Aseindeksin (TRIN) määritelmä ja sovellus

Mikä on aseindeksi (TRIN)?

Aseindeksi, jota kutsutaan myös lyhytaikaiseksi kaupankäyntiindeksiksi (TRIN), on a tekninen analyysi indikaattori, joka vertaa kehittyvien ja laskevien osakkeiden määrää (AD Ratio) etenevään ja vähenevään volyymiin (AD -volyymi). Sitä käytetään yleisesti mittaamiseen markkinatunnelma. Richard W. Arms, Jr. keksi sen vuonna 1967, ja se mittaa kysynnän ja tarjonnan suhdetta. Se ennustaa tulevia hintojen muutoksia markkinoilla, pääasiassa päivänsisäinen perusta. Se tekee tämän luomalla yliostettu ja ylimyyty tasot, jotka osoittavat, milloin indeksi (ja suurin osa sen osakkeista) muuttaa suuntaa.

Kaava aseiden indeksille (TRIN) on:

​TRIN=Volyymin lisääminen/äänenvoimakkuuden väheneminenOsakkeiden kehittyminen/laskeminen​missä:Osakkeiden kehittyminen=​Suurempien osakkeiden lukumäärä​Osakkeiden lasku=​Pienempiä osakkeita​Volyymin lisääminen=​Kaikkien etenemisten kokonaismäärä​​

Armin -indeksin (TRIN) laskeminen

TRIN on saatavilla monissa kartoitussovelluksissa. Voit laskea käsin seuraavasti.

1. Määritetyin aikavälein, kuten joka viides minuutti tai päivittäin (tai mikä tahansa valittu aikaväli), etsi AD -suhde jakamalla etenevien varastojen määrä vähenevien varastojen määrällä.
2. Jaa AD -äänenvoimakkuus jakamalla etenevä kokonaisvolyymi vähenevällä kokonaistilavuudella.
3. Jaa AD -suhde AD -äänenvoimakkuudella.
4. Kirjaa tulos ja piirrä kuvaajaan.
5. Toista laskenta seuraavalla valitulla aikavälillä.
6. Yhdistä useita datapisteitä muodostaaksesi kaavion ja katso kuinka TRIN liikkuu ajan mittaan.

Mitä aseindeksi (TRIN) kertoo sinulle?

Arms -indeksi pyrkii tarjoamaan dynaamisemman selityksen pörssien, kuten NYSE: n tai NASDAQ: n, yhdistelmäarvon yleisestä kehityksestä analysoimalla vahvuutta ja leveys näistä liikkeistä.

Indeksiarvo 1,0 osoittaa, että AD -äänenvoimakkuuden suhde on sama kuin AD -suhde. Markkinoiden sanotaan olevan neutraalissa tilassa, kun indeksi on 1,0, koska nousuvolyymi on tasainen jakautuu eteneville asioille ja pienempi volyymi jakautuu tasaisesti väheneville kysymyksiä.

Monet analyytikot uskovat, että Arms Index tarjoaa a nouseva signaali, kun se on alle 1,0, koska keskimääräisessä nousevassa varastossa on enemmän volyymia kuin keskimääräisessä laskussa. Itse asiassa jotkut analyytikot ovat havainneet, että indeksin pitkän aikavälin tasapaino on alle 1,0, mikä mahdollisesti vahvistaa, että osakemarkkinoilla on nouseva puolue.

Toisaalta yli 1,0: n lukema nähdään tyypillisesti a: na karhumainen signaali, koska keskimääräisessä alemmassa varastossa on enemmän volyymia kuin keskimääräisessä nousevassa varastossa.

Mitä kauempana Arms Index -arvo on 1.00, sitä suurempi on oston ja myynnin välinen kontrasti kyseisenä päivänä. Arvo, joka ylittää 3,00, osoittaa ylimyydyt markkinat ja laskeva tunne on liian dramaattinen. Tämä voi tarkoittaa, että hinnat/indeksi kääntyvät ylöspäin.

Päinvastoin, TRIN -arvo, joka laskee alle 0,50, voi viitata ylimarkkinoille ja nousevaan tunteeseen.

Kauppiaat eivät katso vain indikaattorin arvoa vaan myös sitä, miten se muuttuu koko päivän. He etsivät ääriarvoja indeksin arvosta merkkejä siitä, että markkinat voivat pian muuttaa suuntaa.

Ero aseindeksin (TRIN) ja Tick -indeksin (TICK) välillä

TRIN vertaa nousevien ja laskevien osakkeiden määrää sekä nousevien että vähenevien osakkeiden määrään. The Tick ​​-indeksi vertaa osakkeiden määrää nousu varastojen määrään a alamäki. Tick ​​-indeksiä käytetään päivänsisäisten tunteiden mittaamiseen. Tick ​​-indeksi ei ota huomioon äänenvoimakkuutta, mutta äärimmäiset lukemat osoittavat silti mahdollisia yli- tai ylimyyntiolosuhteita.

Aseindeksin (TRIN) käytön rajoitukset

Arms -indeksillä on muutamia matemaattisia erityispiirteitä, jotka kauppiaiden ja sijoittajien tulisi olla tietoisia käyttäessään sitä. Koska indeksi korostaa volyymia, epätarkkuuksia syntyy, kun etenevissä asioissa ei ole niin paljon etenevää volyymia kuin odotettiin. Tämä ei ehkä ole tyypillinen tilanne, mutta tilanne voi syntyä ja voi voivat tehdä indikaattorista epäluotettavan.

Tässä on kaksi esimerkkiä tilanteista, joissa voi ilmetä ongelmia:

• Oletetaan, että tapahtuu erittäin nouseva päivä, jossa eteneviä kysymyksiä on kaksi kertaa enemmän kuin väheneviä ja kaksi kertaa enemmän eteneviä volyymeja kuin laskevia. Hyvin nousevasta kaupankäynnistä huolimatta Arms -indeksi antaisi vain neutraalin arvon (2/1)/(2/1) = 1,0, mikä viittaa siihen, että indeksin lukema ei välttämättä ole täysin tarkka.
• Oletetaan, että tapahtuu toinen nouseva skenaario, jossa eteneviä kysymyksiä on kolme kertaa enemmän kuin väheneviä ja kaksi kertaa enemmän eteneviä volyymeja kuin laskevia. Tässä tapauksessa aseindeksi antaisi todella laskevan (3/1)/(2/1) = 1,5 -lukeman, mikä taas viittaa epätarkkuuteen.

Yksi tapa ratkaista tämä ongelma olisi jakaa indikaattorin kaksi osaa ongelmiin ja volyymiin sen sijaan, että niitä käytettäisiin samassa yhtälössä. Esimerkiksi etenevät kysymykset jaettuna vähenevillä ongelmilla voivat osoittaa yhden suuntauksen, kun taas volyymin eteneminen vähenevän määrän suhteen voi osoittaa erillisen suuntauksen. Näitä suhdelukuja kutsutaan ennako/vähennys -suhteeksi ja ylösalaisin/alaspäin suhdevastaavasti. Molempia voidaan verrata markkinoiden todellisen tarinan kertomiseen.