Moderna (MRNA) -optiokauppiaat ovat valmiita lisäämään tuloja

Optimistiset sijoittajat ovat nostaneet Moderna, Inc: n osakekursseja. (MRNA) äärimmäiselle tasolle ennen yhtiön julkisen talouden toisen neljänneksen tulosilmoitusta. Ensi silmäyksellä näyttää siltä, ​​että optiokauppiaat ovat valmiita positiiviseen liikkeeseen, koska niitä on kasvamassa puheluasetukset ostetaan ja laita vaihtoehtoja myydään avoin kiinnostus. Tämä epätavallinen optiotoiminta voi luoda voimakkaan laskevan trendin hintatoiminnassa, jos MRNA tuottaa negatiivisen tulo yllätyksen.

Suuri määrä ostettuja osto -optioita ja myytyjä myyntioptioita on edelleen MRNA: n avoin etu, ja optiovakuutukset ovat epätavallisen korkealla juuri nyt. Kaupankäynnin volyymit osoittavat, että elinkeinonharjoittajat ovat ostaneet puheluita ja myyneet odottavat myönteistä tulosraporttia. Jos nämä vedot purkautuvat, se voi aiheuttaa odottamattomia paineita MRNA: n osakekurssiin.

Osakkeen liikkeen suunnan ennustaminen tarkasti tulojen jälkeen on vaikeaa. Osakkeen hintatoiminnan ja optioiden kaupankäynnin vertailu osoittaa kuitenkin, että jos MRNA antaa negatiivisen raportin, yhtiön osakekurssi voi laskea merkittävästi ja lähestyä sitä 20 päivää

liukuva keskiarvo raportin jälkeen. Tämä voi tapahtua, koska optiot ovat hinnoiteltuja ylöspäin suuntautuvalle liikkeelle, mutta odottamattomat huonot uutiset voivat saada kauppiaat turhaan ja aiheuttaa nopean osakekurssin laskun.

Vertaamalla sekä osakekurssin että optioiden käyttäytymisen yksityiskohtia kaavion tarkkailijat voivat saada arvokasta tietoa, vaikka on välttämätöntä ymmärtää konteksti, jossa tämä hintakäyttäytyminen tapahtui. Alla oleva kaavio havainnollistaa MRNA -osakkeiden kurssitoimintaa tiistaina 8.8. 3. Tämä loi kokoonpanon, joka johti tulosilmoitukseen.

Tämänhetkiset trendit

MRNA-osakkeen yhden kuukauden trendin mukaan osakekurssi nostaa volatiliteettialueen ääripäät, lähinnä siksi, että kanta lisätään S&P 500: een ja että tarvittavat rokotukset jatkuvat koronaviirus. Viimeisen kuukauden aikana alin MRNA -osakekurssi oli heinäkuun alussa noin 215 dollaria, kun taas korkein osakekurssi oli lähes 387 dollaria, kaikkien aikojen korkein, elokuun alussa, vain kaksi päivää ennen ilmoitus.

Hinta suljettiin ylemmän alueen yläosassa, jota tämän kaavion tekniset tutkimukset kuvaavat. Opinnot muodostuvat 20 päiväksi Keltnerin kanava indikaattoreita. Nämä kuvaavat hintatasoa, joka edustaa moninkertaista hintaa Keskimääräinen todellinen alue (ATR) osakkeelle. Tämä taulukko auttaa korostamaan tapaa, jolla hinta on noussut selvästi yli 20 päivän liukuvan keskiarvon viikolla ennen tuloja. Tämä MRNA -osakkeiden kurssimuutos merkitsee sitä, että sijoittajat ovat erittäin nousussa ennen tuloja.

Tässä yhteydessä, kun MRNA: n hintatrendi on pysynyt erittäin korkealla alueella, kaavion tarkkailijat voivat huomata, että kauppiaiden ja sijoittajien luottamus kasvaa tuloihin nähden. On huomionarvoista, että MRNA: n osakekurssi nousi voittoa edeltäneellä viikolla kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Tämän vuoksi kaavion tarkkailijoiden on tärkeää määrittää, heijastaako siirto sijoittajien odotuksia suotuisasta tuloksesta vai ei.

Optioiden kaupankäyntitiedot voivat tarjota lisäkontekstia, joka auttaa kaavion tarkkailijoita muodostamaan mielipiteen sijoittajien mielialasta. Viime aikoina optiokauppiaat suosivat puheluita kohtuullisella marginaalilla. Normaalisti tämä määrä viittaa siihen, että kauppiaat odottavat positiivista tulosraporttia; on kuitenkin ymmärrettävä tämän teoksen asiayhteys.

