Taajuus-vakavuusmenetelmän määritelmä

Mikä on taajuuden vakavuusmenetelmä?

Esiintymistiheyden vakavuusmenetelmä on vakuutusmatemaattinen menetelmä, jolla määritetään vakuutuksenantajan saamien vahinkojen odotettu määrä tiettynä ajanjaksona ja kuinka paljon keskimääräinen korvaus maksaa.

Esiintymistiheyden vakavuusmenetelmä arvioi aiempien tietojen perusteella korvausten keskimääräisen määrän ja kunkin vaatimuksen keskimääräiset kustannukset. Menetelmä kertoo keskimääräisen korvausmäärän vaateen keskimääräisellä kustannuksella.

Taajuus-vakavuusmenetelmän ymmärtäminen

Taajuuden vakavuusmenetelmässä taajuus viittaa vahinkojen määrään, jonka vakuutuksenantaja ennakoi tapahtuvan tietyn ajanjakson aikana. Jos esiintymistiheys on korkea, se tarkoittaa, että odotetaan paljon vaatimuksia esiintyä.

Vakavuus viittaa vaateen hintaan. Erittäin vakava väite on kalliimpi kuin keskimääräinen vaatimus ja vähämerkityksinen väite on halvempi kuin keskimääräinen vaatimus. Vahinkojen keskimääräiset kustannukset arvioidaan historiallisten tietojen perusteella.

Harkitse esimerkiksi tulevaa asunnonostajaa, joka harkitsee rantatalon ostamista Miamista. Tämä osa Floridan rannikkoa on keskimäärin yksi hurrikaani vuodessa. Koska täydellinen tuhoamismahdollisuus on niin suuri ja niin yleinen, taajuuden vakavuusmenetelmä osoittaisi, että vakuutusyhtiön tulisi välttää tämän rantatalon vakuutussopimuksen tekemistä.

Taajuusvakavuusmenetelmä ja muut riskimallit

Vakuutuksenantajat käyttävät kehittyneitä malleja määrittääkseen todennäköisyyden, että heidän on maksettava korvaus. Ihannetapauksessa vakuutuksenantaja haluaisi vastaanottaa vakuutusmaksut varten vakuutus uusia vakuutuksia joutumatta maksamaan korvausta, mutta tämä on hyvin epätodennäköinen skenaario.

Vakuutuksenantajat kehittävät sen sijaan arvioita siitä, kuinka monta vahinkoa he odottavat näkevänsä ja kuinka kalliiksi korvaukset perustuvat vakuutuksenottajille tarjoamiensa vakuutustyyppien perusteella. Taajuuden vakavuusmenetelmä on yksi vaihtoehto, jota vakuutuksenantajat käyttävät mallien kehittämiseen.

Esiintymistiheys viittaa vakuutuksenottajan odottamien vahinkojen määrään. Korkea taajuus tarkoittaa, että odotetaan tulevan suuri määrä vaatimuksia.

Korvausten keskimääräiset kustannukset voidaan arvioida perustuen historiallinen hinta lukuja. Koska taajuuden vakavuusmenetelmässä tarkastellaan menneitä vuosia tulevien vuosien keskimääräisten kustannusten määrittämisessä, viimeaikaiset epävakaammat vaikutukset vaikuttavat siihen vähemmän. Tämä tarkoittaa, että se ei ole riippuvainen tappioiden kehitys tekijöitä, jotka perustuvat viime vuosiin.

Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että menetelmä on hitaampi sopeutumaan lisääntymiseen volatiliteetti. Esimerkiksi vakuutuksenantaja tulvavakuutus sopeutuu hitaammin viimeaikaisen vedenpinnan nousun aiheuttamien tulvavahinkovahinkojen vakavuuden tai tiheyden lisääntymiseen.