auf dem Kurschart. Ein falscher Ausbruch wird angezeigt, wenn eine auf dem Kurschart gezeichnete Trendlinie durchbrochen wird, eine ähnliche Trendlinie auf dem kumulativen Swing-Index jedoch nicht.

Diagramm erstellt mit Tradestation.

Dieses Diagramm von 2002 von Apfel (Nasdaq:AAPL) zeigt einige Trendlinien, die den im Mai beobachteten kurzfristigen Trend und das horizontale Muster, das sich im Sommer und Frühherbst entwickelt hat, bestätigen. Der ASI in diesem Diagramm bedeutet nein Kaufsignal, dennoch finden die Verkäufer dieser Aktie jeden Tag Käufer.

Dieser Indikator kann gelegentlich verwendet werden, um den Glauben an einen Trendschwung zu bestätigen.

McClellan-Oszillator

Das McClellan-Oszillator, das Ende der 1960er Jahre von Sherman und Marian McClellan entwickelt wurde, berechnet die Differenz zwischen zwei exponentiell gleitende Durchschnitte mit der Vor- und Rückgänge aus dem gleichen Tageszeitraum.

Dies ist vielleicht der wichtigste Teil, den es zu verstehen gilt: Die beiden gleitenden Durchschnitte sind immer 19 und 39 Perioden exponentiell gleitende Durchschnitte (EMAs) und repräsentieren 10 bzw. 5 % Trendwerte. Professionelle Charting-Softwareprogramme wie Tradestation und andere verwenden 19- und 39-Tage-EMAs als Standardzeiträume, aber viele Chartisten werden mit anderen Perioden experimentieren, um ihr Studium zu verfeinern. Wenn Sie das 19/39-Modell verwenden, ist der McClellan ein guter kurzfristiger Indikator, der positive und negative Veränderungen des Vorrücken/Ablehnen Statistiken für ein besseres Markttiming.

Der McClellan-Oszillator verwendet Durchschnittswerte und Differenzen basierend auf diesen Daten, um zu messen Marktbreite. Um den McClellan-Oszillator genau darzustellen, muss das Diagramm sowohl die fortschreitenden als auch die abnehmenden Probleme enthalten, und die Eingaben müssen jeweils die richtige Datennummer angeben. Weil der McClellan-Oszillator verwendet exponentielle Durchschnitte, hängt der numerische Wert des McClellan-Oszillators von den im Diagramm verfügbaren Daten ab. Wenn sich ein Aktienindex erholt, aber mehr Emissionen sinken als steigen, dann ist die Rallye eng und ein Großteil des Aktienmarktes nimmt nicht teil.

Ähnlich wie gleitender Durchschnitt Konvergenzdivergenz, der McClellan-Oszillator ist ein Momentum-Indikator. Wenn sich der kurzfristige Durchschnitt über den langfristigen Durchschnitt bewegt, wird ein positiver Wert erfasst. Wie bei den meisten Oszillatoren, zeigt der McClellan-Oszillator ein überkauft Problem, wenn der Indikator im positiven Bereich von 70 bis 100 misst und ein überverkauft Ausgabe im negativen Bereich von 70 bis 100. Kaufsignale werden angezeigt, wenn der Oszillator von überverkauften Niveaus auf positive Niveaus ansteigt, und umgekehrt werden Verkaufssignale durch Rückgänge vom überkauften in den negativen Bereich angezeigt. Eine steigende Trendlinie von Tröge und Gipfel wäre ein positives Zeichen für den Trader, während fallende Hochs und Tiefs die Verkäufer hervorbringen würden.