DeMarker-indikaattorin (DeM) määritelmä, voimassaolo ja kaupankäyntistrategia
Mikä on DeMarker-indikaattori?
DeMarker-indikaattori (tai DeMark), joka tunnetaan myös lyhenteellä "DeM", on a tekninen analyysi työkalu, joka vertaa viimeisintä enimmäis- ja vähimmäishintaa edellisen kauden vastaavaan hintaan kohde-etuuden kysynnän mittaamiseksi. Tämän vertailun perusteella se pyrkii arvioimaan markkinoiden suuntautuvaa kehitystä.
Se on jäsen oskillaattori teknisten indikaattoreiden perheeseen ja perustuu teknisen analyytikko Thomas DeMarkin edistämiin periaatteisiin.
Key Takeaways
- DeMarker-indikaattori (DeM) on työkalu, jota tekniset kauppiaat käyttävät markkinoilletulo- ja poistumispisteiden ajoittamiseen.
- Se on oskillaattori, jonka tarkoituksena on ennustaa lyhyen aikavälin hintakehitystä päivänsisäisten korkeiden ja alimmien muutosten perusteella.
- Vaikka DeM-analyysin tyypillinen aikajakso on 14 päivää, sitä voidaan käyttää millä tahansa aikavälillä, mutta se tasoittuu pidemmillä aikaväleillä.
- Viimeaikaiset empiiriset tutkimukset, jotka testaavat DeM-strategioita, viittaavat siihen, että ne eivät toimi kuten mainostetaan, ainakaan hyödykemarkkinoiden kontekstissa.
DeMarker-indikaattorin ymmärtäminen
DeMarker-indikaattori auttaa kauppiaita päättämään, milloin heidän tulee tulla markkinoille tai milloin ostaa tai myydä omaisuus, jotta he voivat hyödyntää todennäköisiä välittömiä hintatrendejä. Se oli suunniteltu a "johtava" indikaattori koska se yrittää viestittää välittömästä hintatrendin muutoksesta. Tätä indikaattoria käytetään usein yhdessä muiden signaalien kanssa, ja sitä käytetään yleensä määrittämään hintojen loppuminen, tunnistamaan markkinoiden huiput ja pohjat sekä arvioimaan riskitasoja. Vaikka DeMarker-indikaattori luotiin alun perin päivittäisiä hintapalkkeja ajatellen, sitä voidaan soveltaa mihin tahansa aikaväliin, koska se perustuu suhteellisiin hintatietoihin.
toisin kuin Suhteellisen vahvuuden indeksi (RSI), joka on ehkä tunnetuin oskillaattori, DeMarker-indikaattori keskittyy jakson sisäisiin huippuihin ja alimmille tasoille sulkemisen sijaan. Yksi sen tärkeimmistä eduista on, että se, kuten RSI, on vähemmän altis vääristymille, kuten indikaattoreissa, kuten muutoksen tahti (ROC), jossa epäsäännölliset hintaliikkeet analyysiikkunan alussa voivat aiheuttaa äkillisiä siirtymiä vauhtilinjassa, vaikka nykyinen hinta on tuskin muuttunut.
DeMarker-indikaattorikaupankäyntistrategia
DeMarker-indikaattori koostuu yhdestä vaihtelevasta käyrästä, eikä sitä käytetä tasoitettu data. Indikaattorin laskennan oletusaikaväli on 14 jaksoa, ja jaksojen määrän kasvaessa indikaattorikäyrä tasoittuu. Päinvastoin käyrästä tulee herkempi, kun jaksoja on pienempi.
Tämä oskillaattori on rajoittunut arvojen nollan ja yhden välille ja sen perusarvo on 0,5, vaikka joissakin indikaattorin muunnelmissa on asteikko 100 - -100. Indikaattorissa on tyypillisesti sekä 0,30- että 0,70-arvoihin piirretyt viivat varoitussignaaleina siitä, että hintakäänne on välitön. Jommankumman rivin ylittävät arvot tarkoittavat suurempaa todennäköisyyttä välittömälle muutokselle nykyisessä trendissä, kun taas rivien väliset arvot tarkoittavat pienempää todennäköisyyttä.
Yliostettu ja ylimyyty olosuhteet ovat todennäköisesti välittömät, kun käyrä ylittää nämä rajaviivat.
DeMarker-indikaattoreiden voimassaolo
DeMarker-indikaattorit ovat suosittu työkalu, jota tekniset kauppiaat käyttävät markkinoiden ajoittamiseen, mutta syynä Nämä indikaattorit eivät ole täysin selkeitä, eikä niiden parametrien valintaa usein motivoi tai tue tiedot. Äskettäisessä tutkimuksessa testattiin erilaisia hyödykefutuurimarkkinoiden tietoja koskevia DeM-strategioita nähdäkseen, olivatko ne kelvollisia työkaluja markkinoiden ajoittamiseen.
Ensimmäinen johtopäätös tästä tutkimuksesta on, että DeM-indikaattorien tuottamien signaalien määrä on pieni ja sitä esiintyy harvoin. Verrattuna yksinkertaiseen osta ja pidä -strategiaan, niiden tulokset osoittavat, että useimmissa tapauksissa on olemassa rajoitettu määrä pitopäiviä, joille indikaattoreilla on ennustevoimaa.
Vaikka DeM: ää mainostetaan menetelmänä trendin kääntymisen ajoittamiseksi, useissa tapauksissa signaalia seuranneet suuret hintaliikkeet pitivät nykyisen trendin suunnan. Lehden tekijöiden mukaan "nämä tulokset ovat ristiriidassa indikaattorin suunnittelun kanssa ja vaikeuttavat sen taustalla olevien taloudellisten perusteiden ymmärtämistä, jonka oletetaan olevan ilmeinen."
Tästä syystä DeM-indikaattoria ei pitäisi käyttää yksinään, ja se voi olla tehokkaampi yhdessä muiden teknisten indikaattorien kanssa vahvistamaan tai kumoamaan sen tuottamat signaalit.