Sammud Quant Traderiks saamiseks

Tulusad palgad, kopsakad boonused ja loovus tööl on toonud kaasa kvantitatiivne kauplemine muutumas atraktiivseks karjäärivõimaluseks. Kvantitatiivsed kauplejad või lühidalt kvandid kasutavad matemaatilisi mudeleid kauplemisvõimaluste väljaselgitamiseks ning väärtpaberite ostmiseks ja müümiseks. Kandidaatide sissevool akadeemilistest ringkondadest, tarkvaraarendusest ja inseneriteadustest on muutnud valdkonna üsna konkurentsivõimeliseks. Selles artiklis vaatleme, mida quantid teevad, ning vajalikke oskusi ja haridust.

Mida Quant Traders tegelikult teevad?

Sõna "kvant" on tuletatud kvantitatiivsest, mis sisuliselt tähendab tööd numbritega. Arvutipõhise arengu edenemine algoritmiline kauplemine ja kõrgsageduslik kauplemine tähendab, et analüüsimiseks on tohutu hulk andmeid. Quants kaevandab ja uurib saadaolevaid hinna- ja hinnapakkumiste andmeid, tuvastab kasumlikud kauplemisvõimalused, areneb asjakohaseks kauplemisstrateegiad ja kasutage võimalusi välkkiire kiirusega, kasutades ise välja töötatud arvutiprogramme. Sisuliselt vajab kvantkaupleja tasakaalustatud segu põhjalikest matemaatikateadmistest, praktilisest kauplemisest ja arvutioskustest.

Tehnilised oskused

Soovival kvantil peaks olema vähemalt rahanduse, matemaatika ja arvutiprogrammeerimise taust. Lisaks peaksid kvantidel olema järgmised oskused ja taust:

• Numbrid, numbrid ja numbrid: Quant kauplejad peavad matemaatikaga erakordselt hästi hakkama saama ja kvantitatiivne analüüs. Näiteks kui sellised mõisted nagu tingimuslik tõenäosus, viltusus, kurtosis ja VaR ei tundu tuttavad, pole te tõenäoliselt valmis kvantiks. Andmete uurimiseks, tulemuste testimiseks ja kindlaksmääratud kaubandusstrateegiate elluviimiseks peavad olema põhjalikud teadmised matemaatikast. Tuvastatud kaubandusstrateegiad, rakendatud algoritmid ja tehingute teostamise meetodid peaksid olema võimalikult lollikindlad. Praeguses välkkiire kauplemismaailmas on keeruline numbrite hävitamine kauplemise algoritmid hõivavad suurema osa turuosa. Isegi väike viga kvantkaupleja põhikontseptsioonis võib põhjustada tohutu kauplemiskahju.
• Haridus ja koolitus: Uutel kolledži lõpetajatel on tavaliselt raske kvantkaupmehena tööd leida. Tüüpilisem karjääritee algab andmete uurimise analüütikuna ja muutub mõne aasta pärast kvantiks. Haridus, nagu finantskorralduse magistrikraad, kvantitatiivse finantsmudeli diplom või valikained kvantitatiivsetes voogudes tavalise MBA ajal, võib anda kandidaatidele edumaa. Need kursused hõlmavad kvantkaubanduse jaoks vajalike tööriistade teoreetilisi kontseptsioone ja praktilist sissejuhatust.
• Kaubanduskontseptsioonid: Kvantidelt oodatakse enda avastamist ja kujundamist ainulaadsed kauplemisstrateegiad ja mudeleid nullist ning kohandada väljakujunenud mudeleid. Kvantkauplemiskandidaadil peaksid olema üksikasjalikud teadmised populaarsetest kauplemisstrateegiatest, samuti igaühe eelistest ja puudustest.
• Programmeerimisoskus: Koguses kauplejad peavad olema kursis andmete kaevandamise, uurimise, analüüsi ja automatiseeritud kauplemissüsteemidega. Nad on sageli seotud kõrgsagedusliku või algoritmilise kauplemisega. Vähemalt ühe programmeerimiskeele hea mõistmine on kohustuslik ja mida rohkem programme kandidaat teab, seda parem. C ++, Java, Python ja Perl on mõned levinumad programmeerimiskeeled. Plussiks on selliste tööriistade nagu MATLAB ja arvutustabelite tundmine ning sellised mõisted nagu suurandmed ja andmete struktureerimine.
• Arvuti kasutamine: Kvantid rakendavad oma algoritme reaalajas andmetele, mis sisaldavad hindu ja hinnapakkumisi. Nad peavad tundma kõiki seotud süsteeme, näiteks Bloombergi terminali, mis pakub andmevooge ja sisu. Samuti peaksid nad tundma diagrammide koostamise ja analüüsimise tarkvararakendusi ja arvutustabeleid ning suutma tellimuste tegemiseks kasutada maaklerite kauplemisplatvorme.

