विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम व्यापार: मूल बातें समझना

लगभग 30 साल पहले, विदेशी मुद्रा बाजार (विदेशी मुद्रा) था विशेषता टेलीफोन पर किए गए ट्रेडों द्वारा, संस्थागत निवेशक, अपारदर्शी मूल्य की जानकारी, इंटरडीलर ट्रेडिंग और डीलर-ग्राहक ट्रेडिंग और निम्न के बीच एक स्पष्ट अंतर बाजार संकेंद्रण.

आज, तकनीकी प्रगति ने विदेशी मुद्रा बाजार को बदल दिया है। ट्रेडों को आपके कंप्यूटर पर जल्दी से बनाया जा सकता है, जिससे खुदरा व्यापारियों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है, जबकि रीयल-टाइम स्ट्रीमिंग की कीमतों में अधिक वृद्धि हुई है। पारदर्शिता, और डीलरों और उनके सबसे परिष्कृत ग्राहकों के बीच के अंतर को कम कर दिया गया है।

एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन का परिचय है एल्गोरिथम ट्रेडिंग, जिससे विदेशी मुद्रा व्यापार के कामकाज में सुधार हो सकता है, लेकिन जोखिम भी हो सकता है। इस लेख में, हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग द्वारा लाए गए कुछ लाभों की पहचान करेंगे मुद्रा व्यापार की मूल बातें देखकर विदेशी मुद्रा बाजार और एल्गोरिथम ट्रेडिंग जबकि इसके कुछ अंतर्निहित जोखिमों की ओर इशारा करते हुए।

विदेशी मुद्रा बाजार मूल बातें

विदेशी मुद्रा बाजारों में, मुद्रा जोड़े का कारोबार. के अनुसार अलग-अलग मात्रा में किया जाता है उद्धृत मूल्य. ए आधार मुद्रा a के संदर्भ में एक मूल्य दिया जाता है बोली मुद्रा. विदेशी मुद्रा को विश्व का माना जाता है विशालतम और सबसे अधिक तरल वित्तीय बाजार, दिन में 24 घंटे, सप्ताह में पांच दिन।

2019 तक विदेशी मुद्रा व्यापार की दैनिक वैश्विक औसत मात्रा लगभग $6.6 ट्रिलियन थी। इस व्यापार का बड़ा हिस्सा यू.एस. डॉलर, यूरो और जापानी येन में आयोजित किया जाता है और इसमें कई खिलाड़ी शामिल होते हैं, समेत निजी बैंक, केंद्रीय बैंक, निगम, वित्तीय कंपनियां, व्यक्तिगत खुदरा व्यापारी और बड़े संस्थागत निवेशक जैसे पेंशन निधि।

विदेशी मुद्रा बाजार के अस्तित्व का प्राथमिक कारण यह है कि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए लोगों को मुद्राओं का व्यापार करने की आवश्यकता होती है, हालांकि सट्टा व्यापार कुछ निवेशकों के लिए मुख्य प्रेरणा हो सकती है। विदेशी मुद्रा बाजार में गतिविधि वास्तविक विनिमय दरों को प्रभावित करती है और इसलिए उत्पादन, रोजगार, मुद्रास्फीति और पर गहरा प्रभाव डाल सकती है पूंजी प्रवाह किसी विशेष राष्ट्र का। इस कारण से, नीति निर्माताओं, जनता और मीडिया सभी के पास एक निहित स्वार्थ विदेशी मुद्रा बाजार में।

एल्गोरिथम ट्रेडिंग की मूल बातें

एक एल्गोरिथ्म है अनिवार्य रूप से एक परिभाषित कार्य को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए विशिष्ट नियमों का एक सेट। वित्तीय बाजार व्यापार में, कंप्यूटर उपयोगकर्ता-परिभाषित एल्गोरिदम का संचालन करते हैं, जो नियमों के एक सेट जैसे कि समय, मूल्य या मात्रा जो ट्रेडों को निर्धारित करते हैं।

चार बुनियादी मौजूद हैं प्रकार वित्तीय बाजारों के भीतर एल्गोरिथम व्यापार की:

1. सांख्यिकीय एक एल्गोरिथम रणनीति को संदर्भित करता है जो ऐतिहासिक के सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर लाभदायक व्यापारिक अवसरों की तलाश करता है समय श्रृंखला तथ्य।
2. ऑटो-हेजिंग एक रणनीति है जो एक व्यापारी के जोखिम के जोखिम को कम करने के लिए नियम बनाती है।
3. एल्गोरिथम निष्पादन रणनीतियाँ एक पूर्वनिर्धारित उद्देश्य को निष्पादित करने का लक्ष्य, जैसे कि बाजार के प्रभाव को कम करना या किसी व्यापार को शीघ्रता से निष्पादित करना।
4. प्रत्यक्ष बाजार पहुंच इष्टतम गति और कम लागत का वर्णन करता है जिस पर एल्गोरिथम व्यापारी कई तक पहुंच और कनेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म.

में से एक उपश्रेणियों एल्गोरिथम व्यापार का उच्च आवृत्ति व्यापार है, जो व्यापार आदेश निष्पादन की अत्यधिक उच्च दर और गति की विशेषता है। उच्च आवृत्ति व्यापार व्यापारियों को महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है, जिसमें वृद्धिशील के मिलीसेकंड के भीतर व्यापार करने की क्षमता शामिल है मूल्य परिवर्तन, लेकिन अस्थिर विदेशी मुद्रा बाजार में व्यापार करते समय कुछ जोखिम भी उठाते हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार में एल्गोरिथम ट्रेडिंग

पिछले वर्षों में विदेशी मुद्रा बाजारों में एल्गोरिथम व्यापार में अधिकांश वृद्धि कुछ प्रक्रियाओं को स्वचालित करने वाले एल्गोरिदम और संचालन के लिए आवश्यक घंटों को कम करने के कारण हुई है। विदेशी मुद्रा लेनदेन। स्वचालन द्वारा बनाई गई दक्षता से इन्हें पूरा करने में कम लागत आती है प्रक्रियाओं, जैसे व्यापार आदेशों का निष्पादन। एक एल्गोरिथम के साथ ट्रेडिंग प्रक्रिया को स्वचालित करना जो पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर ट्रेड करता है, जैसे कि एक निर्दिष्ट अवधि में या एक विशिष्ट कीमत पर ऑर्डर निष्पादित करना काफी अधिक कुशल है से मैनुअल निष्पादन.

बैंकों ने एल्गोरिदम का भी लाभ उठाया है जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मुद्रा जोड़े की कीमतों को अपडेट करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ये एल्गोरिदम उस गति को बढ़ाते हैं जिस पर बैंक बोली लगा सकते हैं बाजार मूल्य साथ ही कीमतों को उद्धृत करने में लगने वाले मैन्युअल काम के घंटों की संख्या को कम करते हुए।

कुछ बैंक अपने जोखिम जोखिम को कम करने के लिए एल्गोरिदम प्रोग्राम करते हैं। एल्गोरिदम का उपयोग किसी विशेष मुद्रा को बेचने के लिए किया जा सकता है ताकि उस विशेष मुद्रा की निरंतर मात्रा बनाए रखने के लिए उनके बैंक द्वारा खरीदे गए ग्राहक के व्यापार का मिलान किया जा सके। यह बैंक को उस मुद्रा को धारण करने के लिए जोखिम जोखिम का एक पूर्व-निर्दिष्ट स्तर बनाए रखने की अनुमति देता है।

इन प्रक्रियाओं को एल्गोरिदम द्वारा अधिक कुशल बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर कम ट्रांज़ेक्शन लागत. फिर भी, ये एकमात्र कारक नहीं हैं जो विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम व्यापार में वृद्धि को चला रहे हैं। सट्टा व्यापार के लिए एल्गोरिदम का तेजी से उपयोग किया गया है, क्योंकि उच्च आवृत्ति के संयोजन और डेटा की त्वरित व्याख्या करने और आदेशों को निष्पादित करने की क्षमता ने व्यापारियों को शोषण करने की अनुमति दी है। पंचायत मुद्रा जोड़े के बीच छोटे मूल्य विचलन से उत्पन्न होने वाले अवसर।

विदेशी मुद्रा बाजार के भीतर, हेजिंग ट्रेडों के प्राथमिक तरीके स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स और मुद्रा विकल्पों के माध्यम से होते हैं। स्पॉट अनुबंध तत्काल वितरण के साथ विदेशी मुद्रा की खरीद या बिक्री है। एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म की आमद के कारण 2000 के दशक की शुरुआत से फॉरेक्स स्पॉट मार्केट में काफी वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, सूचना का तेजी से प्रसार, जैसा कि बाजार की कीमतों में परिलक्षित होता है, मध्यस्थता के अवसरों को उत्पन्न करने की अनुमति देता है। त्रिकोणीय मध्यस्थता, जैसा कि विदेशी मुद्रा बाजार में जाना जाता है, एक मुद्रा को कई अलग-अलग मुद्राओं के माध्यम से वापस स्वयं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। एल्गोरिथम और उच्च आवृत्ति वाले व्यापारी केवल स्वचालित कार्यक्रमों के माध्यम से इन अवसरों की पहचान कर सकते हैं।