Kaupankäynti

Optiokauppiaat tunnustavat, että MRNA: n osakkeet ovat nousseet äärimmäiselle tasolle ja ovat hinnoittaneet optiot vedonlyönnillä, että osake sulkeutuu yhden kaavion kahdesta ruudusta tämän päivän ja päivän välillä Elokuu 6, tulosraportin julkaisun jälkeisenä perjantaina. Vihreä kehys edustaa hinnoittelua, jota osto-optioiden myyjät tarjoavat. Se tarkoittaa 38%: n todennäköisyyttä, että Modernan osakkeet sulkeutuvat tämän alueen sisällä viikon loppuun mennessä, jos hinnat nousevat. Punainen laatikko edusti myyntioptioiden hinnoittelua 31%: n todennäköisyydellä, jos hinnat laskevat ilmoituksessa.

On huomattava, että avoimessa korossa oli yli 258 000 soittovaihtoehtoa verrattuna noin 286 000 putoamiseen. Ensi silmäyksellä tämä havainnollistaa sitä, että vaihtoehtojen ostajilla oli ennakkoluulo puheluiden siirtoon. Kuitenkin koska myyntioptio epäsuoraa volatiliteettia voidaan laskea, voidaan päätellä, että elinkeinonharjoittajat myyvät näitä vaihtoehtoja pikemminkin kuin ostavat niitä. Tämä merkitsee sitä, että optiokauppiaat odottavat osakekurssin nousua. Kuitenkin, koska osto- ja myyntilaatikko ovat kooltaan suhteellisen samanlaisia, se kertoo meille, että suuri osuus myytyjen optio -oikeuksien osuudesta on vain lievästi nostanut odotuksia korkeammalle.

Kaavion violetit viivat luodaan 10 päivän Keltner Channel -tutkimuksella, joka on neljä kertaa ATR. Tällä toimenpiteellä on taipumus luoda voimakkaasti korreloivia alueita tukea ja vastarintaa hintatoiminnassa. Nämä alueet näkyvät, kun kanavaviivat tekevät huomattavan käänteen kolmen viime kuukauden aikana.

Käännösten merkitsemät tasot on merkitty alla olevaan taulukkoon. Tässä kaaviossa on huomionarvoista, että puhelu- ja myyntihinnat ovat niin lähellä, että niissä on runsaasti tilaa alaspäin. Tämä viittaa siihen, että optioiden ostajilla ei ole vahvaa vakaumusta siitä, miten yritys raportoi, vaikka puheluiden määrä on suurempi kuin volyymi. Vaikka sijoittajat ja optiokauppiaat eivät odota sitä, yllättävä raportti saattaa nostaa hintoja dramaattisesti korkeammalle tai matalammalle.

Nämä tuki- ja vastustasot osoittavat laajan valikoiman tukia ja vastustusta hintoille. Tämän seurauksena on mahdollista, että kaikki uutiset, yllättävän huonot tai hyvät, saavat sijoittajat yllätyksenä ja voivat aiheuttaa epätavallisen suuren liikkeen. Edellisen tulosilmoituksen jälkeen MRNA -osakkeet nousivat 1,65% tulojen jälkeisenä päivänä, ennen kuin ne laskivat 2,8% seuraavana päivänä ja jatkoivat laskuaan seuraavan viikon ajan. Sijoittajat saattavat odottaa toisenlaista hinnanmuutosta tämän ilmoituksen jälkeen. Jos volatiliteettialueella on paljon tilaa, osakekurssit voivat nousta tai laskea odotettua enemmän.

Markkinoiden vaikutus

Moderna on yksi suurimmista COVID-19-rokotteen tarjoajista ja uusi tulokas S&P 500: een, joten sen tulot voivat vaikuttaa suoraan indekseihin. Riippumatta siitä, mitä raportissa sanotaan, sillä on todennäköisesti huomattava vaikutus terveydenhuollon varastoihin. Positiivinen raportti voi nostaa muita alan osakkeita, kuten Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) tai Eli Lilly and Company (LLY). Se voi myös vaikuttaa pörssilistattuja varoja (ETF), kuten State Streetin S&P 500 -indeksin ETF (VAKOOJA) ja Invescon QQQ Trust ETF (QQQ).