Pehmed oskused

Lisaks ülalnimetatud tehnilistele oskustele vajavad kvantkaupmehed ka pehmeid oskusi. Investeerimispankades või riskifondides töötavad isikud võivad aeg-ajalt esitada oma välja töötatud kontseptsioonid fondihalduritele ja kõrgematele ettevõtetele heakskiitmiseks. Kvantid ei suhtle tavaliselt klientidega ja nad töötavad sageli spetsialiseeritud meeskonnaga, seega võib piisata keskmisest suhtlemisoskusest. Lisaks peaks kvantkaupmehel olema järgmised pehmed oskused:

• Kaupleja temperament: Mitte igaüks ei saa mõelda ja käituda nagu kaupleja. Edukad kauplejad otsivad alati uuenduslikke kauplemisideid, suudavad kohaneda muutuvate turutingimustega, arenevad stressi tingimustes ja aktsepteerivad pikki tööaegu. Tööandjad hindavad nende tunnuste kandidaate põhjalikult. Mõni teeb isegi psühhomeetrilisi teste.
• Riskide võtmise võimed: Praegune kaubandusmaailm pole nõrganärvilistele. Tänu marginaalile ja finantsvõimendusega kauplemisele, mis sõltub arvutitest, võivad kahjud ulatuda kaupleja olemasolevast kapitalist suurematesse summadesse. Soovivad kvantid peavad mõistma riskijuhtimise ja riskide maandamise tehnikaid. Edukas kvant võib teha 10 tehingut, kaotada esimesel kaheksal ja teenida kasumit ainult kahe viimase tehinguga.
• Mugav rikke korral: Kvant otsib jätkuvalt uuenduslikke kauplemisideid. Isegi kui idee tundub lollikindel, võivad dünaamilised turutingimused selle nurja ajada. Paljud kvantkauplejad soovivad ebaõnnestuda, sest jäävad ideega jänni ja püüavad seda vaenulikest turutingimustest hoolimata edasi viia. Neil võib olla raske ebaõnnestumisega leppida ja seetõttu ei taha nad oma kontseptsioonist lahti lasta. Teisest küljest järgivad edukad kvantid dünaamilist eraldumisviisi ja liiguvad kiiresti teiste mudelite ja kontseptsioonide juurde niipea, kui nad leiavad olemasolevates väljakutseid.
• Uuenduslik mõtteviis: Kaubandusmaailm on väga dünaamiline ja ükski kontseptsioon ei saa pikka aega raha teenida. Kui algoritmid on algoritmidega vastuolus ja igaüks püüab teisi edestada, saab ellu jääda ainult see, kellel on paremad ja ainulaadsed strateegiad. Kvant peab otsima uusi uuenduslikke kauplemisideid, et kasutada ära kasumlikke võimalusi, mis võivad kiiresti kaduda. See on lõputu tsükkel.

Alumine rida

Quant kauplemine nõuab kõrgtasemel rahanduse, matemaatika ja arvutiprogrammeerimise oskusi. Suured palgad ja rabavad boonused meelitavad ligi palju kandidaate, nii et esimese töökoha saamine võib olla väljakutse. Peale selle nõuab edukas edu pidevat innovatsiooni, mugavust koos riskiga ja pikki töötunde.