के तौर पर यौगिक, विदेशी मुद्रा विकल्प उसी तरह से काम करते हैं जैसे a विकल्प अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों पर। विदेशी मुद्रा विकल्प खरीदार को भविष्य में किसी बिंदु पर किसी विशेष विनिमय दर पर मुद्रा जोड़ी खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में विदेशी मुद्रा व्यापार को हेज करने के वैकल्पिक तरीके के रूप में स्वचालित द्विआधारी विकल्प होते हैं। बाइनरी विकल्प दो परिणामों में से एक में परिणाम: व्यापार या तो शून्य पर या पूर्व-निर्धारित स्ट्राइक मूल्य पर तय होता है।

एल्गोरिथम विदेशी मुद्रा व्यापार में शामिल जोखिम

कुछ हैं कमियां एल्गोरिथम व्यापार जो विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिरता और तरलता को खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा ही एक नकारात्मक पहलू बाजार सहभागियों की व्यापारिक शक्ति में असंतुलन से संबंधित है। कुछ प्रतिभागियों के पास सूचना प्राप्त करने और दूसरों की तुलना में बहुत तेज गति से ऑर्डर निष्पादित करने के लिए परिष्कृत तकनीक हासिल करने का साधन है। एल्गोरिथम तकनीक में यह असंतुलन हो सकता है विखंडन बाजार के भीतर और तरलता की कमी अधिक समय तक।

इसके अलावा, जबकि मौलिक हैं मतभेद शेयर बाजारों और विदेशी मुद्रा बाजार के बीच, एक विश्वास है कि वही उच्च आवृत्ति व्यापार जो बढ़ा देता है शेयर बाजारफ्लैश क्रैश 6 मई 2010 को, इसी तरह विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित कर सकता है। अगर बाजार में भारी बदलाव होता है तो एल्गोरिदम जल्दी से पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, क्योंकि वे विशिष्ट बाजार परिदृश्यों के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं।

इस परिदृश्य से बचने के लिए बाजार की निगरानी और अशांति के दौरान एल्गोरिथम व्यापार को निलंबित करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, ऐसी चरम परिस्थितियों में, कई बाजार सहभागियों द्वारा एल्गोरिथम व्यापार के एक साथ निलंबन के परिणामस्वरूप उच्च अस्थिरता और बाजार की तरलता में भारी कमी हो सकती है।

तल - रेखा

एल्गोरिथम व्यापार दक्षता बढ़ाने और व्यापारिक मुद्राओं की लागत को कम करने में सक्षम रहा है, लेकिन यह अतिरिक्त जोखिम के साथ भी आया है। मुद्राओं के ठीक से काम करने के लिए, उन्हें कुछ हद तक स्थिर होना चाहिए मूल्य के भंडार और अत्यधिक तरल हो। इस प्रकार, यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी मुद्रा बाजार कम कीमत की अस्थिरता के साथ तरल बना रहे।

हाल के वर्षों में उत्पन्न एल्गोरिथम व्यापार से संबंधित मुद्दों के आलोक में कई निवेशक विदेशी मुद्रा बाजार में अधिक विनियमन और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। सकारात्मक अंत में, विदेशी मुद्रा एल्गोरिथम व्यापार प्रणालियों की बढ़ती गोद लेने से विदेशी मुद्रा बाजार में पारदर्शिता बढ़ सकती है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियाँ - जैसे ऑटो हेजिंग, सांख्यिकीय विश्लेषण, एल्गोरिथम निष्पादन, प्रत्यक्ष बाजार पहुंच और उच्च आवृत्ति व्यापार - मूल्य विसंगतियों को उजागर कर सकता है, जो लाभदायक अवसर पैदा करता है व्यापारी।

हालांकि, भविष्य में एल्गोरिथम विदेशी मुद्रा व्यापार में वैश्विक बाजार सहभागियों का सामना करने वाली चुनौती यह होगी कि जोखिम को कम करते हुए लाभ को अधिकतम करने वाले परिवर्तनों को कैसे स्थापित किया जाए।