¿Cómo calculo la correlación entre los indicadores del mercado y acciones específicas?
Calcule el coeficiente de correlación para encontrar la correlación entre dos variables, ya sean indicadores de mercado, acciones o cualquier otra cosa que se pueda rastrear numéricamente. En estadística, la correlación es la versión escalada de la covarianza, que mide si las variables están relacionadas de forma positiva o inversa. La correlación es un concepto muy importante en análisis técnico del mercado de valores, ya que permite adivinar la mecánica de los patrones de precios.
Entendiendo la correlación
Suponga un indicador de mercado, como gasto total del consumidor, tiende a subir al mismo tiempo que una acción específica sube de precio. Dado que ambas variables tienden a moverse en la misma dirección a lo largo del tiempo, se dice que están correlacionadas positivamente. Si el precio de la acción tendiera a bajar cuando aumenta el gasto total del consumidor, las dos variables estarían inversamente correlacionadas. Sin embargo, correlación nunca es sinónimo de causalidad.
La correlación se mide mediante el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación siempre devuelve un valor entre +1,0 (correlación perfectamente positiva) y -1,0 (correlación perfectamente negativa); un coeficiente de correlación de cero no tiene poder predictivo y es de poca utilidad para el analista técnico.
Calcular el coeficiente de correlación
Existen varios métodos diferentes para encontrar el coeficiente de correlación. Cada fórmula de coeficiente de correlación requiere series de tiempo datos de las variables consideradas. Obtenga los datos correctos para indicador de mercado y los precios de las acciones específicas.
La forma más sencilla de calcular la correlación es utilizar algún tipo de software, como la función = CORREL () en Excel. Sin embargo, puede realizar el cálculo sin estas herramientas. El método matemáticamente más sólido es encontrar la covarianza de las dos variables y las desviaciones estándar de cada variable, luego usar la siguiente fórmula:
Coeficiente de correlación=SDMETROI×SDSPAGCOVdonde:COV=Indicador de mercado, precio de las accionesSDMETROI=Desviación estándar del indicador de mercado
Encontrar la covarianza y la desviación estándar de cada variable puede ser un proceso largo y complicado. Sin embargo, la mayoría de las calculadoras y algunos programas de software también pueden realizar estas funciones.
