सरल चलती औसत (एसएमए) परिभाषा

सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) क्या है?

एक साधारण चलती औसत (एसएमए) कीमतों की एक चयनित श्रेणी के औसत की गणना करता है, आमतौर पर कीमतों को बंद करने के लिए, उस सीमा में अवधियों की संख्या से।

एक साधारण मूविंग एवरेज (एसएमए) को समझना

एक साधारण चलती औसत (एसएमए) एक अंकगणित है सामान्य गति हाल की कीमतों को जोड़कर और फिर उस आंकड़े को गणना औसत में समय अवधि की संख्या से विभाजित करके गणना की जाती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कई समयावधियों के लिए किसी सुरक्षा का समापन मूल्य जोड़ सकता है और फिर इस कुल को उसी अवधियों से विभाजित कर सकता है। अल्पकालिक औसत अंतर्निहित सुरक्षा की कीमत में बदलाव के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि दीर्घकालिक औसत प्रतिक्रिया करने के लिए धीमे होते हैं। अन्य प्रकार के मूविंग एवरेज हैं, जिनमें शामिल हैं

घातीय चलती औसत (ईएमए) और भारित चलती औसत (डब्ल्यूएमए)।

एसएमए के लिए सूत्र है:

​एसएमए=एनए1​+ए2​+...+एएन​​कहाँ पे:एएन​=अवधि पर एक परिसंपत्ति की कीमत एनएन=कुल अवधियों की संख्या​

उदाहरण के लिए, इस प्रकार आप 15 दिनों की अवधि में निम्नलिखित समापन कीमतों के साथ किसी सुरक्षा की सरल चलती औसत की गणना करेंगे।

पहला सप्ताह (5 दिन): 20, 22, 24, 25, 23.

सप्ताह दो (5 दिन): 26, 28, 26, 29, 27.

सप्ताह तीन (5 दिन): 28, 30, 27, 29, 28।

10-दिवसीय चलती औसत औसत से अधिक होगी समापन मूल्य पहले डेटा बिंदु के रूप में पहले 10 दिनों के लिए। अगला डेटा बिंदु जल्द से जल्द कीमत गिरा देगा, 11 दिन पर कीमत जोड़ देगा, और फिर औसत लेगा, और इसी तरह। इसी तरह, 50-दिवसीय चलती औसत रोलिंग के आधार पर लगातार 50 दिनों के डेटा के औसत के लिए पर्याप्त डेटा जमा करेगी।

एक साधारण चलती औसत अनुकूलन योग्य है क्योंकि इसकी गणना विभिन्न समयावधियों के लिए की जा सकती है। यह कई समय अवधि के लिए सुरक्षा के समापन मूल्य को जोड़कर और फिर विभाजित करके किया जाता है यह कुल समय अवधि की संख्या से है, जो समय के साथ सुरक्षा की औसत कीमत देता है अवधि। एक साधारण चलती औसत अस्थिरता को सुचारू करती है और सुरक्षा की कीमत की प्रवृत्ति को देखना आसान बनाती है। यदि साधारण चलती औसत ऊपर की ओर इशारा करती है, तो इसका मतलब है कि सुरक्षा की कीमत बढ़ रही है। यदि यह नीचे की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सुरक्षा की कीमत घट रही है। मूविंग एवरेज की समय सीमा जितनी लंबी होगी, सिंपल मूविंग एवरेज उतना ही आसान होगा। एक छोटी अवधि की चलती औसत अधिक अस्थिर होती है, लेकिन इसकी रीडिंग स्रोत डेटा के करीब होती है।

विशेष ध्यान

विश्लेषणात्मक महत्व

मूविंग एवरेज एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक उपकरण है जिसका उपयोग मौजूदा मूल्य प्रवृत्तियों और एक स्थापित प्रवृत्ति में बदलाव की संभावना की पहचान करने के लिए किया जाता है। तकनीकी विश्लेषण में एसएमए का सबसे सरल उपयोग इसका उपयोग यह पहचानने के लिए कर रहा है कि कोई सुरक्षा अपट्रेंड या डाउनट्रेंड में है या नहीं। एक और लोकप्रिय, हालांकि थोड़ा अधिक जटिल, विश्लेषणात्मक उपयोग सरल चलती औसत की एक जोड़ी की तुलना करना है जिसमें प्रत्येक अलग-अलग समय सीमा को कवर करता है। यदि एक छोटी अवधि की सरल चलती औसत लंबी अवधि के औसत से ऊपर है, तो एक अपट्रेंड की उम्मीद है। दूसरी ओर, यदि लंबी अवधि का औसत छोटी अवधि के औसत से ऊपर है तो डाउनट्रेंड अपेक्षित परिणाम हो सकता है।

