Λειτουργία Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF) Ορισμός
Τι είναι η συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF);
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (PDF) είναι μια στατιστική έκφραση που ορίζει το α κατανομή πιθανότητας (η πιθανότητα ενός αποτελέσματος) για ένα διακριτό τυχαία μεταβλητή (π.χ. απόθεμα ή ETF) σε αντίθεση με μια συνεχή τυχαία μεταβλητή.
Η διαφορά μεταξύ μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής είναι ότι μπορείτε να προσδιορίσετε μια ακριβή τιμή της μεταβλητής. Για παράδειγμα, η τιμή για τη μεταβλητή, π.χ. τιμή μετοχής, υπερβαίνει μόνο δύο δεκαδικά ψηφία πέρα από το δεκαδική (π.χ. 52.55), ενώ μια συνεχής μεταβλητή θα μπορούσε να έχει άπειρο αριθμό τιμών (π.χ. 52.5572389658…).
Όταν το PDF απεικονίζεται γραφικά, η περιοχή κάτω από την καμπύλη θα δείχνει το διάστημα στο οποίο θα πέσει η μεταβλητή. Η συνολική επιφάνεια σε αυτό το διάστημα του γραφήματος ισούται με την πιθανότητα να συμβεί μια διακριτή τυχαία μεταβλητή. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η απόλυτη πιθανότητα μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής να λάβει οποιαδήποτε συγκεκριμένη τιμή είναι μηδενική λόγω του άπειρου συνόλου πιθανές διαθέσιμες τιμές, η τιμή ενός PDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί η πιθανότητα τυχαίας μεταβλητής να εμπίπτει σε ένα συγκεκριμένο εύρος αξίες.
Βασικά Takeaways
- Οι συναρτήσεις Πυκνότητας Πιθανότητας είναι ένα στατιστικό μέτρο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το πιθανό αποτέλεσμα μιας διακριτής αξίας (π.χ., η τιμή μιας μετοχής ή ETF).
- Τα αρχεία PDF απεικονίζονται σε ένα γράφημα που συνήθως μοιάζει με καμπύλη καμπάνας, με την πιθανότητα τα αποτελέσματα να βρίσκονται κάτω από την καμπύλη.
- Μια διακριτή μεταβλητή μπορεί να μετρηθεί ακριβώς, ενώ μια συνεχής μεταβλητή μπορεί να έχει άπειρες τιμές.
- Τα PDF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν τον πιθανό κίνδυνο/ανταμοιβή μιας συγκεκριμένης ασφάλειας ή κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο.
Τα βασικά των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας (PDF)
Τα αρχεία PDF χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κινδύνου μιας συγκεκριμένης ασφάλειας, όπως μεμονωμένου αποθέματος ή ETF. Συνήθως απεικονίζονται σε ένα γράφημα, με μια κανονική καμπύλη καμπάνας να δηλώνει ουδέτερο κίνδυνο αγοράς και ένα κουδούνι στα δύο άκρα υποδηλώνει μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο/ανταμοιβή. Ένα κουδούνι στη δεξιά πλευρά της καμπύλης υποδηλώνει μεγαλύτερη ανταμοιβή, αλλά με μικρότερη πιθανότητα, ενώ ένα κουδούνι στα αριστερά υποδηλώνει χαμηλότερο κίνδυνο και χαμηλότερη ανταμοιβή.
Οι επενδυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν αρχεία PDF ως ένα από τα πολλά εργαλεία για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου/ανταμοιβής στο χαρτοφυλάκιό τους.
Παράδειγμα συνάρτησης Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF)
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα PDF είναι ένα οπτικό εργαλείο που απεικονίζεται σε ένα γράφημα που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Ένα ουδέτερο PDF είναι η πιο κοινή απεικόνιση, όπου ο κίνδυνος είναι ίσος με την ανταμοιβή σε ένα φάσμα.
Κάποιος που είναι διατεθειμένος να αναλάβει περιορισμένο κίνδυνο θα περιμένει μόνο μια περιορισμένη απόδοση και θα έπεφτε στην αριστερή πλευρά της καμπύλης καμπάνας παρακάτω. Ένας επενδυτής πρόθυμος να αναλάβει υψηλότερο ρίσκο αναζητώντας υψηλότερα οφέλη θα βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της καμπύλης καμπάνας. Οι περισσότεροι από εμάς, αναζητώντας μέσες αποδόσεις και μέσο κίνδυνο θα βρισκόμασταν στο κέντρο της καμπύλης καμπάνας.