Τι είναι η πιστωτική έκθεση;

Τι είναι η πιστωτική έκθεση;

Η πιστωτική έκθεση είναι μια μέτρηση της μέγιστης δυνητικής ζημίας για έναν δανειστή εάν ο δανειολήπτης αθετήσει την πληρωμή. Είναι ένας υπολογισμένος κίνδυνος για την επιχειρηματική δραστηριότητα ως τράπεζα.

Για παράδειγμα, εάν μια τράπεζα έχει δώσει έναν αριθμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια εταιρεία, η πιστωτική της έκθεση σε αυτήν την επιχείρηση είναι 100 εκατομμύρια δολάρια.

Κατανόηση της πιστωτικής έκθεσης

Οι τράπεζες επιδιώκουν να περιορίσουν τα πιστωτικά τους ανοίγματα επεκτείνοντας την πίστωση σε πελάτες με υψηλό επίπεδο πιστοληπτικές αξιολογήσεις, αποφεύγοντας παράλληλα πελάτες με χαμηλότερη πιστοληπτική ικανότητα.

Εάν ένας πελάτης αντιμετωπίσει απροσδόκητα οικονομικά προβλήματα, μια τράπεζα μπορεί να επιδιώξει να μειώσει την πιστωτική της έκθεση για να μετριάσει τη ζημία που μπορεί να προκύψει από ένα δυνητικό Προκαθορισμένο. Για παράδειγμα, ένας χρήστης πιστωτικής κάρτας που χάνει μια πληρωμή μπορεί να αναγκαστεί να πληρώσει πρόστιμο και υψηλότερο επιτόκιο σε μελλοντικές αγορές. Αυτή η πρακτική μειώνει τη συνολική πιστωτική έκθεση στον εκδότη της κάρτας.

Πώς οι δανειστές ελέγχουν την πιστωτική έκθεση

Οι δανειστές έχουν διάφορους τρόπους για τον έλεγχο της πιστωτικής έκθεσης. Μια εταιρεία πιστωτικών καρτών θέτει πιστωτικά όρια με βάση την αξιολόγησή της για την πιθανή ικανότητα ενός δανειολήπτη να εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να επιβάλει πιστωτικό όριο $ 300 σε φοιτητή χωρίς πιστωτικό ιστορικό, έως ότου το άτομο έχει αποδεδειγμένο ιστορικό πληρωμών έγκαιρα. Η ίδια εταιρεία πιστωτικών καρτών μπορεί να δικαιολογηθεί ότι προσφέρει όριο 100.000 δολαρίων σε πελάτη υψηλού εισοδήματος με α Βαθμολογία FICO πάνω από 800.

Σε πρώτη περίπτωση, η εταιρεία καρτών μειώνει την πιστωτική της έκθεση σε δανειολήπτη υψηλότερου κινδύνου. Στο τελευταίο σενάριο, η εταιρεία καλλιεργεί την επιχειρηματική της σχέση με έναν πλούσιο πελάτη.

Προκαθορισμένες πιστωτικές ανταλλαγές

Μια πιο σύνθετη μέθοδος περιορισμού της πιστωτικής έκθεσης είναι η αγορά ανταλλαγής πιστωτικών αθετήσεων. Η ανταλλαγή πιστωτικής αθέτησης είναι μια επένδυση που μεταφέρει ουσιαστικά τον πιστωτικό κίνδυνο σε τρίτο μέρος. Ο αγοραστής ανταλλαγής πραγματοποιεί πληρωμές premium στον πωλητή ανταλλαγής, ο οποίος συμφωνεί να αναλάβει τον κίνδυνο του χρέους. Ο πωλητής ανταλλαγής αποζημιώνει τον αγοραστή με τόκους, ενώ επιστρέφει επίσης τα ασφάλιστρα εάν ο δανειολήπτης αθετήσει.

Οι ανταλλαγές αθέτησης πίστωσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική κρίση του 2008, αφού οι πωλητές εκτίμησαν εσφαλμένα τον κίνδυνο του χρέους που ανέλαβαν κατά την έκδοση ανταλλαγών σε δέσμες υποθήκες υψηλού επιπέδου.

Πιστωτική έκθεση έναντι Πιστωτικός κίνδυνος

Οι όροι πιστωτική έκθεση και πιστωτικός κίνδυνος χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά. Ωστόσο, η πιστωτική έκθεση είναι στην πραγματικότητα ένα συστατικό του πιστωτικό κίνδυνο.

Άλλα συστατικά περιλαμβάνουν το πιθανότητα αθέτησης, η οποία εκτιμά πόσο πιθανό είναι ο δανειολήπτης να μην μπορεί ή να μην είναι πρόθυμος να εξοφλήσει το χρέος, και ποσοστό ανάκτησης, το οποίο ποσοτικοποιεί το τμήμα της ζημίας που είναι πιθανό να ανακτηθεί μέσω πτωχευτικών διαδικασιών ή προσπαθειών είσπραξης οφειλών.