Ketjutikkaiden menetelmä

Mikä on ketjutikkaiden menetelmä?

Ketjutikkaiden menetelmä (CLM) on menetelmä laskemiseen korvausvaraus vaatimus vakuutusyhtiössä RAHOITUSSELVITYS. Vakuutuksenantajat käyttävät ketjutikkaiden menetelmää ennakoidakseen varantojen määrää, joka on muodostettava tulevien vahinkojen kattamiseksi projisoimalla aiempi vahinkokokemus tulevaisuuteen. Siksi CLM toimii vain silloin, kun aiempien tappioiden oletetaan jatkuvan tulevaisuudessa. Kun vakuutuksenantajan nykyiset korvausvaatimukset muuttuvat jostain syystä, ketjutikkaiden menetelmä ei anna tarkkaa arviota ilman asianmukaisia säätöjä.

Tämä vakuutusmatemaattinen menetelmä on yksi vakuutusyhtiöiden suosituimmista varausmenetelmistä. Ketjutikkaiden menetelmää voidaan verrata Bornhuetter-Ferguson-tekniikka ja Odotettu menetyssuhde (ELR) menetelmä vakuutusyhtiöiden varantojen laskemiseksi.

Avain takeaways

Ketjutikkaiden menetelmä (CLM) on suosittu tapa, jolla vakuutusyhtiöt arvioivat vaaditut varannot.
CLM laskee aiheutuneet, mutta ilmoittamattomat (IBNR) tappiot valumakolmioiden, todennäköisen binomipuun, joka sisältää kuluvan vuoden tappiot sekä vakuutusmaksut ja aiemmat tappiot, perusteella.
instagram viewer
Ketjuportaiden menetelmän taustalla oleva olettamus on, että aiemmat korvausvaatimukset ovat hyvä ennustaja tuleville tuloksille.

Ketjutikkaiden menetelmä laskee syntynyt mutta ei raportoitu (IBNR) tappioarviot käyttäen maksettujen tappioiden ja syntyneiden tappioiden valumakolmioita, jotka edustavat maksettujen tappioiden ja tapausvarausten summaa. Vakuutusyhtiöiden on varattava osa niistä saamistaan vakuutusmaksuista vakuutus toimintoja, joilla maksetaan saatavia, jotka voidaan jättää tulevaisuudessa. Ennustettu vahinkojen määrä sekä tosiasiallisesti maksettujen vahinkojen määrä määrää sen, kuinka paljon voittoa vakuutuksenantaja julkaisee rahoitusasiakirjoissaan.

Valumiskolmiot (tai viivekolmiot) ovat kaksiulotteisia matriiseja, jotka luodaan keräämällä korvaustietoja tietyn ajanjakson aikana. Väitetiedot suoritetaan stokastisen prosessin kautta, jotta voidaan luoda valumamatriisit monen vapausasteen sallimisen jälkeen.

Keskeiset oletukset

Ketjuportaiden menetelmä perustuu ytimessään siihen oletukseen, että menneisyyden korvaustoiminnan mallit näkyvät jatkossakin. Jotta tämä oletus voisi pitää paikkaansa, aiempien tappioiden kokemusten tietojen on oltava paikkansapitäviä. Useat tekijät voivat vaikuttaa tarkkuuteen, mukaan lukien muutokset tuotetarjontaan, lainsäädännölliset ja lainsäädännölliset muutokset, erittäin vakavien vaatimusten jaksot ja muutokset korvausvaatimusten käsittelyssä. Jos malliin sisältyvät oletukset poikkeavat havaituista vahinkoista, vakuutuksenantajien on ehkä tehtävä muutoksia malliin.

Arvioiden luominen voi olla vaikeaa, koska korvausvaatimusten satunnaiset vaihtelut ja pieni tietojoukko voivat johtaa ennustamisvirheisiin. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi vakuutuksenantajat yhdistävät molemmat yrityksen korvaustiedot ja alan tiedot yleensä.