Liukuva keskiarvo (MA) Määritelmä: Kaava ja esimerkit

Mikä on liukuva keskiarvo (MA)?

Tilastoissa liukuva keskiarvo on laskenta, jota käytetään datapisteiden analysointiin luomalla sarja keskiarvoja koko tietojoukon eri osajoukoista. Rahoituksessa liukuva keskiarvo (MA) on osakeindikaattori, jota käytetään yleisesti tekninen analyysi. Osakkeen liukuvan keskiarvon laskemisen tarkoitus on tasoittaa hintatietoja luomalla jatkuvasti päivitettävä keskiverto Hinta.

Liukuvaa keskiarvoa laskemalla lievennetään satunnaisten lyhytaikaisten vaihtelujen vaikutuksia osakkeen hintaan tietyn ajanjakson aikana.

Avain takeaways

Liukuva keskiarvo (MA) on osakeindikaattori, jota käytetään yleisesti teknisissä analyyseissä.
Osakkeen liukuvan keskiarvon laskemisen tarkoituksena on tasoittaa hintatietoja tietyn ajanjakson aikana luomalla jatkuvasti päivittyvä keskihinta.
Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) on laskelma, joka ottaa tietyn hintajoukon aritmeettisen keskiarvon tietyn menneiden päivien ajalta; esimerkiksi edellisen 15, 30, 100 tai 200 päivän aikana.

instagram viewer

Eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA) ovat painotettu keskiarvo, joka antaa enemmän painoarvoa osakekurssille viime päivinä, mikä tekee siitä indikaattorin, joka reagoi paremmin uuteen tietoon.

Liukuvan keskiarvon (MA) ymmärtäminen

Liukuva keskiarvo on yksinkertainen, tekninen analyysityökalu. Liukuvat keskiarvot lasketaan yleensä tunnistamaan osakkeen trendisuunta tai määrittämään sen tuki- ja vastustasot. Se on trendien seuraaja—tai jäljessä—koska se perustuu aiempiin hintoihin.

Mitä pidempi liukuvan keskiarvon aika, sitä suurempi viive. Joten 200 päivän liukuva keskiarvo viivästyy paljon enemmän kuin 20 päivän MA, koska se sisältää viimeisten 200 päivän hinnat. Sijoittajat ja kauppiaat seuraavat laajasti osakkeiden 50 ja 200 päivän liukuvaa keskiarvoa, ja niitä pidetään tärkeinä kaupankäynnin signaaleja.

Liukuvat keskiarvot ovat täysin muokattavissa oleva indikaattori, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi vapaasti valita haluamansa ajanjakson keskiarvoa laskiessaan. Yleisimmät ajanjaksot, joita käytetään liukuvissa keskiarvoissa, ovat 15, 20, 30, 50, 100 ja 200 päivää. Mitä lyhyempi aika on käytetty keskiarvon luomiseen, sitä herkempi se on hintamuutoksille. Mitä pidempi aika, sitä vähemmän herkkä keskiarvo on.

Sijoittajat voivat valita eri pituisia ajanjaksoja laskemaan liukuvat keskiarvot kaupankäyntitavoitteidensa perusteella. Lyhyempiä liukuvia keskiarvoja käytetään tyypillisesti lyhytaikaiseen kaupankäyntiin, kun taas pidemmän aikavälin liukuvat keskiarvot sopivat paremmin pitkäaikaisiin sijoittajiin.

Liikkuvien keskiarvojen määrittämisessä ei ole oikeaa aikataulua. Paras tapa selvittää, mikä niistä sopii sinulle parhaiten, on kokeilla useita eri ajanjaksoja, kunnes löydät strategiaasi sopivan ajan.

Osakemarkkinoiden suuntausten ennustaminen ei ole yksinkertainen prosessi. Vaikka on mahdotonta ennustaa tietyn osakkeen tulevaa liikettä, teknisen analyysin ja tutkimuksen avulla voit tehdä parempia ennusteita.

