Bagaimana Semivarians Mengukur Data

Apa itu Semivarians?

Semivarians adalah pengukuran data yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko penurunan dari suatu portofolio investasi. Semivarians dihitung dengan mengukur penyebaran dari semua pengamatan yang berada di bawah rata-rata atau nilai target dari sekumpulan data. Semivarians adalah rata-rata deviasi kuadrat dari nilai-nilai yang lebih kecil dari rata-rata.

Takeaways Kunci

Rumus semivarians dapat digunakan untuk mengukur risiko penurunan portofolio.
Semivarians hanya mempertimbangkan pengamatan yang berada di bawah rata-rata kumpulan data.
Program spreadsheet dapat berguna dalam menghitung semivarians untuk portofolio Anda.

Memahami Semivarians

Rumus untuk Semivarians Is

$\begin{matrix} Semivarian. = \frac{1.}{n.} \times \sum_{{R.}_{T.} < Rata-rata.}^{n.} (Rata-rata. - {R.}_{T.})^{2.} \\ di mana: \\ n. = Jumlah total pengamatan di bawah rata-rata. \\ {R.}_{T.} = Nilai yang diamati. \end{matrix}$ Semivarians=n1×RT<Rata-rata∑n(Rata-rata−RT)2di mana:n=Jumlah total pengamatan di bawah rata-rataRT=Nilai yang diamati

instagram viewer

Apa yang Semivarians Memberitahu Anda?

Semivarian mirip dengan perbedaan, tetapi hanya mempertimbangkan pengamatan yang berada di bawah rata-rata. Semivarians adalah alat yang berguna dalam analisis portofolio atau aset karena menyediakan ukuran untuk risiko kerugian.

Ketika simpangan baku dan varians memberikan ukuran keriangan, semivarians hanya melihat fluktuasi negatif suatu aset. Semivarians dapat digunakan untuk menghitung kerugian rata-rata yang dapat ditimbulkan oleh portofolio karena menetralkan semua nilai di atas rata-rata, atau di atas pengembalian target investor.

Untuk menghindari risiko investor, menentukan alokasi portofolio yang optimal dengan meminimalkan semivarians dapat mengurangi kemungkinan penurunan nilai portofolio yang besar.

Hitung Dengan Spreadsheet

Untuk menggunakan program spreadsheet untuk menghitung semivarians:

Buat kolom—misalnya, kolom A—yang terdiri dari semua pengembalian dalam portofolio.
Hapus semua pengembalian di atas rata-rata dari kolom A.
Di kolom B, kurangi pengembalian yang tersisa di kolom A dari rata-rata.
Di kolom C, kuadratkan selisihnya, temukan jumlahnya, dan bagi jumlah tersebut dengan jumlah pengembalian yang berada di bawah rata-rata.

Spreadsheet yang berbeda mungkin memiliki fungsi yang berbeda dan beberapa memiliki cara atau pintasan yang lebih mudah untuk melakukan penghitungan ini.