Suhteellinen voimaindeksi (RSI) vs. Stokastinen oskillaattori
Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) ja stokastinen oskillaattori ovat molemmat hintavauhdin oskillaattoreita, joita käytetään ennustamaan markkinoiden kehitystä. Samoista tavoitteista huolimatta näillä kahdella indikaattorilla on hyvin erilaisia taustateorioita ja -menetelmiä. Stokastinen oskillaattori perustuu oletukseen, että sulkemishintojen pitäisi sulkeutua lähes samaan suuntaan kuin nykyinen suuntaus. RSI seuraa yli- ja ylimyyntitasoja mittaamalla hintaliikkeiden nopeutta. Useat analyytikot käyttävät RSI: tä stokastisen oskillaattorin sijaan, mutta molemmat ovat tunnettuja ja hyvämaineisia teknisiä indikaattoreita.
Suhteellinen voimaindeksi
J. Welles Wilder Jr. kehitti suhteellisen vahvuusindeksin vertaamalla markkinoiden viimeaikaisia voittoja viimeaikaisiin tappioihin. Tällä tavoin, RSI on vauhdin indikaattori joka mittaa arvioitavien hintojen muutosten suuruuden yli- tai ylimyyty osakkeen tai muun omaisuuden hinnan ehtoja.
Avain takeaways
- RSI ja stokastiset ovat molemmat momentum oskillaattoreita, mutta näiden kahden indikaattorin välillä on huomattavia eroja.
- Tekijä: J. Welles Wilder, RSI mittaa viimeaikaisia voittoja viimeaikaisia tappioita vastaan.
- Stokastiset oskillaattorit tai stokastiset perustuvat ajatukseen, että sulkemishintojen pitäisi vahvistaa suuntaus.
- Sekä RSI: tä että stokastisia aineita käytetään yliostetuina/ylimyytyinä indikaattoreina, ja korkeat lukemat viittaavat yliostettuihin markkinoihin ja alhaiset lukemat viittaavat ylimyyttyihin olosuhteisiin.
RSI näytetään tyypillisesti oskillaattorina (viivakaavio, joka liikkuu kahden ääripään välillä) kaavion alareunassa ja sen lukema voi olla 0-100. Viivan keskipiste on 50. Kun RSI liikkuu yli 70, kohde -etuutta katsotaan yliostetuksi. Sitä vastoin omaisuuserä katsotaan ylimyydyksi, kun RSI on alle 30. Kauppiaat käyttävät myös RSI: tä alueiden tunnistamiseen tukea ja vastarintaa, havaitse poikkeamat mahdollisista muutoksista ja vahvista muiden indikaattoreiden signaalit.
Stokastiset oskillaattorit
George Lane loi stokastiset oskillaattorit, jotka vertaavat päätöskurssi arvopaperin tiettyihin hintoihin tietyn ajan kuluessa. Lane uskoi, että hinnat pyrkivät sulkeutumaan lähellä huippujaan nousevilla markkinoilla ja lähellä alamäkiä laskevilla markkinoilla.Kuten RSI, stokastiset arvot piirretään välille 0 ja 100. Yliostetut olosuhteet ovat olemassa, kun oskillaattori on yli 80, ja omaisuuserä katsotaan ylimyydyksi, kun arvot ovat alle 20.
Stokastinen oskillaattorikaavio koostuu yleensä kahdesta rivistä: toinen heijastaa oskillaattori jokaiselle istunnolle, ja yksi heijastaa sen kolmen päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa. Koska hinnan uskotaan seuraavat vauhtiaNäiden kahden linjan leikkauskohdan katsotaan olevan signaali siitä, että käänne voi olla työn alla, koska se osoittaa suurta vauhdin muutosta päivästä toiseen.
Eroja stokastisen oskillaattorin ja nousevan hintatoiminnan välillä nähdään myös tärkeänä kääntymissignaali. Esimerkiksi, jos laskeva trendi saavuttaa uuden alemman alimman tason, mutta oskillaattori tulostaa korkeamman matalan, se voi olla merkki siitä, että karhut ovat käyttämässä vauhtia loppuun ja nouseva käänne on nousemassa. Vastaavasti RSI: n ja hinnan välisiä eroja pidetään myös merkittävinä.
Bottom Line
Vaikka suhteellinen vahvuusindeksi suunniteltiin hintaliikkeiden nopeuden mittaamiseen, stokastinen oskillaattorikaava toimii parhaiten, kun markkinat käyvät kauppaa tasaisilla alueilla. Yleisesti ottaen RSI on hyödyllisempi trendikkäillä markkinoilla, ja stokastiset ovat hyödyllisempiä sivuttain tai hämärät markkinat.