Liikkuvan keskiarvon nousu osoittaa, että turvallisuus on nousutrendi, kun taas laskeva liukuva keskiarvo osoittaa, että se on a laskusuuntaus. Samoin ylöspäin suuntautuva vauhti vahvistetaan nousevalla crossover, joka tapahtuu, kun lyhytaikainen liukuva keskiarvo ylittää pidemmän aikavälin liukuvan keskiarvon. Päinvastoin, alaspäin suuntautuva vauhti vahvistetaan laskevalla risteyksellä, joka tapahtuu, kun lyhytaikainen liukuva keskiarvo ylittää pidemmän aikavälin liukuvan keskiarvon.

Vaikka liukuvien keskiarvojen laskeminen on itsessään hyödyllistä, laskelma voi olla myös perusta muille teknisille analyysimittareille, kuten liukuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD).

Liukuvan keskiarvon lähentymishajontaa (MACD) käyttävät kauppiaat kahden liukuvan keskiarvon välisen suhteen seuraamiseen. Se lasketaan yleensä vähentämällä 26 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo 12 päivän eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta.

Kun MACD on positiivinen, lyhyen aikavälin keskiarvo on pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Tämä on osoitus nousevasta vauhdista. Kun lyhyen aikavälin keskiarvo on alle pitkän aikavälin keskiarvon, tämä on merkki siitä, että vauhti on alaspäin. Monet kauppiaat odottavat myös siirtymistä nollapisteen ylä- tai alapuolelle. Siirtyminen nollan yläpuolelle on signaali ostaa, kun taas nollan alapuolella oleva risti on signaali myydä.

Liukuvien keskiarvojen tyypit

Yksinkertainen liukuva keskiarvo

Yksinkertaisin liukuvan keskiarvon muoto, joka tunnetaan nimellä yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), lasketaan ottamalla tietyn arvojoukon aritmeettinen keskiarvo tietyn ajanjakson aikana. Toisin sanoen joukko numeroita - tai rahoitusvälineiden osalta - lasketaan yhteen ja jaetaan sitten sarjan hintojen lukumäärällä. Kaava arvopaperin yksinkertaisen liukuvan keskiarvon laskemiseksi on seuraava:

$\begin{matrix} S. M. A. = \frac{{A.}_{1.} + {A.}_{2.} + \dots + {A.}_{n.}}{n.} \\ missä: \\ A. = Keskimäärin kaudella. n. \\ n. = Aikajaksojen määrä. \end{matrix}$ SMA=nA1+A2+…+Anmissä:A=Keskimäärin kaudella nn=Aikajaksojen määrä

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA)

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on eräänlainen liukuva keskiarvo, joka antaa enemmän painoa viimeaikaisille hinnoille, jotta se vastaisi paremmin uusiin tietoihin. EMA: n laskeminen, sinun on ensin laskettava yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) tietyltä ajanjaksolta. Seuraavaksi sinun on laskettava kertolasku EMA: n painottamiseksi (jäljempänä "tasoituskerroin"), joka tyypillisesti noudattaa kaavaa: [2/(valittu ajanjakso + 1)]. Joten 20 päivän liukuvalla keskiarvolla kerroin olisi [2/(20+1)] = 0,0952. Käytä sitten tasoituskerrointa yhdessä edellisen EMA: n kanssa nykyisen arvon saavuttamiseksi. EMA antaa täten korkeamman painotuksen viimeaikaisille hinnoille, kun taas SMA määrittää saman painotuksen kaikille arvoille.

$\begin{matrix} E. M. {A.}_{t.} = [{V.}_{t.} \times (\frac{s.}{1. + d.})] + E. M. {A.}_{y.} \times [1. - (\frac{s.}{1. + d.})] \\ missä: \\ E. M. {A.}_{t.} = EMA tänään. \\ {V.}_{t.} = Arvo tänään. \\ E. M. {A.}_{y.} = EMA eilen. \\ s. = Tasoittaa. \\ d. = Päivien määrä. \end{matrix}$ EMAt=[Vt×(1+ds)]+EMAy×[1−(1+ds)]missä:EMAt=EMA tänäänVt=Arvo tänäänEMAy=EMA eilens=Tasoittaad=Päivien määrä

Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) vs. Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA)

EMA: n laskennassa korostetaan enemmän viimeaikaisia tietokohtia. Tämän vuoksi EMAa pidetään a painotettu keskiarvo laskeminen.

