Hogyan lehet kiszámítani az R-négyzetet Excelben?
Mi az R-négyzet?
A pénzügyi világban, R-négyzet egy olyan statisztikai mérőszám, amely az a százalékát jelenti alapok vagy a a biztonságot mozdulatokkal magyarázható mozdulatok a viszonyítási alap index. Ahol a korreláció magyarázza a független és függő változó közötti kapcsolat erősségét, Az R-négyzet elmagyarázza, hogy az egyik változó varianciája mennyiben magyarázza a másik változóját változó. Az R-négyzet képlete egyszerűen korrelációs négyzet.
Gyakori hibák az R-négyzettel
Az első leggyakoribb hiba, ha feltételezzük, hogy az R-négyzet a +/- 1-et megközelíti, statisztikailag szignifikáns. A +/- 1-hez közelítő leolvasás határozottan növeli a tényleges statisztikai szignifikancia esélyeit, de további vizsgálatok nélkül lehetetlen tudni az eredmény alapján. A statisztikai tesztelés egyáltalán nem egyszerű; több okból is bonyolulttá válhat. Ezt röviden megérintve a korreláció (és így az R-négyzet) kritikus feltételezése, hogy a változók függetlenek, és a köztük lévő kapcsolat lineáris. Elméletileg ezeket az állításokat tesztelné, hogy megállapítsa, megfelelő -e a korrelációs számítás.
A második leggyakoribb hiba, hogy elfelejtik az adatokat egységes egységbe normalizálni. Ha korrelációt (vagy R-négyzetet) számol kettőre béták, akkor az egységek már normalizálódtak: Az egység az béta. Ha azonban korrelálni akar készletek, kritikus, hogy normalizálja őket százalékos hozamra, és ne a részvényárfolyam -változásokat. Ez túl gyakran fordul elő, még a befektetési szakemberek körében is.
For részvényárfolyam korreláció (vagy R-négyzet), akkor lényegében két kérdést tesz fel: Mi az Visszatérés bizonyos időszakok alatt, és hogyan viszonyul ez az eltérés egy másikhoz értékpapír szórás ugyanazon időszakban? Két értékpapírnak magas korrelációja lehet (vagy R-négyzet), ha a hozam napi százalékos változás az elmúlt 52 hétben, de alacsony korreláció, ha a hozam havi változás az elmúlt 52 hétben. Melyik a jobb"? Valóban nincs tökéletes válasz, és ez a teszt céljától függ.
Hogyan lehet kiszámítani az R-négyzetet Excelben
Számos módszer létezik az R-négyzet kiszámítására Excelben.
A legegyszerűbb módja két adathalmaz beszerzése és a beépített R-négyzet képlet használata. A másik alternatíva az, hogy keressünk egy összefüggést, majd négyzetbe helyezzük. Mindkettő az alábbiakban látható: