अपने लाभ के लिए मुद्रा सहसंबंधों का उपयोग करना

प्रभावी होना व्यापारी, अपनी पूरी समझ विभागके प्रति संवेदनशीलता बाजार की अस्थिरता महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से ऐसा है जब व्यापार विदेशी मुद्रा. इसलिये मुद्राओं जोड़े में कीमत की जाती है, कोई भी एकल जोड़ी दूसरों से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है। एक बार जब आप इन सहसंबंधों से अवगत हो जाते हैं और वे कैसे बदलते हैं, तो आप उनका उपयोग अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं।

सहसंबंध को परिभाषित करना

की अन्योन्याश्रयता का कारण मुद्रा जोड़े यह देखना आसान है: यदि आप जापानी येन (GBP/JPY जोड़ी) के विरुद्ध ब्रिटिश पाउंड का व्यापार कर रहे हैं, उदाहरण के लिए, आप वास्तव में एक व्यापार कर रहे हैं

यौगिक का जीबीपी/यूएसडी तथा USD/JPY जोड़े; इसलिए, GBP/JPY को एक से कुछ हद तक सहसंबद्ध होना चाहिए यदि ये दोनों अन्य मुद्रा जोड़े नहीं हैं। हालाँकि, मुद्राओं के बीच अन्योन्याश्रयता इस साधारण तथ्य से अधिक उपजी है कि वे जोड़े में हैं। जबकि कुछ मुद्रा जोड़े अग्रानुक्रम में आगे बढ़ेंगे, अन्य मुद्रा जोड़े विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं, जो अधिक जटिल ताकतों का परिणाम है।

सह - संबंध, वित्तीय दुनिया में, दो के बीच संबंधों का सांख्यिकीय उपाय है प्रतिभूतियों. NS सहसंबंध गुणांक -1.0 और +1.0 के बीच है। +1 के सहसंबंध का अर्थ है कि दो मुद्रा जोड़े 100% समय में एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। -1 के सहसंबंध का अर्थ है कि दो मुद्रा जोड़े 100% समय विपरीत दिशा में आगे बढ़ेंगे। शून्य के सहसंबंध का अर्थ है कि मुद्रा जोड़े के बीच संबंध पूरी तरह से यादृच्छिक है।

सहसंबंध का सूत्र है

​आर=∑(एक्स−एक्स)2​(यू−यू)2​∑(एक्स−एक्स)(यू−यू)​कहाँ पे:आर=सहसंबंध गुणांकएक्स=चर के प्रेक्षणों का औसत एक्सयू=चर के प्रेक्षणों का औसत यू​

सहसंबंध तालिका पढ़ना

सहसंबंधों के इस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, आइए निम्नलिखित तालिकाओं को देखें, जिनमें से प्रत्येक प्रमुख मुद्रा जोड़े के बीच सहसंबंध दिखा रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार हाल ही में)।

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि एक महीने में यूरो/अमरीकी डालर और GBP/USD में बहुत मजबूती थी सकारात्मक संबंध 0.95 का। इसका तात्पर्य यह है कि जब EUR/USD में तेजी आती है, GBP/USD में भी ९५% की वृद्धि होती है। पिछले छह महीनों में, सहसंबंध कमजोर (0.66) था, लेकिन लंबे समय में (एक वर्ष) दो मुद्रा जोड़े में अभी भी एक मजबूत संबंध है।

इसके विपरीत, EUR/USD और USD/CHF एक निकट-परिपूर्ण था नकारात्मक सहसंबंध -1.00 का। इसका तात्पर्य है कि 100% समय, जब EUR/USD में तेजी आई, USD/CHF बिक गया। यह संबंध लंबी अवधि में भी सही रहता है क्योंकि सहसंबंध के आंकड़े अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं।

फिर भी सहसंबंध हमेशा स्थिर नहीं रहते हैं। लेना यूएसडी/सीएडी और USD/CHF, उदाहरण के लिए। ०.९५ के गुणांक के साथ, पिछले वर्ष की तुलना में उनका एक मजबूत सकारात्मक सहसंबंध था, लेकिन पिछले महीने में यह संबंध काफी खराब हो गया, जो .२८ तक गिर गया। यह कई कारणों से हो सकता है जो अल्पावधि में कुछ राष्ट्रीय मुद्राओं के लिए तीखी प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं, जैसे कि एक रैली में तेल की कीमतें (जो विशेष रूप से कनाडा और यू.एस. अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है) या हठधर्मिता का बैंक ऑफ कनाडा.

