MACD dan Stochastic: Strategi Persilangan Ganda

Tanyakan kepada pedagang teknis mana pun dan mereka akan memberi tahu Anda bahwa indikator yang tepat diperlukan untuk secara efektif menentukan perubahan pola harga saham secara efektif. Namun, apa pun yang dapat dilakukan oleh satu indikator "benar" untuk membantu seorang pedagang, dua indikator yang kompatibel dapat melakukannya dengan lebih baik.

Artikel ini bertujuan untuk mendorong para pedagang untuk mencari dan mengidentifikasi crossover MACD bullish bersamaan dengan crossover stokastik bullish dan menggunakan indikator ini sebagai titik masuk untuk berdagang.

Memasangkan Stochastic dan MACD

Mencari dua indikator populer yang bekerja sama dengan baik menghasilkan pasangan osilator stokastik dan divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD). Tim ini bekerja karena stokastik membandingkan harga saham harga penutup untuk kisaran harganya selama periode waktu tertentu, sedangkan MACD adalah pembentukan dua rata-rata bergerak yang menyimpang dari dan konvergen satu sama lain. Kombinasi dinamis ini sangat efektif jika digunakan secara maksimal.

Bekerja di Stochastic

Sejarah dari stokastik osilator diisi dengan inkonsistensi. Sebagian besar sumber keuangan mengidentifikasi George C. Lane, seorang analis teknikal yang mempelajari stokastik setelah bergabung dengan Pendidik Investasi pada tahun 1954, sebagai pencipta osilator stokastik. Lane, bagaimanapun, membuat pernyataan yang bertentangan tentang penemuan osilator stokastik. Mungkin kepala Pendidik Investasi saat itu, Ralph Dystant, atau bahkan kerabat tak dikenal dari seseorang di dalam organisasi, yang menciptakannya.

Sekelompok analis kemungkinan besar menemukan osilator antara kedatangan Lane di Pendidik Investasi pada tahun 1954 dan 1957, ketika Lane mengklaim hak cipta untuk itu.

Ada dua komponen pada osilator stokastik: %K dan %D. %K adalah garis utama yang menunjukkan jumlah periode waktu, dan %D adalah rata-rata bergerak dari %K.

Memahami bagaimana stokastik terbentuk adalah satu hal, tetapi mengetahui bagaimana stokastik akan bereaksi dalam situasi yang berbeda lebih penting. Contohnya:

• Pemicu umum terjadi ketika garis %K turun di bawah 20—stok dipertimbangkan oversold, dan itu adalah sinyal beli.
• Jika %K memuncak tepat di bawah 100 dan mengarah ke bawah, stok harus dijual sebelum nilainya turun di bawah 80.
• Umumnya, jika nilai %K naik di atas %D, maka a beli sinyal ditunjukkan oleh crossover ini, asalkan nilainya di bawah 80. Jika mereka berada di atas nilai ini, keamanan dianggap jenuh beli.

Mengoperasikan MACD

Sebagai alat perdagangan serbaguna yang dapat mengungkapkan harga momentum, MACD juga berguna dalam mengidentifikasi tren dan arah harga. Indikator MACD memiliki kekuatan yang cukup untuk berdiri sendiri, tetapi fungsi prediksinya tidak mutlak. Digunakan dengan indikator lain, MACD benar-benar dapat meningkatkan keuntungan trader.

Jika seorang pedagang perlu menentukan kekuatan tren dan arah saham, letakkan garis rata-rata bergeraknya ke MACD histogram sangat berguna. NS MACD juga dapat dilihat sebagai histogram saja.

Perhitungan MACD

Untuk memasukkan indikator berosilasi yang berfluktuasi di atas dan di bawah nol ini, diperlukan perhitungan MACD sederhana. Dengan mengurangkan 26-hari rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dari harga sekuritas dari rata-rata pergerakan 12 hari dari harganya, nilai indikator berosilasi ikut bermain. sekali garis pemicu (EMA sembilan hari) ditambahkan, perbandingan keduanya menciptakan gambaran perdagangan. Jika nilai MACD lebih tinggi dari EMA sembilan hari, itu dianggap sebagai crossover rata-rata bergerak bullish.

Sangat membantu untuk dicatat bahwa ada beberapa cara terkenal untuk menggunakan MACD:

• Yang terpenting adalah mengawasi divergensi atau a penyeberangan dari garis tengah histogram; NS MACD menggambarkan peluang beli di atas nol dan peluang jual di bawah.
• Yang lain adalah memperhatikan persilangan garis rata-rata bergerak dan hubungannya dengan garis tengah.

