रुझान संकेतकों के साथ मास्टर फ्यूचर्स ट्रेडिंग

सभी व्यापारों में, शायद बहुत अधिक पैसा बनाने का सबसे तेज़ तरीका वायदा बाजार में एक प्रवृत्ति को पकड़ना और उस पर सवारी करना है। इस दृष्टिकोण में दो उत्प्रेरक हैं। सबसे पहले, वायदा कारोबार में शामिल है लाभ लें, जिसका अर्थ है कि आप व्यापार में प्रवेश करते समय अनुबंध के मूल्य का केवल एक छोटा सा अंश ही डालते हैं। दूसरा, जब कोई बाजार चढ़ता है या झपटता है, तो बहुत सारा पैसा जल्दी बनाया जा सकता है। बेशक, यह अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि चीजें दूसरी दिशा में भी जा सकती हैं, इसलिए सफल वायदा कारोबार के लिए मजबूत जोखिम नियंत्रण एक आवश्यक तत्व है। यह टुकड़ा जोखिम नियंत्रण और धन प्रबंधन की बारीकियों में नहीं पड़ेगा। बल्कि, यह किसी दिए गए बाजार की प्राथमिक प्रवृत्ति के अनुरूप पहचानने और व्यापार करने का मामला बना देगा।

शुरुआत में

बहुत समय पहले, पर्सनल कंप्यूटर के अस्तित्व में आने के समय, ट्रेंड-फॉलोइंग सिस्टम जो थे "हमेशा में" - यानी, हर समय एक लंबी या छोटी स्थिति धारण करना - काफी लोकप्रिय थे और हो सकते हैं उपयोगी। उस समय, एक बाजार एक अच्छे तरीके से चल सकता था, इससे पहले कि बहुत सारे लोग जो चल रहे थे, उस पर पकड़ बना लें। आज, बाजार की जानकारी इतनी आसानी से उपलब्ध है और इतनी जल्दी प्रसारित हो जाती है कि व्यापार के लिए एक स्टैंडअलोन दृष्टिकोण के रूप में सरलीकृत प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

इसी तरह, असंख्य व्हिपसॉ और गैर-ट्रेंडिंग मूल्य कार्रवाई के लंबे हिस्सों में शुद्ध "हमेशा" प्रवृत्ति-निम्नलिखित दृष्टिकोण रिटर्न परिप्रेक्ष्य की दर से इष्टतम से कम है। और फिर हमेशा भावनात्मक "पहनने और आंसू" होता है जो बहुत सारे खोने वाले व्हिपसॉ लेने के साथ आता है कुल मिलाकर कुछ बड़े जीतने वाले ट्रेडों की प्रतीक्षा करते हुए रास्ते में ट्रेड करता है लाभ। नतीजतन, बहुत कम व्यापारी अभी भी "हमेशा में" प्रवृत्ति-निम्नलिखित विधियों पर भरोसा करते हैं।

फिर भी, जैसा कि यह पता चला है, प्रवृत्ति-निम्नलिखित विधियों का उपयोग करने के लिए मजबूत लाभ हैं, खासकर जब वे मुख्य रूप से फ़िल्टर के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एक फिल्टर के रूप में एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित पद्धति को लागू करने से एक व्यापारी को अपनी पूंजी को उन क्षेत्रों में केंद्रित रखने की अनुमति मिल सकती है जहां रिटर्न को अधिकतम करने की सबसे बड़ी संभावना है।

ट्रेडिंग सिग्नल से ट्रेंड फ़िल्टर में अंतर करना

किसी भी प्रवृत्ति-निम्नलिखित संकेतक का उद्देश्य केवल वर्तमान प्रवृत्ति को ऊपर या नीचे, या कुछ मामलों में, संभवतः ट्रेंडलेस के रूप में निर्दिष्ट करने में सक्षम होना है। किसी भी प्रवृत्ति-निम्नलिखित संकेतक में वास्तव में कोई भविष्यवाणी नहीं बनाई गई है। एक दी गई विधि हमें यह नहीं बताती है कि कल प्रवृत्ति ऊपर (या नीचे) होगी, केवल यह कि यह अभी ऊपर (या नीचे) है। इसलिए निवेशकों को अभी भी व्हिपसॉ की क्षमता के बारे में पता होना चाहिए।

जब इस तरीके से देखा जाता है, तो किसी सुरक्षा को अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में होने के रूप में निर्दिष्ट करने का कार्य विशिष्ट "खरीदें" या "बिक्री" सिग्नल उत्पन्न करने से अलग होता है। जैसे, सिर्फ इसलिए कि एक व्यापारी प्रवृत्ति को "ऊपर" के रूप में नामित करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे एक लंबी स्थिति धारण करनी चाहिए। हालांकि, इसका मतलब यह है कि उसे चाहिए नहीं एक छोटा पद धारण करना। दूसरे शब्दों में, प्रवृत्ति-निम्नलिखित फ़िल्टर का प्राथमिक कार्य आपको यह नहीं बता रहा है कि क्या करना है, लेकिन आपको यह बताना है कि क्या नहीं करना है।

