मूविंग एवरेज (एमए) परिभाषा: फॉर्मूला और उदाहरण

मूविंग एवरेज (एमए) क्या है?

आंकड़ों में, एक चलती औसत एक गणना है जिसका उपयोग पूर्ण डेटा सेट के विभिन्न सबसेट के औसत की एक श्रृंखला बनाकर डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। वित्त में, मूविंग एवरेज (एमए) एक स्टॉक इंडिकेटर है जिसका आमतौर पर उपयोग किया जाता है तकनीकी विश्लेषण. स्टॉक के मूविंग एवरेज की गणना करने का कारण लगातार अपडेट करके मूल्य डेटा को सुचारू बनाने में मदद करना है औसत मूल्य.

चलती औसत की गणना करके, एक निर्दिष्ट समय-सीमा में स्टॉक की कीमत पर यादृच्छिक, अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम किया जाता है।

चाबी छीन लेना

एक चलती औसत (एमए) एक स्टॉक संकेतक है जो आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।
किसी स्टॉक के मूविंग एवरेज की गणना करने का कारण एक निश्चित अवधि में लगातार अपडेट किए गए औसत मूल्य बनाकर मूल्य डेटा को सुचारू बनाने में मदद करना है।
एक साधारण चलती औसत (एसएमए) एक गणना है जो अतीत में विशिष्ट दिनों में कीमतों के दिए गए सेट का अंकगणितीय माध्य लेती है; उदाहरण के लिए, पिछले 15, 30, 100 या 200 दिनों में।
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) एक भारित औसत है जो हाल के दिनों में स्टॉक की कीमत को अधिक महत्व देता है, जिससे यह एक संकेतक बन जाता है जो नई जानकारी के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होता है।
instagram viewer

मूविंग एवरेज (एमए) को समझना

मूविंग एवरेज एक सरल, तकनीकी विश्लेषण उपकरण है। मूविंग एवरेज की गणना आमतौर पर किसी स्टॉक की प्रवृत्ति दिशा की पहचान करने या उसके समर्थन और प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। यह एक प्रवृत्ति-निम्नलिखित है—या ठंड—संकेतक क्योंकि यह पिछली कीमतों पर आधारित है।

चलती औसत की समयावधि जितनी लंबी होगी, अंतराल उतना ही अधिक होगा। इसलिए, 200-दिवसीय चलती औसत में 20-दिवसीय चलती औसत की तुलना में बहुत अधिक अंतराल होगा क्योंकि इसमें पिछले 200 दिनों की कीमतें शामिल हैं। शेयरों के लिए 50-दिवसीय और 200-दिवसीय चलती औसत के आंकड़े व्यापक रूप से निवेशकों और व्यापारियों द्वारा अनुसरण किए जाते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है व्यापार संकेत.

मूविंग एवरेज एक पूरी तरह से अनुकूलन योग्य संकेतक है, जिसका अर्थ है कि एक औसत की गणना करते समय एक निवेशक स्वतंत्र रूप से जो भी समय सीमा चाहता है उसे चुन सकता है। चलती औसत में उपयोग की जाने वाली सबसे आम समय अवधि 15, 20, 30, 50, 100 और 200 दिन हैं। औसत बनाने में जितना कम समय लगेगा, कीमत में बदलाव के प्रति वह उतना ही संवेदनशील होगा। समय जितना लंबा होगा, औसत उतना ही कम संवेदनशील होगा।

निवेशक अपने व्यापारिक उद्देश्यों के आधार पर चलती औसत की गणना करने के लिए अलग-अलग लंबाई की अलग-अलग समय अवधि चुन सकते हैं। शॉर्टर मूविंग एवरेज आमतौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं।

आपके मूविंग एवरेज को सेट करते समय उपयोग करने के लिए कोई सही समय सीमा नहीं है। यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है, कई अलग-अलग समयावधियों के साथ प्रयोग करना, जब तक कि आपको अपनी रणनीति के अनुकूल कोई नहीं मिल जाता।

शेयर बाजार में रुझानों की भविष्यवाणी करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। हालांकि किसी विशिष्ट स्टॉक के भविष्य के आंदोलन की भविष्यवाणी करना असंभव है, तकनीकी विश्लेषण और अनुसंधान का उपयोग करके आप बेहतर भविष्यवाणियां कर सकते हैं।

एक बढ़ती चलती औसत इंगित करती है कि सुरक्षा एक में है तेजी को बल, जबकि घटती चलती औसत यह इंगित करती है कि यह में है गिरावट. इसी तरह, तेजी के साथ ऊपर की ओर गति की पुष्टि की जाती है विदेशी, जो तब होता है जब एक अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि की चलती औसत से ऊपर हो जाती है। इसके विपरीत, एक मंदी के क्रॉसओवर के साथ नीचे की गति की पुष्टि की जाती है, जो तब होता है जब एक अल्पकालिक चलती औसत लंबी अवधि के चलती औसत से नीचे हो जाती है।

मूविंग एवरेज की गणना करते समय अपने आप में उपयोगी होते हैं, गणना अन्य तकनीकी विश्लेषण संकेतकों के लिए भी आधार बना सकती है, जैसे कि चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी).

चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) का उपयोग व्यापारियों द्वारा दो चलती औसत के बीच संबंधों की निगरानी के लिए किया जाता है। इसकी गणना आम तौर पर 12-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 26-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज घटाकर की जाती है।

जब एमएसीडी सकारात्मक है, अल्पकालिक औसत लंबी अवधि के औसत से ऊपर स्थित है। यह ऊपर की ओर गति का संकेत है। जब अल्पकालिक औसत लंबी अवधि के औसत से नीचे होता है, तो यह एक संकेत है कि गति नीचे की ओर है। कई व्यापारी शून्य रेखा से ऊपर या नीचे की चाल पर भी नजर रखेंगे। शून्य से ऊपर की चाल खरीदने का संकेत है, जबकि शून्य से नीचे का क्रॉस बेचने का संकेत है।

मूविंग एवरेज के प्रकार

सरल चलती औसत

मूविंग एवरेज का सबसे सरल रूप, जिसे सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) के रूप में जाना जाता है, की गणना एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान दिए गए मानों के अंकगणितीय माध्य को लेकर की जाती है। दूसरे शब्दों में, संख्याओं का एक सेट या वित्तीय साधनों के मामले में कीमतों को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर सेट में कीमतों की संख्या से विभाजित किया जाता है। किसी सुरक्षा की सरल चलती औसत की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है:

$\begin{matrix} एस। एम। ए। = \frac{{ए।}_{1.} + {ए।}_{2.} + \dots + {ए।}_{एन।}}{एन।} \\ कहाँ पे: \\ ए। = अवधि में औसत। एन। \\ एन। = समय अवधि की संख्या। \end{matrix}$ एसएमए=एनए1+ए2+…+एएनकहाँ पे:ए=अवधि में औसत एनएन=समय अवधि की संख्या

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए)

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक प्रकार का मूविंग एवरेज है जो हाल की कीमतों को नई जानकारी के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने के प्रयास में अधिक वजन देता है। ईएमए की गणना करने के लिए, आपको पहले किसी विशेष समयावधि में सरल चलती औसत (एसएमए) की गणना करनी चाहिए। इसके बाद, आपको ईएमए ("चिकनाई कारक" के रूप में संदर्भित) को भारित करने के लिए गुणक की गणना करनी चाहिए, जो आमतौर पर सूत्र का अनुसरण करता है: [२/(चयनित समय अवधि + १)]। तो, २०-दिवसीय चलती औसत के लिए, गुणक [२/(२०+१)] = ०.०९५२ होगा। फिर आप मौजूदा मूल्य पर पहुंचने के लिए पिछले ईएमए के साथ संयुक्त चिकनाई कारक का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ईएमए हाल की कीमतों को अधिक भार देता है, जबकि एसएमए सभी मूल्यों को समान भार प्रदान करता है।

$\begin{matrix} इ। एम। {ए।}_{टी।} = [{वी}_{टी।} \times (\frac{एस।}{1. + डी।})] + इ। एम। {ए।}_{वाई} \times [1. - (\frac{एस।}{1. + डी।})] \\ कहाँ पे: \\ इ। एम। {ए।}_{टी।} = ईएमए आज। \\ {वी}_{टी।} = मूल्य आज। \\ इ। एम। {ए।}_{वाई} = ईएमए कल। \\ एस। = चौरसाई। \\ डी। = दिनों की संख्या। \end{matrix}$ इएमएटी=[वीटी×(1+डीएस)]+इएमएआप×[1−(1+डीएस)]कहाँ पे:इएमएटी=ईएमए आजवीटी=मूल्य आजइएमएआप=ईएमए कलएस=चौरसाईडी=दिनों की संख्या

सरल मूविंग एवरेज (एसएमए) बनाम। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए)

ईएमए की गणना हाल के डेटा बिंदुओं पर अधिक जोर देती है। इस वजह से, ईएमए को एक माना जाता है भारित औसत हिसाब।