Alla olevassa kuvassa kullakin keskiarvolla käytettyjen ajanjaksojen määrä on identtinen - 15 - mutta EMA reagoi hintojen muutoksiin nopeammin kuin SMA. Voit myös havaita kuviosta, että EMA: lla on korkeampi arvo, kun hinta nousee kuin SMA (ja se laskee nopeammin kuin SMA, kun hinta laskee). Tämä reagointi hintojen muutoksiin on tärkein syy siihen, miksi jotkut kauppiaat haluavat käyttää EMA: ta SMA: n sijaan.

1:34

Liukuva keskiarvo

Esimerkki liukuvasta keskiarvosta

Liukuva keskiarvo lasketaan eri tavalla tyypin mukaan: SMA tai EMA. Alla tarkastelemme arvopaperin yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (SMA), jolla on seuraavat sulkemishinnat 15 päivän aikana:

Viikko 1 (5 päivää): 20, 22, 24, 25, 23
Viikko 2 (5 päivää): 26, 28, 26, 29, 27
Viikko 3 (5 päivää): 28, 30, 27, 29, 28

Kymmenen päivän liukuva keskiarvo olisi keskimäärin sulkemishinnat ensimmäisten 10 päivän ajan ensimmäisenä datapisteenä. Seuraava datapiste pudottaa aikaisimman hinnan, lisää hinnan 11. päivänä ja ottaa keskiarvon.

Esimerkki liukuvan keskiarvon ilmaisimesta

A Bollinger Band® tekninen indikaattori on kaistat yleensä sijoitettu kaksi keskihajontoja kaukana yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta. Yleensä siirtyminen ylempään kaistaan viittaa siihen, että omaisuus on tulossa yliostettu, kun taas siirtyminen lähellä alempaa kaistaa viittaa siihen, että omaisuus on tulossa ylimyyty. Koska keskihajontaa käytetään volatiliteetin tilastollisena mittana, tämä ilmaisin säätää itse markkinaolosuhteisiin.

Usein Kysytyt Kysymykset

Mikä on liukuva keskiarvo?

Liukuva keskiarvo on tilasto, joka kuvaa tietosarjan keskimääräisen muutoksen ajan mittaan. Rahoituksessa tekniset analyytikot käyttävät usein liukuvia keskiarvoja seuratakseen tiettyjen arvopaperien hintojen kehitystä. Liukuvan keskiarvon nousu voi merkitä arvopaperin hinnan tai vauhdin nousua, kun taas laskusuuntausta pidettäisiin laskun merkkinä. Nykyään on olemassa laaja valikoima liikkuvia keskiarvoja, jotka vaihtelevat yksinkertaisista mittauksista monimutkaisiin kaavoihin, jotka vaativat tietokoneohjelman tehokkaaseen laskemiseen.

Mihin liukuvia keskiarvoja käytetään?

Liukuvia keskiarvoja käytetään laajalti teknisissä analyyseissä, sijoitushaarassa, joka pyrkii ymmärtämään ja hyödyntämään arvopapereiden ja indeksien hintakehitysmalleja. Yleensä tekniset analyytikot käyttävät liukuvia keskiarvoja havaitakseen, tapahtuuko arvopaperin vauhti muuttuessa, esimerkiksi jos arvopaperin hinta muuttuu äkillisesti alaspäin. Muina aikoina he käyttävät liukuvia keskiarvoja vahvistaakseen epäilynsä muutoksesta. Jos esimerkiksi yrityksen osakekurssi nousee yli 200 päivän liukuvan keskiarvon, sitä voidaan pitää nousevana signaalina.

Mitä esimerkkejä muuttuvista keskiarvoista on?

Sijoittamiseen on kehitetty monia erilaisia liukuvia keskiarvoja. Esimerkiksi eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on liukuva keskiarvo, joka antaa enemmän painoarvoa uusille kaupankäyntipäiville. Tämäntyyppinen liukuva keskiarvo saattaa olla hyödyllisempi lyhytaikaisille kauppiaille, joille pidemmän aikavälin historialliset tiedot saattavat olla vähemmän merkityksellisiä. Toisaalta yksinkertainen liukuva keskiarvo lasketaan laskemalla hintasarja keskimäärin ja antamalla samalla painoarvo jokaiselle kyseiselle hinnalle.