Comprender las estrategias comerciales de indicadores de vórtice

suizo técnicos de mercado Etienne Botes y Douglas Siepman presentaron el indicador de vórtice (VI) en el número de enero de 2010 de la revista Análisis técnico de existencias y materias primas. Desde entonces, esta herramienta técnica ha ganado tracción como un confiable siguiendo la tendencia indicador que puede producir resultados sorprendentemente precisos comprar y vender señales.

Sin embargo, es posible que aún se necesiten algunos años más de pruebas de mercado y experiencia para evaluar completamente el potencial del indicador de vórtice. Aquí echamos un vistazo más de cerca a las estrategias comerciales de vórtice.

¿Qué es el indicador de vórtice?

El indicador de vórtice traza dos líneas oscilantes: una para identificar el movimiento de tendencia positiva y la otra para identificar el movimiento de precio negativo. Los cruces entre líneas desencadenan señales de compra y venta que están diseñadas para capturar la acción de tendencia más dinámica, mayor o menor. No hay una configuración neutral para el indicador, que siempre generará un sesgo alcista o bajista. Puede encontrar los cálculos completos del indicador de vórtice aquí.

La construcción del indicador gira en torno a los máximos y mínimos de los últimos dos días o períodos. La distancia desde el máximo actual al mínimo anterior designa positivo movimiento de tendencia, mientras que la distancia entre el mínimo actual y el máximo anterior designa un movimiento de tendencia negativa. Los movimientos de tendencia fuertemente positivos o negativos mostrarán una longitud más larga entre los dos números, mientras que los movimientos de tendencia positiva o negativa más débiles mostrarán una longitud más corta.

Las lecturas generalmente se capturan durante 14 períodos consecutivos (aunque el técnico puede elegir cualquier longitud) y luego se ajustan con J. Welles Wilder's rango verdadero. Los resultados se publican como líneas continuas debajo del precio barras, tiempo cruces se comparan con otros indicadores de seguimiento de tendencias para producir señales comerciales. Los comerciantes pueden utilizar el indicador de vórtice como un generador de señal independiente, pero tenga en cuenta que es vulnerable a importantes whipsaws y señales falsas en mercados congestionados o mixtos.

Sinergia con otros indicadores

Ajustar el indicador de vórtice a períodos más largos reducirá la frecuencia de las sierras falsas, pero generará cruces positivos o negativos retardados. Por otro lado, acortar la longitud provocará muchos cruces que no generarán un movimiento de tendencia significativo. Como regla general, beta alta los valores responderán mejor a entornos a más corto plazo, mientras que los valores de lento movimiento responden mejor a entornos a más largo plazo.

Puede mejorar la confiabilidad del indicador comparando las señales del indicador de vórtice con otras herramientas de seguimiento de tendencias. La matemática subyacente muestra muchas similitudes con Índice direccional promedio de Wilder (ADX), la indicador direccional negativo (-DI) y el indicador de dirección positivo (+ DI).

Esos cálculos se traducen en tres líneas que desencadenan cruces complejos. A diferencia del indicador de vórtice, el sistema de Wilder puede emitir lecturas neutrales que le dicen a los operadores que se mantengan firmes o eviten la exposición.

Divergencia de convergencia de media móvil (MACD) El análisis ofrece un ajuste perfecto con el indicador de vórtice. Su construcción con tres promedios móviles reduce las lecturas falsas provocadas por múltiples indicadores que capturan los mismos datos defectuosos. Cuando se traza con histogramas, el indicador genera sorprendentemente pocas señales falsas, lo que lo convierte en un socio perfecto para el indicador de vórtice más ruidoso y propenso a serrucho.

Sinérgico estrategias comerciales Utilice un proceso simple que busque señales de compra o venta comprensivas en los indicadores de vórtice, así como en otros indicadores, antes de comprometer capital. El desafío se presenta de dos formas: primero, es necesario que haya diferencias significativas en las fuentes de datos para evitar replicar información defectuosa y, en segundo lugar, los períodos indicadores necesitan experimentación y ajustes para centrarse en el destinado a período de espera, ya sea a corto, medio o largo plazo.

Este último paso para perfeccionar los períodos de los indicadores es vital porque las tendencias exhiben periodo de tiempo independencia, lo que permite que múltiples tendencias alcistas y bajistas evolucionen en diferentes segmentos de tiempo con el mismo valor. Esta comportamiento fractal producirá lecturas falsas si el indicador de vórtice observa un segmento de actividad de tendencia mientras que un segundo indicador observa un segundo segmento. Los operadores pueden superar esta falla mediante prueba y error, observando cómo los pares de indicadores interactúan en varios instrumentos y en varios marcos de tiempo. Con MACD en particular, a menudo es mejor dejar la configuración solo y ajustar los períodos del indicador de vórtice.