कार्रवाई में रुझान-निम्न फ़िल्टर

आइए वायदा बाजारों में एक साधारण प्रवृत्ति-निम्नलिखित फिल्टर के एक उदाहरण को देखें। यदि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं, तो हम प्रवृत्ति को "ऊपर" के रूप में नामित करेंगे:

1. 10-दिवसीय चलती औसत 30-दिवसीय चलती औसत से अधिक है; तथा
2. नवीनतम बंद 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है।

यदि दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है, तो इस उदाहरण में एक व्यापारी केवल एक लंबा व्यापार करने पर विचार करेगा और छोटी तरफ से व्यापार को पूरी तरह से छोड़ देगा।

दूसरी ओर, यदि निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होती हैं, तो हम प्रवृत्ति को "नीचे" के रूप में नामित करेंगे:

1. 10-दिवसीय चलती औसत 30-दिवसीय चलती औसत से नीचे है; तथा
2. नवीनतम बंद 200-दिवसीय चलती औसत से नीचे है।

यदि दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है, तो इस उदाहरण में एक व्यापारी केवल एक छोटा व्यापार करने पर विचार करेगा और लंबी तरफ से व्यापार को पूरी तरह से छोड़ देगा।

चित्र 1 इस फ़िल्टर का उपयोग करके बाज़ार का एक उदाहरण प्रदर्शित करता है। प्रस्तुत चार्ट वास्तव में एक है विनिमय व्यापार फंड जो एक वायदा बाजार का अनुकरण करता है। इस प्रकार का ईटीएफ किसी दिए गए वायदा बाजार के लिए एक अच्छा प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है क्योंकि वायदा बाजार में कोई अनुबंध समाप्ति नहीं है।

चित्र 1 पर अंकित पहला फ़िल्टर संकेत बताता है कि 10-दिवसीय चलती औसत 30-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है और यह भी कि समापन मूल्य 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर है। इस बिंदु पर, प्रवृत्ति को "ऊपर" के रूप में नामित किया गया है और अगली सूचना तक, एक व्यापारी एक लंबी अवधि में प्रवेश करने पर विचार कर सकता है स्थिति लेकिन पूरी तरह से एक छोटी स्थिति में प्रवेश करने पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका मतलब होगा "लड़ाई" प्रवृत्ति।"

दूसरा संकेत ("कोई रुझान नहीं; नो पोजीशन") केवल एक उद्देश्य प्राथमिक प्रवृत्ति की कमी को इंगित करता है। इस बिंदु पर, व्यापारी एक नया चलन स्थापित होने तक एक तरफ खड़ा होना चाहेगा।

अगली नई प्रवृत्ति कुछ सप्ताह बाद एक बार फिर से ऊपर की ओर स्थापित होती है और अगले "कोई प्रवृत्ति नहीं" संकेत होने से पहले लगभग पांच महीने तक चलती है। इस पूरे समय के दौरान व्यापारी का ध्यान पूरी तरह से बाजार के लंबे हिस्से पर होता। चूंकि इस समय के दौरान सभी कीमतों में गिरावट अपेक्षाकृत उथली और अल्पकालिक थी, व्यापारियों ने खेलने का प्रयास किया इस समय के दौरान बाजार का छोटा पक्ष हारने की एक स्ट्रिंग का अनुभव करने की सबसे अधिक संभावना है व्यापार। एक साधारण प्रवृत्ति-निम्नलिखित फिल्टर के आधार पर पूरी तरह से बाजार के लंबे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यापारी ने न केवल सबसे बड़ी संभावना का आनंद लिया प्राथमिक प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करने के आधार पर पैसा बनाने के लिए, लेकिन किसी भी काउंटरट्रेंड के खोने के भावनात्मक और वित्तीय नाली से भी बचा व्यापार।

तल - रेखा

हमारे उदाहरण में उपयोग किए गए "नियम" का उद्देश्य संपूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम शामिल करना नहीं है। इन नियमों का एकमात्र उद्देश्य एक व्यापारी को उस मूल्य दिशा पर केंद्रित रखना है जो वर्तमान में सबसे बड़ी ताकत दिखा रही है। दूसरे शब्दों में, ट्रेंड फ़िल्टरिंग ट्रेडिंग पहेली का केवल एक टुकड़ा है - यद्यपि, एक अत्यधिक उपयोगी। हमारे उदाहरण में एक जैसे फ़िल्टर का उपयोग करने वाले व्यापारी को अभी भी विशिष्ट खरीद और बिक्री को शामिल करने की आवश्यकता है नियम, यह निर्धारित करना चाहिए कि कितने अनुबंध कम खरीदने या बेचने हैं, यह निर्धारित करना चाहिए कि स्टॉप कहाँ रखना है, आदि।

फिर भी, अंत में, जो व्यापारी अपनी पूंजी और ध्यान को दृढ़ता से केंद्रित कर सकता है ट्रेंडिंग स्थितियों ने लंबे समय से वायदा बाजारों में उनके मुनाफे की संभावना को काफी बढ़ा दिया है दौड़ना।