Definisi Indeks Saluran Komoditas (CCI)

Apa itu Commodity Channel Index (CCI)?

Indeks Saluran Komoditas (CCI) adalah berbasis momentum osilator digunakan untuk membantu menentukan kapan suatu kendaraan investasi mencapai kondisi overbought atau oversold.

Dikembangkan oleh Donald Lambert, ini indikator teknis menilai arah dan kekuatan tren harga, memungkinkan pedagang untuk menentukan apakah mereka ingin masuk atau keluar dari perdagangan, menahan diri dari mengambil perdagangan, atau menambah posisi yang ada. Dengan cara ini, indikator dapat digunakan untuk memberikan sinyal perdagangan ketika bertindak dengan cara tertentu.

Takeaways Kunci

Commodity Channel Index (CCI) adalah indikator teknis yang mengukur perbedaan antara harga saat ini dan harga rata-rata historis.
Ketika CCI berada di atas nol, itu menunjukkan harga berada di atas rata-rata historis. Sebaliknya, ketika CCI di bawah nol, harga berada di bawah rata-rata historis.
CCI adalah osilator tak terbatas, artinya bisa naik atau turun tanpa batas. Untuk alasan ini, level overbought dan oversold biasanya ditentukan untuk setiap aset individu dengan melihat level CCI ekstrim historis di mana harga berbalik arah.
instagram viewer

Rumus Commodity Channel Index (CCI) adalah:

$\begin{matrix} CCI. = \frac{Harga Khas. - MA.}{. 0. 1. 5. \times Penyimpangan Berarti.} \\ di mana: \\ Harga Khas. = \sum_{Saya. = 1.}^{P.} ((Tinggi. + Rendah. + Menutup.) \div 3.) \\ P. = Jumlah periode. \\ MA. = Rata-Rata Bergerak. \\ Rata-Rata Bergerak. = (\sum_{Saya. = 1.}^{P.} Harga Khas.) \div P. \\ Penyimpangan Berarti. = (\sum_{Saya. = 1.}^{P.} ∣ Harga Khas. - MA. ∣) \div P. \end{matrix}$ CCI=.015×Penyimpangan Rata-rataHarga Khas−MAdi mana:Harga Khas=∑Saya=1P((Tinggi+Rendah+Menutup)÷3)P=Jumlah periodeMA=Rata-Rata BergerakRata-Rata Bergerak=(∑Saya=1PHarga Khas)÷PPenyimpangan Rata-rata=(∑Saya=1P∣Harga Khas−MA∣)÷P

Cara Menghitung Commodity Channel Index (CCI)

Tentukan berapa periode yang akan dianalisis CCI Anda. Dua puluh biasanya digunakan. Lebih sedikit periode menghasilkan lebih banyak lincah indikator, sementara lebih banyak periode akan membuatnya lebih lancar. Untuk perhitungan ini, kita akan mengasumsikan 20 periode. Sesuaikan perhitungan jika menggunakan nomor yang berbeda.
Dalam spreadsheet, lacak harga tertinggi, terendah, dan penutupan selama 20 periode dan hitung harga biasanya.
Setelah 20 periode, hitunglah rata-rata bergerak (MA) dari harga tipikal dengan menjumlahkan 20 harga tipikal terakhir dan membaginya dengan 20.
Hitung deviasi rata-rata dengan mengurangkan MA dari harga tipikal selama 20 periode terakhir. Jumlahkan nilai mutlak (abaikan tanda minus) dari angka-angka ini dan kemudian bagi dengan 20.
Masukkan harga tipikal terbaru, MA, dan deviasi rata-rata ke dalam rumus untuk menghitung pembacaan CCI saat ini.
Ulangi prosesnya saat setiap periode baru berakhir.

Apa yang Diberitahukan Commodity Channel Index (CCI) kepada Anda?

CCI terutama digunakan untuk melihat tren baru, mengawasi level overbought dan oversold, dan melihat kelemahan dalam tren saat indikator menyimpang dengan harga.

Ketika CCI bergerak dari wilayah negatif atau mendekati nol ke atas 100, itu mungkin mengindikasikan harga memulai tren naik baru. Setelah ini terjadi, para pedagang dapat memperhatikan a menarik kembali harga diikuti oleh reli harga dan CCI untuk menandakan peluang beli.

Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Konsep yang sama berlaku untuk yang muncul kecenderungan untuk menurun. Ketika indikator beralih dari pembacaan positif atau mendekati nol ke bawah -100, maka tren turun mungkin akan dimulai. Ini adalah sinyal untuk keluar dari rindu atau mulai menonton korslet peluang.

Terlepas dari namanya, CCI dapat digunakan di pasar mana pun dan tidak hanya untuk komoditas.

Overbought atau oversold level tidak tetap karena indikator tidak terikat. Oleh karena itu, pedagang melihat ke pembacaan sebelumnya pada indikator untuk mengetahui di mana harga berbalik. Untuk satu saham, mungkin cenderung berbalik mendekati +200 dan -150. Komoditas lain, sementara itu, mungkin cenderung berbalik di dekat +325 dan -350. Perkecil grafik untuk melihat banyak titik pembalikan harga, dan pembacaan CCI pada saat itu.

Ada juga divergensi—ketika harga bergerak berlawanan arah dengan indikator. Jika harga naik dan CCI turun, ini bisa mengindikasikan pelemahan tren. Sementara divergensi adalah sinyal perdagangan yang buruk, karena dapat bertahan lama dan tidak selalu menghasilkan pembalikan harga, itu bisa bagus untuk setidaknya memperingatkan pedagang bahwa ada kemungkinan a kemunduran. Dengan cara ini, mereka bisa mengencangkan hentikan kerugian tingkat atau menunda mengambil perdagangan baru dalam arah tren harga.

Indeks Saluran Komoditas (CCI) vs. Osilator Stochastic

Kedua indikator teknis ini adalah osilator, tetapi dihitung dengan cara yang sangat berbeda. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa Osilator Stokastik terikat antara nol dan 100, sedangkan CCI tidak terbatas.

Karena perbedaan perhitungan, mereka akan memberikan sinyal yang berbeda pada waktu yang berbeda, seperti pembacaan overbought dan oversold.

Batasan Penggunaan Commodity Channel Index (CCI)

Meskipun sering digunakan untuk melihat kondisi overbought dan oversold, CCI sangat subjektif dalam hal ini. Indikatornya tidak terikat dan, oleh karena itu, level overbought dan oversold sebelumnya mungkin berdampak kecil di masa depan.

Indikatornya juga tertinggal, yang berarti kadang-kadang akan memberikan sinyal yang buruk. Reli ke 100 atau -100 untuk menandakan tren baru mungkin datang terlambat, karena harga telah berjalan dan mulai bergerak. benar sudah.

Kejadian seperti itu disebut gergaji tangan; sinyal diberikan oleh indikator tetapi harga tidak mengikuti setelah sinyal itu dan uang hilang dalam perdagangan. Jika tidak hati-hati, whipsaws bisa sering terjadi. Oleh karena itu, indikator paling baik digunakan bersama dengan analisis harga dan bentuk analisis atau indikator teknis lainnya untuk membantu mengkonfirmasi atau menolak sinyal CCI.