Mengintegrasikan Crossover Bullish

Untuk dapat menetapkan bagaimana mengintegrasikan crossover MACD bullish dan crossover stochastic bullish ke dalam strategi konfirmasi tren, kata "bullish" perlu dijelaskan. Dalam istilah yang paling sederhana, bullish mengacu pada sinyal kuat untuk harga yang terus naik. Sinyal bullish adalah apa yang terjadi ketika rata-rata pergerakan yang lebih cepat melintasi rata-rata pergerakan yang lebih lambat, menciptakan momentum pasar dan menyarankan kenaikan harga lebih lanjut.

• Dalam kasus MACD bullish, ini akan terjadi ketika nilai histogram berada di atas keseimbangan garis, dan juga ketika garis MACD bernilai lebih besar dari EMA sembilan hari, juga disebut "garis sinyal MACD."
• Stochastic bullish perbedaan terjadi ketika nilai %K melewati %D, mengkonfirmasi kemungkinan perputaran harga.

Crossover beraksi: Genesee & Wyoming Inc.

Di bawah ini adalah contoh bagaimana dan kapan menggunakan stochastic dan MACD double-cross.

Perhatikan garis hijau yang menunjukkan saat kedua indikator ini bergerak sinkron dan persilangan hampir sempurna yang ditunjukkan di sisi kanan grafik.

Anda mungkin melihat beberapa contoh ketika MACD dan stochastics mendekati persimpangan secara bersamaan: Januari 2008, pertengahan Maret dan pertengahan April, misalnya. Bahkan terlihat seperti mereka menyeberang pada saat yang sama pada grafik ukuran ini, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan mereka tidak benar-benar menyeberang dalam dua hari satu sama lain, yang merupakan kriteria untuk menyiapkan ini memindai. Anda mungkin ingin mengubah kriteria sehingga Anda menyertakan persilangan yang terjadi dalam kerangka waktu yang lebih luas sehingga Anda dapat menangkap gerakan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Mengubah parameter pengaturan dapat membantu menghasilkan waktu yang lama garis tren, yang membantu pedagang menghindari a gergaji tangan. Ini dicapai dengan menggunakan nilai yang lebih tinggi dalam pengaturan interval/periode waktu. Ini biasanya disebut sebagai "memperhalus sesuatu". Trader aktif, tentu saja, menggunakan kerangka waktu yang jauh lebih pendek dalam pengaturan indikator mereka dan akan mereferensikan grafik lima hari, bukan grafik dengan harga bulan atau tahun sejarah.

Strategi

Pertama, cari crossover bullish terjadi dalam dua hari satu sama lain. Saat menerapkan strategi double-cross stochastic dan MACD, idealnya, crossover terjadi di bawah garis 50 pada stochastic untuk menangkap pergerakan harga yang lebih lama. Dan sebaiknya, Anda ingin nilai histogram sudah atau bergerak lebih tinggi dari nol dalam dua hari setelah menempatkan perdagangan Anda.

Perhatikan juga MACD harus melewati sedikit setelah stokastik, karena alternatifnya dapat membuat indikasi palsu dari tren harga atau menempatkan Anda di tren menyamping.

Akhirnya, lebih aman untuk memperdagangkan perdagangan saham di atas rata-rata pergerakan 200 hari mereka, tetapi itu bukan keharusan mutlak.

Pertimbangan Khusus

Keuntungan dari strategi ini adalah memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk bertahan untuk titik masuk yang lebih baik pada saham yang sedang tren atau untuk memastikannya. kecenderungan untuk menurun benar-benar membalikkan dirinya ketika memancing di dasar untuk bertahan jangka panjang. Strategi ini dapat diubah menjadi pemindaian di mana perangkat lunak charting mengizinkan.

Dengan setiap keuntungan dari setiap strategi yang ada, selalu ada kerugiannya. Karena saham umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk berbaris dalam posisi pembelian terbaik, perdagangan saham yang sebenarnya lebih jarang terjadi, jadi Anda mungkin memerlukan sekeranjang saham yang lebih besar untuk diperhatikan.

Persilangan ganda stokastik dan MACD memungkinkan pedagang untuk mengubah interval, menemukan titik masuk yang optimal dan konsisten. Cara ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan baik trader aktif maupun investor. Bereksperimenlah dengan kedua interval indikator dan Anda akan melihat bagaimana persilangan akan berbaris secara berbeda, lalu pilih jumlah hari yang paling sesuai untuk gaya perdagangan Anda. Anda mungkin juga ingin menambahkan indeks kekuatan relatif (RSI) indikator ke dalam campuran, hanya untuk bersenang-senang.