सहसंबंध बदलते हैं

तब यह स्पष्ट है कि सहसंबंध बदल जाते हैं, जो सहसंबंधों में बदलाव का पालन करना और भी महत्वपूर्ण बना देता है। भावना और वैश्विक आर्थिक कारक बहुत गतिशील हैं और यहां तक ​​कि दैनिक आधार पर भी बदल सकते हैं। मजबूत सहसंबंध आज दो मुद्रा जोड़े के बीच लंबी अवधि के सहसंबंध के अनुरूप नहीं हो सकते हैं। इसलिए छह महीने पर एक नजर पीछे चल सहसंबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दो मुद्रा जोड़े के बीच औसत छह महीने के संबंध पर एक स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो अधिक सटीक होता है। कई कारणों से सहसंबंध बदलते हैं, जिनमें से सबसे आम में विचलन शामिल है मौद्रिक नीतियां, एक निश्चित मुद्रा जोड़ी की संवेदनशीलता माल कीमतों, साथ ही साथ अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक कारक।

सहसंबंधों की गणना स्वयं करें

अपने सहसंबंध युग्मों की दिशा और ताकत पर वर्तमान रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्वयं उनकी गणना करें। यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में काफी सरल है। सॉफ्टवेयर बड़ी संख्या में इनपुट के लिए सहसंबंधों की शीघ्र गणना करने में मदद करता है।

एक साधारण सहसंबंध की गणना करने के लिए, बस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उपयोग करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. बहुत चार्टिंग पैकेज (यहां तक ​​​​कि कुछ मुफ्त वाले) आपको ऐतिहासिक दैनिक मुद्रा मूल्य डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं, जिसे आप तब एक्सेल में ले जा सकते हैं। एक्सेल में, केवल सहसंबंध फ़ंक्शन का उपयोग करें, जो है =CORREL(श्रेणी 1, श्रेणी 2)। एक साल, छह-, तीन-, और एक महीने की पिछली रीडिंग समय के साथ सहसंबंध में समानता और अंतर का सबसे व्यापक दृष्टिकोण देती है; हालाँकि, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आप इनमें से कौन सी या कितनी रीडिंग का विश्लेषण करना चाहते हैं।

यहाँ सहसंबंध-गणना प्रक्रिया की चरण दर चरण समीक्षा की गई है:

1. अपने दो मुद्रा जोड़े के लिए मूल्य निर्धारण डेटा प्राप्त करें; कहते हैं, GBP/USD और USD/JPY।
2. दो अलग-अलग कॉलम बनाएं, जिनमें से प्रत्येक को इनमें से एक जोड़े के साथ लेबल किया गया हो। फिर आपके द्वारा विश्लेषण की जा रही समयावधि के दौरान प्रत्येक जोड़ी के लिए पिछले दैनिक मूल्यों के साथ कॉलम भरें।
3. किसी एक कॉलम के नीचे, एक खाली स्लॉट में, टाइप करें =CORREL(.
4. किसी एक मूल्य निर्धारण कॉलम में सभी डेटा को हाइलाइट करें; आपको सूत्र बॉक्स में कक्षों की एक श्रेणी मिलनी चाहिए।
5. एक नए सेल को दर्शाने के लिए अल्पविराम टाइप करें।
6. अन्य मुद्रा के लिए चरण 3-5 दोहराएं।
7. सूत्र को बंद करें ताकि यह दिखाई दे =CORREL(A1:A50,B1:B50)।
8. उत्पादित संख्या दो मुद्रा जोड़े के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करती है।

भले ही सहसंबंध समय के साथ बदलते हैं, लेकिन हर दिन अपने नंबर अपडेट करना आवश्यक नहीं है; हर कुछ हफ्तों में एक बार या महीने में कम से कम एक बार अपडेट करना आम तौर पर एक अच्छा विचार है।

विदेशी मुद्रा व्यापार करने के लिए सहसंबंधों का उपयोग कैसे करें

अब जब आप सहसंबंधों की गणना करना जानते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप उन्हें अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करें।

सबसे पहले, वे दो पदों में प्रवेश करने से बचने में आपकी सहायता कर सकते हैं जो एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, उदाहरण के लिए, यह जानकर कि EUR/USD और USD/CHF लगभग 100% समय विपरीत दिशाओं में चलते हैं, आप देखें कि लंबे EUR/USD और लॉन्ग USD/CHF का पोर्टफोलियो होना वस्तुतः कोई स्थिति नहीं होने के समान है- क्योंकि, जैसा कि सहसंबंध इंगित करता है, जब EUR/USD रैली करता है, तो USD/CHF एक से गुजरना होगा। बेच दो. दूसरी ओर, लंबे EUR/USD और long. को होल्ड करना AUD/USD या एनजेडडी/यूएसडी एक ही स्थिति पर दोहरीकरण के समान है क्योंकि सहसंबंध इतने मजबूत हैं।