Una estrategia comercial de indicador de vórtice

En el artículo de 2010 que presentó el indicador de vórtice, los autores Botes y Siepman describieron una estrategia de negociación de indicadores de vórtice diseñada para filtrar y limitar las señales falsas. El máximo o mínimo extremo en el día del cruce alcista o bajista se convierte en el objetivo precio de entrada, largo o corto. Es posible que esos niveles no se alcancen el día de la señal, lo que orden de compra o venta válida hasta que se cancele que permanece en su lugar durante varias sesiones, si es necesario.

Si se coloca en el momento del cruce, el extremo alto o bajo se convierte en el nivel de acción de parada y marcha atrás. En esta estrategia, un venta corta se cubrirá y revertirá hacia el lado largo cuando el precio vuelva al máximo extremo después de un cruce positivo, mientras que un posición larga se venderá y se revertirá en una venta corta después de que el precio vuelva al nivel más bajo luego de un cruce negativo.

También recomiendan combinar estos filtros de entrada con otros gestión de riesgos técnicas, incluyendo protección de ganancias y seguimiento se detiene. Estas medidas de protección reducen la incidencia de señales falsas al tiempo que maximizan las ganancias en la tendencia subyacente, incluso cuando no logra ganar un impulso significativo. Sin embargo, este enfoque no se ocupa de la duración del período, que desencadenará oleadas de señales falsas hasta que se ajuste al período de retención predeterminado y luego a fondo. probado.

Ejemplo 1: Microsoft

Usemos datos históricos de Microsoft Corporation (MSFT) para probar el indicador de vórtice. Como puede ver en el gráfico a continuación, las acciones de Microsoft se convirtieron en un rango estrecho en marzo de 2014. Esto animó a los comerciantes a buscar una rentabilidad fugarse.

Siguiendo el indicador de vórtice, hubo una señal de compra el 14 de marzo, pero el precio cerró muy por debajo del extremo. máximo intradiario a $ 38,13 por acción. Un comerciante establecería una orden de compra válida hasta que se cancele (GTC) que se ejecutaría cuando el valor volviera a ese precio de activación.

El 17 de marzo, el precio regresó con una sincronización perfecta, cruzando la ruptura y subiendo a los $ 40 más bajos. El indicador cruzó al lado de venta el 10 de abril, lo que permitió una salida rentable que perdió una gran parte de la ventaja.

MACD y un parada final ayudar gestión comercial y sugirió ejecutar una posición larga un día después de la señal de compra del indicador de vórtice. También emitieron una señal de venta cuatro días antes, respaldando una salida más rentable. Mientras tanto, un stop dinámico colocado en la línea de ruptura del 31 de marzo cerca de $ 41 por acción habría se activó cuando el valor se vendió el 4 de abril, capturando una participación aún mayor de los cuatro puntos tendencia alcista.

Indicador de vórtice y patrones de precios

El indicador de vórtice también funciona bien cuando se combina con el clásico análisis del patrón de precios en el reconocimiento de tendencias legítimas mientras se filtran las señales falsas y otras mecánicas de alcance limitado. Teóricamente, esta combinación debería generar las señales de compra y venta más confiables en dos puntos de inflexión:

1. Cuando un bien desarrollado rango de negociación está a punto de romperse o romperse.
2. Cuando un mercado en tendencia pierde impulso o alcanza una barrera importante que favorece la transición a un nuevo rango de negociación.

El catálogo de conocidos patrones de rango limitado, incluyendo banderas, rectángulos, y triangulos, beneficia este enfoque porque los niveles de ruptura y ruptura natural se han deconstruido por completo, lo que permite al comerciante centrarse en el indicador de vórtice al mismo tiempo que las pruebas de precios apoyo o resistencia. La resistencia y la durabilidad de la tendencia se pueden medir aún más para el ciclo. convergencia utilizando estocástico fijado en 5,3,3 u otro fuerza relativa indicador.

Ejemplo 2: American Airlines

American Airlines Group Inc. (AAL) esculpió un clásico patrón de doble tapa entre diciembre de 2014 y mayo de 2015 y luego se rompe en una tendencia bajista significativa. El indicador de vórtice emite una señal de venta corta ocho sesiones antes del colapso técnico, lo que fomenta las ventas cortas tempranas dentro del rango de negociación. El cruce también funciona bien como indicador secundario para los comerciantes de patrones que buscan apilar las probabilidades a su favor.

Un indicador de vórtice cubrir corto La señal llegó seis semanas después, estableciendo una salida rentable cercana a los 40 dólares por acción.

La línea de fondo

El indicador de vórtice se basa en gran medida en el trabajo anterior de J. Welles Wilder, creador de varios indicadores técnicos importantes. El indicador de vórtice se basa en un mecanismo de señalización para tendencias alcistas y bajistas nuevas y en aceleración. Al igual que con los indicadores de Wilder, el indicador de vórtice funciona mejor cuando se combina con otros sistemas de seguimiento de tendencias y análisis de patrones de precios clásicos.