Johnson & Johnson palaa alle "Reversion to the Mean"

Terveydenhuollon jättiläinen Johnson & Johnson (JNJ) on osa Dow Jones Industrial Average. Yrityksellä on voittoputki osakekohtainen tulos (EPS) arvioi 30 peräkkäisen vuosineljänneksen aikana. Osake on karhumarkkinoiden alueella 20,3 % alle kaikkien aikojen helmikuussa asetetun 154,50 dollarin päivänsisäisen huippunsa. 6, mutta osakekurssi on nyt 12,8 % korkeampi kuin maaliskuun 23. päivän alimmillaan 109,16 dollarilla lyhyellä aikavälillä.

Johnson & Johnsonin osakkeet sulkivat viime viikon 123,16 dollarissa, mikä on 15,6 % pudonnut tähän päivään mennessä, ja sen kauppa käy alle tämän viikon 129,77 dollarissa. Osake on kohtuuhintainen a P/E-suhde 14.58 ja a osinkotuotto 3,00 % Macrotrendsin mukaan. Johnson & Johnson on kamppaillut sakkojen kanssa, jotka liittyvät sen rooliin opioidikriisissä ja talkkisyöpäsyytteisiin.

Johnson & Johnsonin päiväkaavio

Päiväkaaviossa Johnson & Johnsonin osake on liikkunut sivusuunnassa vuoden 2018 lopusta lähtien ja noussut sitten marraskuusta alkaen. 15. Tämä johti ""

kultainen risti" joulukuuta 23, kun 50 päivää yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) nousi yli 200 päivän SMA: n osoituksena siitä, että hinnat nousevat perässä. Tämä seurasi osakkeen kaikkien aikojen ennätystä 154,50 dollarissa helmikuussa. 6.

Osake pysyi puolivuotisen ja vuotuisen riskitasonsa alapuolella, 161,71 dollarissa ja 166,58 dollarissa. Johnson & Johnson sulki alle 50 päivän SMA: n helmikuussa. 24 ja vaihdettiin sitten noin 200 päivän SMA: lla helmikuun välisenä aikana. 28. ja 11. maaliskuuta, jolloin tämä liukuva keskiarvo ei pysynyt. 50 päivän ja 200 päivän SMA: t ovat nyt 141,56 dollaria ja 136,69 dollaria. Ilman palautusta, "kuoleman risti" muodostuminen on todennäköisesti huhtikuussa.

Osake ylitti neljännesvuosittaiset ja kuukausittaiset pivotinsa 130,70 dollarissa ja 132,10 dollarissa 12. ja 19. maaliskuuta välisenä aikana. Kun nämä tasot eivät pysyneet, osake putosi vuoden 2020 alimmalle tasolle, 109,16 dollaria, joka asetettiin 23. maaliskuuta.

Johnson & Johnsonin viikoittainen kaavio

Johnson & Johnsonin viikkokaavio on ollut negatiivinen helmikuun lopusta lähtien, ja osake on nyt alle viiden viikon modifioidun liukuvan keskiarvon, 134,97 dollaria. Osake on ollut alle 200 viikon SMA: n, tai "paluu keskiarvoon, 130,98 dollaria viimeisen kahden viikon aikana.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema laski viime viikolla 38,10:een, kun se oli maaliskuun 20. päivänä 49,76. Tammikuun lopussa tämä lukema oli yli 90,00 asteikolla 0-100, mikä laittoi osakkeen "paisuvaan paraboliseen kuplaan" ja kuplat poksahtelevat aina.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Osakkeen päätöskurssit joulukuussa. 31. 2019 olivat panoksia omaan analytiikkaani. Neljännesvuosittaiset, puolivuotiset ja vuosittaiset tasot pysyvät kaavioissa. Jokainen laskelma käyttää näiden aikahorisonttien yhdeksää viimeistä sulkemista.

Maaliskuun kuukausitasot määritettiin helmikuun perusteella. 28 sulkeutuu. Uudet viikoittaiset tasot lasketaan jokaisen viikon päätyttyä. Uudet neljännesvuosittaiset tasot ilmestyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuosittaiset tasot päivitetään vuoden puolivälissä. Vuositasot ovat pelissä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa osakkeita heikentyneenä arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, kun lukemat yli 80.00 otetaan huomioon yliostettu ja alle 20.00 lukemat huomioidaan ylimyyty. Yli 90,00 lukemaa pidetään "täyttyvänä parabolisena kuplana", jota seuraa tyypillisesti 10–20 prosentin lasku seuraavien 3–5 kuukauden aikana. Alle 10.00 lukemaa pidetään "liian halvana sivuuttamiseen", jota seuraa tyypillisesti 10–20 % nousu seuraavien 3–5 kuukauden aikana.

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.