नीचे दिए गए आंकड़े में, प्रत्येक औसत में उपयोग की जाने वाली समयावधि समान है-15-लेकिन ईएमए एसएमए की तुलना में बदलती कीमतों पर अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। आप इस आंकड़े में यह भी देख सकते हैं कि जब कीमत एसएमए से बढ़ रही हो तो ईएमए का मूल्य अधिक होता है (और जब कीमत घट रही होती है तो यह एसएमए की तुलना में तेजी से गिरती है)। मूल्य परिवर्तनों के प्रति यह प्रतिक्रिया मुख्य कारण है कि कुछ व्यापारी एसएमए पर ईएमए का उपयोग करना पसंद करते हैं।

1:34

सामान्य गति

मूविंग एवरेज का उदाहरण

मूविंग एवरेज की गणना अलग-अलग प्रकार के आधार पर की जाती है: एसएमए या ईएमए। नीचे, हम 15 दिनों में निम्नलिखित समापन कीमतों के साथ एक सुरक्षा के एक साधारण चलती औसत (एसएमए) को देखते हैं:

सप्ताह 1 (5 दिन): 20, 22, 24, 25, 23
सप्ताह 2 (5 दिन): 26, 28, 26, 29, 27
सप्ताह 3 (5 दिन): 28, 30, 27, 29, 28

10-दिवसीय चलती औसत औसत से अधिक होगी समापन मूल्य पहले डेटा बिंदु के रूप में पहले 10 दिनों के लिए। अगला डेटा बिंदु जल्द से जल्द कीमत गिरा देगा, 11 दिन पर कीमत जोड़ देगा और औसत ले लेगा।

मूविंग एवरेज इंडिकेटर का उदाहरण

ए बोलिंगर बैंड® तकनीकी संकेतक में बैंड आमतौर पर दो होते हैं मानक विचलन एक साधारण चलती औसत से दूर। सामान्य तौर पर, ऊपरी बैंड की ओर बढ़ने से पता चलता है कि संपत्ति बन रही है अधिक खरीददार, जबकि निचले बैंड के करीब जाने से पता चलता है कि परिसंपत्ति बन रही है oversold. चूंकि मानक विचलन का उपयोग अस्थिरता के सांख्यिकीय माप के रूप में किया जाता है, यह संकेतक समायोजित करता है बाजार की स्थितियों के लिए ही।

सामान्यतःपूछे जाने वाले प्रश्न

चलती औसत क्या है?

मूविंग एवरेज एक ऐसा आँकड़ा है जो समय के साथ डेटा सीरीज़ में औसत बदलाव को दर्शाता है। वित्त में, विशिष्ट प्रतिभूतियों के लिए कीमतों के रुझान का ट्रैक रखने के लिए तकनीकी विश्लेषकों द्वारा अक्सर चलती औसत का उपयोग किया जाता है। मूविंग एवरेज में ऊपर की ओर रुझान एक सुरक्षा की कीमत या गति में वृद्धि का संकेत दे सकता है, जबकि नीचे की प्रवृत्ति को गिरावट के संकेत के रूप में देखा जाएगा। आज, चुनने के लिए कई प्रकार के मूविंग एवरेज हैं, जिनमें सरल उपायों से लेकर जटिल फ़ार्मुलों तक शामिल हैं, जिन्हें कुशलतापूर्वक गणना करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है।

मूविंग एवरेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है?

मूविंग एवरेज का व्यापक रूप से तकनीकी विश्लेषण में उपयोग किया जाता है, निवेश की एक शाखा जो प्रतिभूतियों और सूचकांकों के मूल्य आंदोलन पैटर्न को समझने और लाभ उठाने का प्रयास करती है। आम तौर पर, तकनीकी विश्लेषक मूविंग एवरेज का उपयोग यह पता लगाने के लिए करेंगे कि क्या सुरक्षा के लिए गति में बदलाव हो रहा है, जैसे कि सुरक्षा की कीमत में अचानक गिरावट आई है। दूसरी बार, वे अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए चलती औसत का उपयोग करेंगे कि एक बदलाव चल रहा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी के शेयर की कीमत उसके 200-दिवसीय चलती औसत से ऊपर उठती है, तो इसे एक तेजी के संकेत के रूप में लिया जा सकता है।

मूविंग एवरेज के कुछ उदाहरण क्या हैं?

निवेश में उपयोग के लिए कई अलग-अलग प्रकार के मूविंग एवरेज विकसित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) एक प्रकार का मूविंग एवरेज है जो हाल के कारोबारी दिनों में अधिक वजन देता है। इस प्रकार की चलती औसत अल्पकालिक व्यापारियों के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है जिनके लिए लंबी अवधि के ऐतिहासिक डेटा कम प्रासंगिक हो सकते हैं। दूसरी ओर, एक साधारण चलती औसत की गणना कीमतों की एक श्रृंखला के औसत से की जाती है, जबकि इसमें शामिल प्रत्येक मूल्य को समान भार दिया जाता है।