मैकगिनले डायनेमिक: विश्वसनीय अज्ञात संकेतक

NS मैकगिनले डायनेमिक जॉन आर द्वारा आविष्कार किया गया एक अल्पज्ञात लेकिन अत्यधिक विश्वसनीय संकेतक है। मैकगिनले, ए चार्टर्ड मार्केट तकनीशियन और मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन के पूर्व संपादक तकनीकी विश्लेषण के जर्नल. 1990 के दशक में चलती औसत के संदर्भ में काम करते हुए, मैकगिनले ने एक उत्तरदायी संकेतक का आविष्कार करने की मांग की, जो बाजार की गति के संबंध में स्वचालित रूप से खुद को समायोजित करेगा।

उनका नामांकित डायनामिक, पहली बार में प्रकाशित हुआ था तकनीकी विश्लेषण के जर्नल 1997 में, एक फिल्टर के साथ 10-दिवसीय सरल और घातीय चलती औसत है जो व्हिपसॉ से बचने के लिए डेटा को सुचारू करता है।

सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) बनाम। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए)

ए सरल चलती औसत (एसएमए) सुचारू करता है कीमत कार्रवाई अतीत की गणना करके समापन मूल्य और अवधियों की संख्या से विभाजित। 10-दिवसीय सरल चलती औसत की गणना करने के लिए, पिछले 10 दिनों के समापन मूल्य जोड़ें और 10 से विभाजित करें। चलती औसत जितनी चिकनी होती है, उतनी ही धीमी वह कीमतों पर प्रतिक्रिया करती है।

50-दिवसीय चलती औसत 10-दिवसीय चलती औसत की तुलना में धीमी गति से चलती है। 10- और 20-दिवसीय चलती औसत कभी-कभी कीमतों की अस्थिरता का अनुभव कर सकती है जिससे मूल्य कार्रवाई की व्याख्या करना कठिन हो सकता है। झूठे संकेत इन अवधियों के दौरान नुकसान हो सकता है, क्योंकि कीमतें बाजार से बहुत आगे निकल सकती हैं।

एक घातीय चलती औसत (ईएमए) एक साधारण चलती औसत की तुलना में कीमतों पर अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईएमए पुराने डेटा के बजाय नवीनतम डेटा को अधिक महत्व देता है। यह अल्पावधि के लिए एक अच्छा संकेतक है और अल्पकालिक प्रवृत्तियों को पकड़ने के लिए एक बढ़िया तरीका है, यही कारण है कि व्यापारी प्रवेश और निकास के लिए एक साथ सरल और घातीय चलती औसत दोनों का उपयोग करते हैं। फिर भी, यह भी डेटा को पीछे छोड़ सकता है।

मूविंग एवरेज की समस्या

अपने शोध में, मैकगिनले ने पाया कि चलती औसत में कई समस्याएं थीं। सबसे पहले, उन्हें अनुपयुक्त रूप से लागू किया गया था। अलग-अलग अवधि में मूविंग एवरेज अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग डिग्री के साथ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई कैसे जान सकता है कि १०-दिन, २०-दिन, या ५०-दिवसीय चलती औसत का उपयोग कब तेज़ या धीमा बाजार? चलती औसत की सही लंबाई चुनने की समस्या को हल करने के लिए, मैकगिनले डायनेमिक को बाजार की वर्तमान गति को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए बनाया गया था।

मैकगिनले का मानना ​​है कि मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग सिस्टम या सिग्नल जेनरेटर के बजाय केवल स्मूथिंग मैकेनिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह एक मॉनिटर है प्रवृत्तियों. इसके अलावा, मैकगिनले ने पाया कि मूविंग एवरेज कीमतों का पालन करने में विफल रहा क्योंकि कीमतों और मूविंग एवरेज लाइनों के बीच अक्सर बड़े अलगाव मौजूद होते हैं। उन्होंने एक संकेतक का आविष्कार करके इन समस्याओं को खत्म करने की मांग की जो कीमतों को और अधिक बारीकी से गले लगाएंगे, मूल्य पृथक्करण से बचेंगे और व्हिपसॉ, और तेज या धीमे बाजारों में स्वचालित रूप से कीमतों का पालन करें।

मैकगिनले डायनेमिक फॉर्मूला

यह उन्होंने मैकगिनले डायनेमिक के आविष्कार के साथ किया। सूत्र है:

​मोहम्मदमैं​=एमडीमैं−1​+क×एन×(एमडीमैं−1​बंद करे​)4बंद करे−एमडीमैं−1​​कहाँ पे:मोहम्मदमैं​=वर्तमान मैकगिनले गतिशीलएमडीमैं−1​=पिछला मैकगिनले गतिशीलबंद करे=समापन भावक=.6(चयनित अवधि का लगातार 60% एन)एन=चलती औसत अवधि​

मैकगिनले डायनेमिक एक चलती औसत रेखा की तरह दिखता है, फिर भी यह वास्तव में कीमतों के लिए एक चौरसाई तंत्र है जो किसी भी चलती औसत से कहीं बेहतर ट्रैक करता है। यह मूल्य पृथक्करण, मूल्य व्हिपसॉ को कम करता है, और कीमतों को और अधिक बारीकी से गले लगाता है। और यह स्वचालित रूप से अपने सूत्र के एक कारक के रूप में करता है।

गणना के कारण, डायनेमिक लाइन नीचे के बाजारों में गति करती है क्योंकि यह कीमतों का अनुसरण करती है फिर भी ऊपर के बाजारों में अधिक धीमी गति से चलती है। एक डाउन मार्केट में बेचने के लिए जल्दी होना चाहता है, फिर भी यथासंभव लंबे समय तक एक अप-मार्केट की सवारी करना चाहता है। स्थिरांक N निर्धारित करता है कि डायनामिक इंडेक्स या स्टॉक को कितनी बारीकी से ट्रैक करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 20-दिवसीय मूविंग एवरेज का अनुकरण कर रहा है, तो मूविंग एवरेज के आधे N मान का उपयोग करें, या इस मामले में 10.

यह व्हिपसॉ से बहुत बचता है क्योंकि डायनेमिक लाइन स्वचालित रूप से अनुसरण करती है और किसी भी कीमत पर संरेखित रहती है बाजार - तेज या धीमा - कार के स्टीयरिंग तंत्र की तरह जो की बदलती परिस्थितियों को समायोजित कर सकता है सड़क। व्यापारी इस पर निर्णय लेने और समय के प्रवेश और निकास के लिए भरोसा कर सकते हैं।

तल - रेखा

मैकगिनले ने एक व्यापारिक संकेतक के बजाय एक बाजार उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए डायनेमिक का आविष्कार किया। लेकिन जो कुछ भी इसके लिए उपयोग किया जाता है, चाहे उसे उपकरण या संकेतक कहा जाए, मैकगिनले डायनेमिक काफी आकर्षक है एक बाजार तकनीशियन द्वारा आविष्कार किया गया उपकरण जिसने लगभग 40. के लिए बाजारों और संकेतकों का अनुसरण और अध्ययन किया है वर्षों। डायनेमिक बनाने में, मैकगिनले ने एक तकनीकी सहायता बनाने की मांग की जो सरल या घातीय चलती औसत की तुलना में कच्चे डेटा के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होगी।