Fisher -muunnosilmaisimen määritelmä

Mikä on Fisher -muunnoksen ilmaisin?

Fisher -muunnos on a tekninen indikaattori luonut John F. Ehlers, joka muuntaa hinnat Gaussiksi normaalijakauma. Indikaattori korostaa, kun hinnat ovat siirtyneet äärimmilleen viimeaikaisten hintojen perusteella. Tämä voi auttaa havaitsemaan omaisuuden hinnan käännekohtia. Se auttaa myös osoittamaan trendin ja eristämään hinta -aallot trendin sisällä.

Avain takeaways

Fisher Transform on tekninen indikaattori, joka normalisoi omaisuushintoja ja tekee siten käännekohdat hinnoissa selkeämmiksi.
Jotkut kauppiaat etsivät äärimmäisiä lukemia merkiksi mahdollisista hinnan kääntymisalueista, kun taas toiset odottavat Fisher Transformin suunnan muutosta.
Fisher Transform -kaavaa käytetään tyypillisesti hintaan, mutta sitä voidaan soveltaa myös muihin indikaattoreihin.
Omaisuushintoja ei normaalisti jaeta, joten yritykset normalisoida hinnat indikaattorin avulla eivät välttämättä aina anna luotettavia signaaleja.

Fisher Transform -ilmaisimen ymmärtäminen

Fisher Transformin avulla kauppiaat voivat luoda Gaussin normaalijakauman, joka muuntaa tietoja, jotka eivät yleensä ole normaalijakautuneita, kuten

instagram viewer

markkinahinnat. Pohjimmiltaan muutos tekee huippuvaihteluista suhteellisen harvinaisia tapahtumia, jotta hinta voidaan paremmin tunnistaa kääntymisiä kaaviossa.

Tätä teknistä indikaattoria käyttävät yleisesti johtavat signaalit etsivät kauppiaat sen sijaan jäljessä olevat indikaattorit. Fisher Transformia voidaan soveltaa myös muihin teknisiin indikaattoreihin, kuten suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) tai liukuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD).

Fisher Transformin kaava

$\begin{matrix} Fisher Transform. = \frac{1.}{2.} * ln. (\frac{1. + X.}{1. - X.}) \\ missä: \\ ln. on luonnollinen logaritmi. \\ X. = hinnan muuttaminen tasolle -1-1. \end{matrix}$ Fisher Transform=21∗ln(1−X1+X)missä:ln on luonnollinen logaritmiX=hinnan muuttaminen tasolle -1-1

Fisher -muunnoksen laskeminen

Valitse tarkastelujakso, kuten yhdeksän jaksoa. Näin monta jaksoa Fisher -muunnosta sovelletaan.
Muunna näiden ajanjaksojen hinnat arvoihin -1 ja +1 ja syötä X, suorittamalla laskelmat kaavan suluissa.
Kerro luonnollisella lokilla.
Kerro tulos 0,5: llä.
Toista laskenta jokaisen lähellä olevan ajanjakson päättyessä ja muunna viimeisin hinta arvoon -1 ja +1 viimeisten yhdeksän jakson hintojen perusteella.
Lasketut arvot lisätään/vähennetään aiemmin lasketusta arvosta.

Fisher Transform Indicator Trading -sovellukset

Fisher Transform -ilmaisin on rajaton, mikä tarkoittaa, että ääripäitä voi esiintyä pitkään. Äärimmäisyys perustuu historiallisiin lukemiin omaisuutta kysymyksessä. Joidenkin omaisuuksien korkea lukema voi olla seitsemän tai kahdeksan, kun taas alhainen lukema voi olla -4. Toisen omaisuuden osalta nämä arvot voivat vaihdella.

Äärimmäinen lukema osoittaa käänteisen mahdollisuuden. Tämän pitäisi vahvistaa Fisher Transformin suunnan muutos. Esimerkiksi voimakkaan hinnannousun ja Fisher Transformin erittäin korkean tason saavuttamisen jälkeen, kun Fisher Transform alkaa laskea, mikä voi merkitä hinnan laskua, tai se on jo alkanut pudottamalla.

Fisher Transformissa on usein a signaalilinja kiinnitetty siihen. Tämä on liukuva keskiarvo (MA) Fisher Transform -arvosta, joten se liikkuu hieman hitaammin kuin Fisher Transform -viiva. Kun Fisher Transform ylittää liipaisinlinjan, jotkut kauppiaat käyttävät sitä kauppasignaalina. Esimerkiksi kun Fisher -muunnos putoaa signaalilinjan alapuolelle sen jälkeen, kun se on saavuttanut äärimmäisen korkean, sitä voitaisiin käyttää signaalina myydä virtaa pitkä asema.

Kuten monet indikaattorit, Fisher tarjoaa paljon kaupan signaaleja, joista monet eivät ole kannattavia seurata. Siksi jotkut kauppiaat haluavat käyttää indikaattoria yhdessä trendi analyysi. Esimerkiksi kun hinta nousee yleisesti, käytä Fisher Transformia osto- ja myyntisignaaleihin, mutta älä lyhyeksi myytävänä signaalit. Samaan aikaan laskevan trendin aikana käytä sitä lyhyiden myyntien signaaleihin ja ideoihin siitä, milloin kattaa.

Fisher -muunnoksen ilmaisin vs. Bollingerin nauhat®

Nämä kaksi indikaattoria näyttävät kaaviossa hyvin erilaisilta, mutta molemmat perustuvat omaisuuserien hintojen jakautumiseen.

Bollingerin nauhat® käytä normaalia jakaumaa siinä käytössä keskihajonta näyttää, milloin hintaa voidaan ylittää. Fisher Transform puolestaan käyttää Gaussin normaalijakaumaa. Fisher Transform näkyy erillisenä indikaattorina hintakaaviossa, kun taas Bollinger Bands® on päällekkäin hinnan päälle.

Fisher -muunnosilmaisimen rajoitukset

Ilmaisin voi olla ajoittain melko meluisa, vaikka sen tarkoituksena on helpottaa käännekohtien tunnistamista. Äärimmäisiä lukemia ei aina seuraa hinnan kääntäminen; joskus hinta vain liikkuu sivuttain tai kääntää vain pienen määrän.

Äärimmäiseksi luokiteltua voi myös olla vaikea arvioida, koska tasot vaihtelevat ajan myötä. Neljä voi olla korkea taso vuosia, mutta sitten kahdeksan lukemaa voi alkaa näkyä usein.

Kaikkien suunnanmuutosten tarkastelu Fisher Transformissa voi auttaa havaitsemaan lyhyen aikavälin muutoksia hinnan suuntaan. Signaali voi kuitenkin tulla liian myöhään hyödyntääkseen, koska monet näistä hintamuutoksista voivat olla lyhytaikaisia.

Omaisuuserien hintoja ei jaeta normaalisti, joten yritykset hintojen normalisoimiseksi voivat olla luontaisesti puutteellisia eivätkä välttämättä tuota luotettavia signaaleja.