विविधता विचार करने के लिए एक और कारक है। चूंकि EUR/USD और AUD/USD सहसंबंध परंपरागत रूप से १००% सकारात्मक नहीं है, व्यापारी इन दो जोड़े का उपयोग अपने जोखिम को कुछ हद तक विविधता प्रदान करने के लिए कर सकते हैं, जबकि अभी भी एक मुख्य दिशात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, a को व्यक्त करने के लिए मंदी USD पर आउटलुक, व्यापारी, EUR/USD के दो लॉट खरीदने के बजाय, EUR/USD का एक लॉट और AUD/USD का एक लॉट खरीद सकता है।

दो अलग-अलग मुद्रा जोड़े के बीच अपूर्ण सहसंबंध अधिक विविधीकरण और मामूली कम जोखिम की अनुमति देता है। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में अलग-अलग मौद्रिक नीति पूर्वाग्रह हैं, इसलिए डॉलर की रैली की स्थिति में, ऑस्ट्रलियन डॉलर से कम प्रभावित हो सकता है यूरो, या विपरीत।

एक व्यापारी अलग भी उपयोग कर सकता है रंज या अपने लाभ के लिए मूल्यों को इंगित करता है। आइए एक बार फिर EUR/USD और USD/CHF पर विचार करें। उनका लगभग पूर्ण नकारात्मक सहसंबंध है, लेकिन EUR/USD में एक पिप मूव का मूल्य. के लिए $10 है बहुत सी १००,००० इकाइयाँ जबकि USD/CHF में एक पिप चाल का मूल्य समान संख्या के लिए $९.२४ है इकाइयां इसका तात्पर्य है कि व्यापारी USD/CHF का उपयोग कर सकते हैं बाड़ा यूरो/यूएसडी एक्सपोजर।

यहां बताया गया है कि हेज कैसे काम करेगा: मान लें कि एक ट्रेडर के पास १००,००० यूनिट्स का एक छोटा EUR/USD लॉट और १००,००० यूनिट्स का एक छोटा USD/CHF लॉट था। जब EUR/USD में 10 पिप्स या पॉइंट्स की वृद्धि होती है, तो ट्रेडर की पोजीशन पर $100 नीचे हो जाएगा। हालांकि, चूंकि USD/CHF EUR/USD के विपरीत चलता है, इसलिए USD/CHF की छोटी पोजीशन लाभदायक होगी, संभावित रूप से $92.40 तक दस पिप्स के ऊपर जाने की संभावना है। यह बदल जाएगा कुल घाटा पोर्टफोलियो में -$७.६० के बजाय -$१००। बेशक, इस बचाव का मतलब मजबूत EUR/USD बिकवाली की स्थिति में कम लाभ भी है, लेकिन सबसे खराब स्थिति में, नुकसान अपेक्षाकृत कम हो जाता है।

भले ही आप अपनी स्थिति में विविधता लाना चाहते हों या इसके लिए वैकल्पिक जोड़ियों की तलाश कर रहे हों लाभ लें आपके विचार से, विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण प्रवृत्तियों के बीच संबंध के बारे में जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन सभी पेशेवर व्यापारियों के लिए शक्तिशाली ज्ञान है जिनके पास एक से अधिक मुद्रा जोड़ी है ट्रेडिंग खाते. इस तरह के ज्ञान से व्यापारियों को मुनाफे में विविधता लाने, बचाव करने या दोगुना करने में मदद मिलती है।

तल - रेखा

एक प्रभावी ट्रेडर बनने और अपने एक्सपोजर को समझने के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न मुद्रा जोड़े एक दूसरे के संबंध में कैसे चलते हैं। कुछ मुद्रा जोड़े एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, जबकि अन्य ध्रुवीय विपरीत हो सकते हैं। मुद्रा सहसंबंध के बारे में सीखने से व्यापारियों को अपने पोर्टफोलियो को अधिक उचित तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। आपकी परवाह किए बिना ट्रेडिंग रणनीति और क्या आप अपनी स्थिति में विविधता लाना चाहते हैं या अपने दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक जोड़ियों की तलाश कर रहे हैं, यह विभिन्न मुद्रा जोड़े और उनके स्थानांतरण प्रवृत्तियों के बीच संबंध को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है।