Mikä on luottoriski?
Mikä on luottoriski?
Luottoriskillä mitataan suurin mahdollinen tappio lainanantajalle, jos lainanottaja laiminlyö maksun. Se on laskettu riski pankkitoiminnalle.
Jos esimerkiksi pankki on antanut yritykselle useita lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia lainoja yhteensä 100 miljoonan dollarin arvosta, sen luottoriski kyseiselle liiketoiminnalle on 100 miljoonaa dollaria.
Luottoriskin ymmärtäminen
Pankit pyrkivät rajoittamaan luottoriskiään laajentamalla luottoja korkeille asiakkaille luottoluokituksetvälttäen samalla asiakkaita, joilla on alhaisempi luottoluokitus.
Avain takeaways
- Luottoriski on yksi luottoriskin osa.
- Se osoittaa suurimman tappion lainanantajalle, jos lainanottaja laiminlyö lainan.
- Luottoluokitusjärjestelmä luotiin auttamaan lainanantajia hallitsemaan luottoriskiä.
Jos asiakas kohtaa odottamattomia taloudellisia ongelmia, pankki voi pyrkiä pienentämään luottoriskiä lieventääkseen mahdollisista oletusarvo. Esimerkiksi luottokortin käyttäjä, joka jättää maksun väliin, voi joutua maksamaan seuraamusmaksun ja korkeamman koron tulevista ostoista. Tämä käytäntö vähentää yleistä luottoriskiä kortin myöntäjälle.
Kuinka lainanantajat hallitsevat luottoriskiä
Lainanantajilla on useita tapoja hallita luottoriskiä. Luottokorttiyhtiö asettaa luottorajat sen perusteella, että se arvioi lainanottajan todennäköistä kykyä maksaa takaisin velkasumma.
Se voi esimerkiksi asettaa 300 dollarin luottorajan korkeakouluopiskelijalle, jolla ei ole luottotietoa, ennen kuin henkilöllä on todistettu suoritus ajoissa. Sama luottokorttiyhtiö voi olla perusteltu tarjoamaan 100 000 dollarin rajan korkean tulotason asiakkaalle, jolla on FICO -pisteet yli 800.
Ensinnäkin korttiyhtiö vähentää luottoriskiä suuremman riskin lainanottajalle. Jälkimmäisessä skenaariossa yritys vaalii liikesuhteitaan varakkaan asiakkaan kanssa.
Luottosopimukset
Monimutkaisempi tapa rajoittaa luottoriskiä on ostaa luottoriskinvaihtosopimuksia. Luottoriskinvaihtosopimus on sijoitus, joka siirtää luottoriskin tehokkaasti kolmannelle osapuolelle. Swap -ostaja maksaa palkkioita swap -myyjälle, joka suostuu ottamaan velan riskin. Swap -myyjä korvaa ostajalle korkoja ja palauttaa myös vakuutusmaksut, jos lainanottaja laiminlyö maksunsa.
Luottoriskinvaihtosopimuksilla oli merkittävä rooli vuoden 2008 finanssikriisissä, kun myyjät arvioivat väärin ottamansa velan riskin, kun he laskivat liikkeeseen vaihtosopimuksia subprime -asuntolainat.
Luottoriski vs. Luottoriski
Termit luottoriski ja luottoriski käytetään usein keskenään. Kuitenkin luottoriski on itse asiassa osa luottoriski.
Luottoriskinvaihtosopimus on suunniteltu rajoittamaan luottoriskiä. Se ei toiminut niin 2007–2008 finanssikriisin aikana.
Muita komponentteja ovat mm laiminlyönnin todennäköisyys, joka arvioi, kuinka todennäköistä on, että lainanottaja ei pysty tai halua maksaa velkaa takaisin, ja palautumisaste, joka määrittää sen osan tappiosta, joka todennäköisesti peritään konkurssimenettelyllä tai perintätoimenpiteillä.