Williams %R Definizione e usi
Cos'è Williams %R?
Williams %R, noto anche come Williams Percent Range, è un tipo di indicatore di momentum che si sposta tra 0 e -100 e misura ipercomprato e ipervenduto livelli. La Williams %R può essere utilizzata per trovare punti di ingresso e di uscita nel mercato. L'indicatore è molto simile a Oscillatore stocastico e si usa allo stesso modo. È stato sviluppato da Larry Williams e confronta il prezzo di chiusura di un'azione con il gamma alto-basso in un periodo specifico, in genere 14 giorni o periodi.
Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2021
Punti chiave
- Williams %R si sposta tra zero e -100.
- Una lettura sopra -20 è ipercomprato.
- Una lettura inferiore a -80 è ipervenduta.
- Una lettura di ipercomprato o ipervenduto non significa che il prezzo si invertirà. Ipercomprato significa semplicemente che il prezzo è vicino ai massimi del suo intervallo recente e ipervenduto significa che il prezzo si trova all'estremità inferiore del suo intervallo recente.
- Può essere utilizzato per generare segnali commerciali quando il prezzo e l'indicatore escono dal territorio di ipercomprato o ipervenduto.
La formula per la Williams %R è:
William %R=più alto alto−Minimo minimopiù alto alto−Chiuderedovepiù alto alto=Prezzo più alto nel lookbackperiodo, in genere 14 giorni.Chiudere=Prezzo di chiusura più recente.Minimo minimo=Prezzo più basso nel lookback
Come calcolare la Williams %R.
Il Williams %R viene calcolato in base al prezzo, in genere negli ultimi 14 periodi.
- Registra il massimo e il minimo per ogni periodo su 14 periodi.
- Nel 14° periodo, annota il prezzo corrente, il prezzo più alto e il prezzo più basso. Ora è possibile compilare tutte le variabili della formula per Williams %R.
- Nel 15° periodo, annota il prezzo corrente, il prezzo più alto e il prezzo più basso, ma solo per gli ultimi 14 periodi (non gli ultimi 15). Calcola il nuovo valore Williams %R.
- Alla fine di ogni periodo, calcola il nuovo Williams %R, utilizzando solo gli ultimi 14 periodi di dati.
Cosa ti dice Williams %R?
L'indicatore indica a un trader dove il prezzo corrente è relativo al massimo più alto negli ultimi 14 periodi (o qualsiasi numero di periodi di ricerca sia stato scelto).
Quando l'indicatore è compreso tra -20 e zero, il prezzo è ipercomprato o vicino al massimo della sua recente fascia di prezzo. Quando l'indicatore è compreso tra -80 e -100, il prezzo è ipervenduto o lontano dal massimo del suo intervallo recente.
durante un tendenza rialzista, gli operatori possono osservare che l'indicatore si sposterà al di sotto di -80. Quando il prezzo inizia a salire, e l'indicatore torna sopra -80, potrebbe segnalare che il trend rialzista del prezzo sta ricominciando.
Lo stesso concetto potrebbe essere utilizzato per trovare breve commercia in una tendenza al ribasso. Quando l'indicatore è sopra -20, osserva che il prezzo inizia a scendere insieme alla Williams %R che torna al di sotto di -20 per segnalare una potenziale continuazione della tendenza al ribasso.
I commercianti possono anche guardare per quantità di moto fallimenti. Durante un forte trend rialzista, il prezzo raggiungerà spesso -20 o più. Se l'indicatore scende, e quindi non riesce a tornare sopra -20 prima di scendere di nuovo, ciò segnala che lo slancio del prezzo al rialzo è in difficoltà e che potrebbe seguire un calo maggiore dei prezzi.
Lo stesso concetto si applica a una tendenza al ribasso. Spesso vengono raggiunte letture di -80 o inferiori. Quando l'indicatore non può più raggiungere quei livelli bassi prima di salire più in alto, potrebbe indicare che il prezzo salirà.
La differenza tra Williams %R e l'oscillatore stocastico veloce
La Williams %R rappresenta il livello di chiusura di un mercato rispetto al massimo più alto per il periodo di ricerca. Al contrario, il Oscillatore stocastico veloce, che si muove tra 0 e 100, illustra la chiusura di un mercato in relazione al minimo più basso. La Williams %R corregge questo moltiplicando per -100. Il Williams %R e l'oscillatore stocastico veloce finiscono per essere quasi esattamente lo stesso indicatore. L'unica differenza tra i due è come vengono ridimensionati gli indicatori.
Limitazioni dell'uso di Williams %R
Le letture di ipercomprato e ipervenduto sull'indicatore non significano che si verificherà un'inversione. Le letture di ipercomprato in realtà aiutano a confermare una tendenza al rialzo, poiché una forte tendenza al rialzo dovrebbe vedere regolarmente i prezzi che si spingono verso o superano i massimi precedenti (che cosa sta calcolando l'indicatore).
L'indicatore può anche essere troppo reattivo, il che significa che ne dà molti falsi segnali. Ad esempio, l'indicatore potrebbe trovarsi in territorio di ipervenduto e iniziare a salire, ma il prezzo non riesce a farlo. Questo perché l'indicatore guarda solo agli ultimi 14 periodi. Con il passare dei periodi, il prezzo corrente relativo ai massimi e ai minimi nel periodo di ricerca cambia, anche se il prezzo non si è realmente spostato.