लोकप्रिय ट्रेडिंग पैटर्न

सरल चलती औसत का उपयोग करने वाले दो लोकप्रिय व्यापारिक पैटर्न में डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस शामिल हैं। ए डेथ क्रॉस तब होता है जब 50-दिवसीय एसएमए 200-दिवसीय एसएमए से नीचे हो जाता है। यह एक मंदी का संकेत माना जाता है, कि आगे नुकसान स्टोर में है। NS स्वर्ण क्रॉस तब होता है जब एक अल्पकालिक एसएमए लंबी अवधि के एसएमए से ऊपर टूट जाता है। उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा प्रबलित, यह संकेत दे सकता है कि आगे लाभ स्टोर में है।

सरल चलती औसत बनाम। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) और एक साधारण मूविंग एवरेज के बीच मुख्य अंतर वह संवेदनशीलता है जो हर एक अपनी गणना में इस्तेमाल किए गए डेटा में बदलाव को दिखाता है। अधिक विशेष रूप से, ईएमए हाल की कीमतों को अधिक भार देता है, जबकि एसएमए सभी मूल्यों को समान भार प्रदान करता है।

दो औसत समान हैं क्योंकि उनकी व्याख्या एक ही तरीके से की जाती है और दोनों का उपयोग आमतौर पर तकनीकी व्यापारियों द्वारा मूल्य में उतार-चढ़ाव को सुचारू करने के लिए किया जाता है। चूंकि ईएमए पुराने डेटा की तुलना में हाल के डेटा पर अधिक भार डालते हैं, इसलिए वे नवीनतम के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं मूल्य परिवर्तन एसएमए की तुलना में हैं, जो ईएमए के परिणामों को अधिक समय पर बनाते हैं और बताते हैं कि ईएमए कई व्यापारियों के बीच पसंदीदा औसत क्यों है।

सरल चलती औसत (एसएमए) की सीमाएं

यह स्पष्ट नहीं है कि समयावधि में सबसे हाल के दिनों पर या अधिक दूर के डेटा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए या नहीं। कई व्यापारियों का मानना ​​​​है कि नया डेटा सुरक्षा के साथ चल रहे मौजूदा रुझान को बेहतर ढंग से दर्शाएगा। साथ ही, अन्य व्यापारियों को लगता है कि कुछ तिथियों को दूसरों की तुलना में विशेषाधिकार देने से प्रवृत्ति का पूर्वाग्रह होगा। इसलिए, एसएमए पुराने डेटा पर बहुत अधिक भरोसा कर सकता है क्योंकि यह १०वें या २००वें दिन के प्रभाव को पहले या दूसरे दिन के समान ही मानता है।

इसी तरह, एसएमए पूरी तरह से ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है। बहुत से लोग (अर्थशास्त्री सहित) मानते हैं कि बाजार कुशल हैं-अर्थात, मौजूदा बाजार मूल्य पहले से ही सभी उपलब्ध सूचनाओं को दर्शाते हैं। यदि बाजार वास्तव में कुशल हैं, तो ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके हमें परिसंपत्ति की कीमतों की भविष्य की दिशा के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए।

सामान्यतःपूछे जाने वाले प्रश्न

एक साधारण चलती औसत क्या है?

एक साधारण चलती औसत एक तकनीकी संकेतक है जो कीमतों की एक सीमा के बराबर होती है, अक्सर बंद होने वाली कीमतें, समय अवधि की संख्या से विभाजित होती हैं। अक्सर, साधारण चलती औसत का उपयोग सुरक्षा की कीमत की प्रवृत्ति दिखाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि साधारण चलती औसत ऊपर की ओर चल रही है, तो यह इंगित करता है कि इसकी कीमत बढ़ रही है। यदि सुरक्षा की कीमत प्रवृत्ति घट रही है तो विपरीत सच है।

आप एक साधारण चलती औसत की गणना कैसे करते हैं?

एक साधारण चलती औसत की गणना करने के लिए, एक समय अवधि के भीतर कीमतों की संख्या को कुल अवधियों की संख्या से विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, पांच दिनों की अवधि में टेस्ला के शेयर $ 10, $ 11, $ 12, $ 11, $ 14 पर बंद हुए। टेस्ला के शेयरों की सरल चलती औसत $ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 11 + $ 14 के बराबर होगी, जो 5 से विभाजित होगी, $ 11.6 के बराबर होगी।

एक साधारण चलती औसत और एक घातीय चलती औसत के बीच क्या अंतर है?

जबकि एक साधारण चलती औसत एक समय अवधि के भीतर प्रत्येक मूल्य को समान भार देता है, एक घातीय चलती औसत हाल की कीमतों पर अधिक भार रखता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आमतौर पर मूल्य प्रवृत्ति के अधिक सामयिक संकेतक के रूप में देखा जाता है, और इस वजह से, कई ट्रेडर इसे एक साधारण मूविंग एवरेज पर उपयोग करना पसंद करते हैं। सामान्य शॉर्ट-टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 12-दिन और 26-दिन शामिल हैं। 50-दिवसीय और 200-दिवसीय घातीय चलती औसत का उपयोग दीर्घकालिक रुझानों को इंगित करने के लिए किया जाता है।