Szűrőszabály meghatározása és példa

Mi az a szűrési szabály?

A szűrési szabály a kereskedési stratégia amelyben egy műszaki elemző szabályokat állapít meg arra vonatkozóan, hogy mikor kell vásárolni és eladni befektetéseket, a korábbi árakhoz viszonyított százalékos változások alapján. A szűrési szabály általában az ármozgáson alapul, vagy azon a meggyőződésen, hogy az emelkedő árak hajlamosak tovább emelkedni, és az árak csökkenése tovább csökken. Egy bizonyos százalékos emelkedés vételt, míg egy bizonyos százalékos csökkenés eladást vált ki.

Bár a kereskedő dönthet az ellenkezőjéről is. Ez egy szubjektív stratégia, mivel a kiválasztott százalékos szint a részvény árfolyamának elemzői értelmezésén alapul.

A szűrési szabályok megértése

Műszaki elemzők mérlegelési jogkörüket alkalmazzák a szűrőszabály -kereskedelem paramétereinek beállításakor. Általában a szűrési szabályok az eszköz árdiagramjából meghatározott történelmi tendenciákon és értékpapírár -mintákon alapulnak. Például egy műszaki kereskedő észreveheti, hogy ha az ár 5% -kal emelkedik egy adott szintről, akkor hajlamos további 10% -kal elmozdulni ugyanebben az irányban. Ezért a kereskedő kihasználhatja ezt, ha szűrőszabályt használ, és figyeli a részvényeket (vagy bármely olyan eszközt, amely számára a szabály előnyös), amelyek 5% -kal lejjebb kerülnek záróár, alacsony vagy magas. A kereskedő vagy elemző azt is meghatározza, hogy melyik áron alapozzák meg a költözést, például a magas, alacsony vagy záró árat ársáv, vagy más technikailag fontos árszint.

Általában a százalékos arány rövidebb távú tendenciákon alapul, amelyek gyakran az árszűrő aktiválását eredményezik az értékpapírok 1% és 10% közötti mozgásában. A szintek kisebbek is lehetnek, például 0,2% vagy 0,5%, ha alapul veszik napközben ármozgások.

Például az 1% -os vételi/eladási szűrő szabály értelmében a kereskedő akkor vásárol részvényt, ha annak ára 1% -kal emelkedik a előző zárás (vagy alacsony vagy magas), és eladja, ha ára 1% -kal esik egy korábbi zárás alá (vagy alacsony vagy magas).

A kereskedőnek azt is el kell döntenie, hogy mindkét irányban, fel és le, vagy csak egy irányban kíván kereskedni. Például, ha a trend felfelé mutat, a kereskedő dönthet úgy, hogy vásárol, ha az ár 1%-kal emelkedik, és elad, ha az ár 1%-kal csökken, de nem short eladás amikor 1%-kal csökken.

Egy másik kereskedő dönthet úgy, hogy 1% -os emeléssel vásárol és elad és rövid az 1% -os csökkenés. Aztán 1% -os emelkedéssel ők borító a rövid és megint hosszú. Ebben az esetben mindig van pozíciójuk.

Szűrőszabályok megvalósítása

A szűrési szabályok végrehajtásához olyan szoftverre van szükség, amely biztosítja ezt a funkciót. Általában, technikai elemzés a kereskedési szoftverek vagy diagramok beállíthatók arra, hogy a befektető preferenciái alapján riasztásokat küldjenek vagy ügyleteket hajtsanak végre.

Néhány kereskedők választhatja automatizált kereskedés amely lehetővé teszi számukra a kereskedési lehetőségek gyorsabb kihasználását. Amikor egy jel aktiválódik, a szoftver automatikusan átveszi a kereskedést. Más helyzetekben a kereskedők értesülhetnek az árváltozásokról, hogy saját befektetési döntéseiket hozzák meg.

A beállított paraméterektől függően egy szűrési szabály nagyszámú ügyletet vagy kis számú kereskedést eredményezhet minden nap, hét, hónap vagy év során. A kis paraméterek, például 1% sokkal több kereskedést indítanak el, mint egy 15% vagy 20% -os szűrő.

Ha nagyszámú ügyletet végez, jutalékok és pozíció mérete tényező. A jutaléknak elég alacsonynak kell lennie, és a pozíció méretének elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy fedezze a gyakori kereskedés költségeit kis ármozgások esetén.

Példa a napi kereskedési részvények szűrési szabályára

Tegyük fel, hogy egy napi kereskedő érdeklődik a 0,6% -os szűrési szabály alkalmazása iránt a Twitter Inc. (TWTR).

Ha az ár 0,6% -kal mozog a közelmúltban lengjen magasan vagy alacsony, a kereskedő ebbe az irányba lép be. Kilépnek az eredeti pozíciójukból és a tartalék pozícióikból, ha az ár 0,6% -kal az ellenkező irányba mozog (magas vagy alacsony ingadozás esetén). További szűrőként csak a stratégiát alkalmazzák reggel 9.30 és délután között. Minden nyitott pozícióból délben lépnek ki.

A diagram azt mutatja, hogyan alakulhatott ki ez egy olyan napon, amikor a részvény 3% felett mozgott a megengedett időtartam alatt.

Az első kereskedelem 2,29% -os nyereséget eredményez. A második kereskedelem 0,14% -os nyereséget eredményez. A harmadik kereskedelem 0,03% -os nyereséget eredményez. Ez azt feltételezi, hogy nem csúszás megrendelésekre. A jutalékokat is figyelembe kell venni.

A tárgyalt stratégia csak demonstrációs célokat szolgál, és nem ajánlás vagy tanács.