मार्केट रिवर्सल और उन्हें कैसे स्पॉट करें

वश में कर लेना ट्रेंडिंग स्टॉक या अन्य प्रकार की संपत्ति में उतार-चढ़ाव आकर्षक हो सकता है। हालांकि, एक में पकड़ा जा रहा है उलट ट्रेंडिंग स्टॉक का पीछा करने वाले अधिकांश व्यापारियों को डर लगता है। रिवर्सल किसी भी समय स्टॉक या अन्य प्रकार के परिसंपत्ति परिवर्तनों की प्रवृत्ति की दिशा है। एक ट्रेडर को रिवर्सल सिग्नल की संभावना का पता लगाने में सक्षम होने के कारण उन्हें अपने ट्रेड से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए जब स्थितियां अब अनुकूल न दिखें। रिवर्सल सिग्नल का उपयोग नए ट्रेडों को ट्रिगर करने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि रिवर्सल से एक नया चलन शुरू हो सकता है।

अपनी पुस्तक "द लॉजिकल ट्रेडर" में, मार्क फिशर संभावित बाजार में सबसे ऊपर और नीचे की पहचान के लिए तकनीकों पर चर्चा करता है। जबकि फिशर की तकनीकें उसी उद्देश्य की पूर्ति करती हैं जैसे सिर और कंधों या डबल टॉप/बॉटम चार्ट पैटर्न थॉमस बल्कोव्स्की के मौलिक काम "चार्ट पैटर्न के विश्वकोश," फिशर के तरीकों में चर्चा की गई निवेशकों को वर्तमान की दिशा में संभावित परिवर्तनों की प्रारंभिक चेतावनी देते हुए, जल्द ही संकेत प्रदान करें प्रवृत्ति।

फिशर जिस एक तकनीक की चर्चा करता है उसे "सुशी रोल।" हालांकि इसका भोजन से कोई लेना-देना नहीं है, इसकी कल्पना दोपहर के भोजन के दौरान की गई थी, जिसके दौरान कई व्यापारियों ने बाजार की व्यवस्था पर चर्चा की थी।

सुशी रोल रिवर्सल पैटर्न

फिशर सुशी रोल रिवर्सल पैटर्न को 10 बार की अवधि के रूप में परिभाषित करता है जिसमें पहले पांच (अंदर की सलाखों) के भीतर सीमित हैं ऊँचाइयों और चढ़ावों की एक संकीर्ण सीमा और दूसरी पाँच (बारों के बाहर) पहले पाँच को उच्च और निम्न दोनों के साथ समाहित करती है। पैटर्न एक मंदी या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के समान है, सिवाय इसके कि दो सिंगल बार के पैटर्न के बजाय, यह कई बार से बना है।

जब सुशी रोल पैटर्न एक डाउनट्रेंड में प्रकट होता है, तो यह एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल की चेतावनी देता है, जो शॉर्ट पोजीशन को खरीदने या बाहर निकलने का संभावित अवसर दिखाता है। यदि सुशी रोल पैटर्न एक अपट्रेंड के दौरान होता है, तो व्यापारी एक लंबी स्थिति बेच सकता है या संभवतः एक छोटी स्थिति में प्रवेश कर सकता है।

जबकि फिशर पांच- या 10-बार पैटर्न पर चर्चा करता है, न तो संख्या और न ही बार की अवधि पत्थर में निर्धारित की जाती है। चाल एक पैटर्न की पहचान करने के लिए है जिसमें अंदर और बाहर दोनों बार की संख्या सबसे अच्छी है फिट, चुने हुए स्टॉक या कमोडिटी को देखते हुए, और उस समय सीमा का उपयोग करना जो कुल वांछित समय से मेल खाती हो व्यापार।

दूसरा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न जो फिशर बताते हैं, लंबी अवधि के व्यापारी के लिए अनुशंसित है और इसे कहा जाता है बाहरी उत्क्रमण हफ्ता। यह एक सुशी रोल के समान है, सिवाय इसके कि यह सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को समाप्त होने वाले दैनिक डेटा का उपयोग करता है। पैटर्न में कुल 10 दिन लगते हैं और तब होता है जब एक सप्ताह के भीतर पांच-दिवसीय ट्रेडिंग के तुरंत बाद एक बाहरी या व्यस्त सप्ताह होता है जिसमें उच्च और निम्न निम्न होता है।

सुशी रोल रिवर्सल का परीक्षण

NASDAQ कम्पोजिट इंडेक्स पर एक परीक्षण आयोजित किया गया था यह देखने के लिए कि क्या सुशी रोल पैटर्न 1990 और 2004 के बीच 14 साल की अवधि में टर्निंग पॉइंट की पहचान करने में मदद कर सकता है। बाहरी उत्क्रमण सप्ताह की अवधि को दोगुना करके दो 10-दैनिक बार अनुक्रमों में, सिग्नल कम बार-बार थे लेकिन अधिक विश्वसनीय साबित हुए। चार्ट के निर्माण में दो व्यापारिक सप्ताह बैक-टू-बैक का उपयोग करना शामिल था, ताकि पैटर्न सोमवार को शुरू हो और पूरा होने में औसतन चार सप्ताह लगें। इस पैटर्न को रोलिंग इनसाइड/आउटसाइड रिवर्सल (RIOR) माना गया।

पैटर्न के हर दो सप्ताह के खंड (साप्ताहिक चार्ट पर दो बार, जो 10 व्यापारिक दिनों के बराबर है) को एक आयत द्वारा रेखांकित किया गया है। मैजेंटा ट्रेंडलाइन प्रमुख प्रवृत्ति को दर्शाती हैं। पैटर्न अक्सर एक अच्छी पुष्टि के रूप में कार्य करता है कि प्रवृत्ति बदल गई है और एक प्रवृत्ति लाइन ब्रेक के तुरंत बाद इसका पालन किया जाएगा।

एक बार पैटर्न बनने के बाद, a झड़ने बंद छोटे ट्रेडों के लिए पैटर्न के ऊपर या लंबे ट्रेडों के पैटर्न के नीचे रखा जा सकता है।

परीक्षण इस आधार पर आयोजित किया गया था कि लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए रोलिंग इनसाइड/आउटसाइड रिवर्सल (RIOR) का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है, इसकी तुलना एक निवेशक द्वारा की जाती है। खरीदें और पकड़ें रणनीति। भले ही NASDAQ कंपोजिट मार्च 2000 में 5132 पर सबसे ऊपर रहा (इसके बाद लगभग 80% सुधार के कारण), 2 जनवरी 1990 को खरीदारी, और ३० जनवरी, २००४ को परीक्षण अवधि के अंत तक होल्डिंग, अभी भी ३,५६७ कारोबारी दिनों (१४.१) में बाय-एंड-होल्ड निवेशक १५८५ अंक अर्जित करता। वर्षों)। निवेशक ने औसतन 10.66 फीसदी का सालाना रिटर्न अर्जित किया होगा।

वह ट्रेडर जिसने RIOR बाय सिग्नल (पैटर्न का 21वां दिन) के बाद दिन के ओपन में लॉन्ग पोजीशन में प्रवेश किया और जो दिन में ओपन में बिका एक बिक्री संकेत के बाद, 29 जनवरी, 1991 को अपने पहले व्यापार में प्रवेश किया होगा, और 30 जनवरी, 2004 को अंतिम व्यापार से बाहर निकल जाएगा (समापन की समाप्ति के साथ) परीक्षण)। इस व्यापारी ने कुल 11 व्यापार किए होंगे और बाजार में 1,977 व्यापारिक दिनों (7.9 वर्ष) या 55.4% समय के लिए बाजार में रहा होगा।

हालांकि, इस व्यापारी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया होगा, कुल ३,५३१.९४ अंक या खरीद-और-पकड़ रणनीति के २२५% पर कब्जा कर लिया। जब बाजार में समय पर विचार किया जाता है, तो RIOR व्यापारी का वार्षिक रिटर्न 29.31% होता, जिसमें लागत शामिल नहीं होती आयोगों.

