Suodatinsäännön määritelmä ja esimerkki

Mikä on suodatinsääntö?

Suodatinsääntö on a kaupankäyntistrategia jossa tekninen analyytikko asettaa säännöt siitä, milloin ostaa ja myydä sijoituksia, perustuen prosentuaalisiin muutoksiin aiemmista hinnoista. Suodatinsääntö perustuu yleensä hintavauhtiin tai uskomukseen siitä, että hintojen nousulla on tapana edelleen nousta ja hintojen laskulla on edelleen lasku. Tietty prosentuaalinen nousu laukaisee oston, kun taas tietty prosenttilasku laskee myynnin.

Elinkeinonharjoittaja voi kuitenkin päättää tehdä päinvastoin. Se on subjektiivinen strategia, koska valittu prosenttiosuus perustuu analyytikon tulkintaan osakkeen hintahistoriasta.

Suodatinsääntöjen ymmärtäminen

Tekniset analyytikot käyttää harkintansa mukaan määrittäessään suodatinsääntökaupan parametreja. Yleensä suodatinsäännöt perustuvat historiallisiin suuntauksiin ja arvopaperin hintakaavioihin, jotka on tunnistettu omaisuuserän hintakaaviosta. Esimerkiksi tekninen kauppias voi huomata, että kun hinta nousee 5% tietystä tasosta, se pyrkii siirtymään vielä 10% samaan suuntaan. Siksi elinkeinonharjoittaja voisi hyödyntää tätä käyttämällä suodatinsääntöä ja tarkkaillen osakkeita (tai kaikkia hyödykkeitä, joista sääntö on hyödyllinen), jotka siirtyvät 5%: n alennuksella päätöskurssi, matala tai korkea. Elinkeinonharjoittaja tai analyytikko määrittää myös, mihin hintaan he siirtävät, esim. Ylin, alin tai lähellä hintapalkkitai jokin muu teknisesti tärkeä hintataso.

Yleensä prosenttiosuus perustuu lyhyemmän aikavälin trendeihin, jotka johtavat usein arvopaperien hintasuodattimen laukaisuun 1% ja 10% välillä. Tasot voivat olla pienempiä, kuten 0,2% tai 0,5%, jos ne perustuvat päivänsisäinen hinnan liikkeet.

Esimerkiksi 1%: n osto/myynti -suodatinsäännön mukaan elinkeinonharjoittaja ostaa osakkeen, kun sen hinta nousee 1% yli edellinen sulkeminen (tai alhainen tai korkea) ja myy sen, kun sen hinta laskee 1% edellisen sulkemisen alapuolelle (tai alin tai korkea).

Elinkeinonharjoittajan on myös päätettävä, aikovatko he käydä kauppaa molempiin suuntiin, ylös ja alas vai vain yhteen suuntaan. Jos trendi on esimerkiksi nousussa, elinkeinonharjoittaja voi päättää ostaa, kun hinta nousee 1%, ja myydä, kun hinta laskee 1%, mutta he eivät lyhyt myynti kun se laskee 1%.

Toinen elinkeinonharjoittaja voi päättää ostaa 1% korotuksen ja myydä ja lyhyt 1% pudotus. Sitten ne nousivat 1% peite lyhyt ja mene taas pitkään. Tässä tapauksessa heillä on aina asema.

Suodatinsäännön toteutukset

Suodatinsääntöjen toteuttaminen edellyttää ohjelmistoa, joka tarjoaa tämän ominaisuuden. Yleisesti, tekninen analyysi kaupankäynnin ohjelmistot tai kaaviot voidaan asettaa antamaan hälytyksiä tai suorittamaan kauppoja automaattisesti sijoittajan mieltymysten perusteella.

Jonkin verran kauppiaat voi valita puolesta automatisoitu kauppa jonka avulla he voivat hyödyntää kaupankäyntimahdollisuuksia nopeammin. Kun signaali laukeaa, ohjelmisto ottaa kaupan automaattisesti. Muissa tilanteissa elinkeinonharjoittajat saattavat haluta saada varoituksen hintojen muutoksista tehdäkseen omat sijoituspäätöksensä.

Asetetuista parametreista riippuen suodatinsääntö voi johtaa suureen määrään kauppoja tai pienen määrän kauppoja joka päivä, viikko, kuukausi tai vuosi. Pienet parametrit, kuten 1%, käynnistävät paljon enemmän kauppoja kuin 15% tai 20% suodatin.

Kun teet suuren määrän kauppoja, palkkiot ja aseman koko ovat tekijä. Välityspalkkioiden tulisi olla riittävän alhaisia ​​ja positiokoko riittävän suuri kattamaan usein tapahtuvan kaupankäynnin kustannukset pienistä hintamuutoksista.

Esimerkki päiväkaupankäyntivarastojen suodatussäännöstä

Oletetaan, että päiväkauppias on kiinnostunut soveltamaan 0,6%: n suodatussääntöä Twitter Inc: ssä. (TWTR).

Jos hinta muuttuu 0,6% viimeaikaisesta heilua korkealle tai alhainen, elinkeinonharjoittaja tulee siihen suuntaan. Ne poistuvat alkuperäisestä asemastaan ​​ja varauspositioistaan, jos hinta liikkuu 0,6% vastakkaiseen suuntaan (heilahtelusta korkealle tai matalalle). Lisäsuodattimena he soveltavat strategiaa vain kello 9.30–12.00 EST. Kaikista avoimista tehtävistä poistutaan keskipäivällä.

Kaavio osoittaa, miten tämä olisi voinut tapahtua päivänä, jolloin osake liikkui yli 3% sallitun ajanjakson aikana.

Ensimmäisen kaupan tulos nousi 2,29%. Toinen kauppa tuottaa 0,14 prosentin voiton. Kolmas kauppa tuottaa 0,03% voiton. Tämä olettaa ei liukastuminen tilausten mukaan. Myös palkkiot on otettava huomioon.

Käsitelty strategia on vain esittelyä varten, eikä se ole suositus tai neuvo.