साप्ताहिक डेटा का उपयोग करना

साप्ताहिक डेटा का उपयोग करते हुए NASDAQ समग्र सूचकांक पर एक ही परीक्षण आयोजित किया गया था: ऊपर उपयोग किए गए 10 दिनों (या दो सप्ताह) के बजाय 10 सप्ताह के डेटा का उपयोग करना। इस बार, पहले या अंदर के आयत को 10 सप्ताह और दूसरे या बाहरी आयत को आठ सप्ताह के लिए सेट किया गया था, क्योंकि यह संयोजन दो पांच-सप्ताह के आयतों या दो 10-सप्ताह. की तुलना में बिक्री संकेत उत्पन्न करने में बेहतर पाया गया आयताकार।

कुल मिलाकर, पांच संकेत उत्पन्न हुए और लाभ २,९२३.७७ अंक था। व्यापारी कुल ७१३.४ सप्ताहों (१४.१ वर्ष) में से ३८१ (७.३ वर्ष) या समय के ५३% के लिए बाजार में रहा होगा। यह 21.46% की वार्षिक रिटर्न के लिए काम करता है। साप्ताहिक RIOR प्रणाली एक अच्छी प्राथमिक व्यापार प्रणाली है, लेकिन इस उदाहरण से पहले चर्चा की गई दैनिक प्रणाली को बैकअप संकेत प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में शायद सबसे मूल्यवान है।

ट्रेंड रिवर्सल कन्फर्मेशन

भले ही 10 मिनट के बार या साप्ताहिक बार का इस्तेमाल किया गया हो, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेडिंग सिस्टम ने काम किया परीक्षणों में अच्छी तरह से, कम से कम परीक्षण अवधि में, जिसमें पर्याप्त अपट्रेंड और दोनों शामिल थे डाउनट्रेंड।

हालांकि, स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया गया कोई भी संकेतक एक व्यापारी को परेशानी में डाल सकता है। तकनीकी विश्लेषण का एक स्तंभ पुष्टि का महत्व है। जब संकेतों की पुष्टि करने के लिए एक द्वितीयक संकेतक का उपयोग किया जाता है तो एक व्यापारिक तकनीक कहीं अधिक विश्वसनीय होती है।

बाजार के ऊपर या नीचे चुनने की कोशिश में जोखिम को देखते हुए, यह आवश्यक है कि कम से कम, ट्रेडर सिग्नल की पुष्टि करने के लिए ट्रेंडलाइन ब्रेक का उपयोग करता है और हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करता है गलत। हमारे परीक्षणों में, सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) ने नकारात्मक विचलन के रास्ते में कई उलट बिंदुओं पर भी अच्छी पुष्टि की।

उलटफेर नई ऊँचाई या चढ़ाव की ओर बढ़ने के कारण होता है। इसलिए, ये पैटर्न आगे भी बाजार में चलते रहेंगे। एक निवेशक वर्तमान मूल्य चार्ट पर अन्य संकेतकों से पुष्टि के साथ-साथ इस प्रकार के पैटर्न को देख सकता है।

तल - रेखा

मार्केट बॉटम्स में प्रवेश करने और शीर्ष पर बाहर निकलने के लिए टाइमिंग ट्रेडों में हमेशा जोखिम शामिल होगा। सुशी रोल, आउटसाइड रिवर्सल वीक, या रोलिंग इनसाइड/आउट रिवर्सल जैसी तकनीक-जब एक पुष्टिकरण संकेतक के साथ संयोजन के रूप में उपयोग किया जाता है-बहुत उपयोगी हो सकता है ट्रेडिंग रणनीतियाँ व्यापारी को अपनी मेहनत की कमाई को अधिकतम करने और उसकी रक्षा करने में मदद करने के लिए।