Nozioni di base sul trading algoritmico

Un algoritmo è una procedura passo passo per eseguire un'attività. Il trading algoritmico è il processo di utilizzo di computer programmati per seguire un insieme definito di istruzioni per effettuare operazioni al fine di generare profitti con una velocità e una frequenza che sono al di là di una persona capacità. Ad esempio, supponiamo che un trader voglia seguire due semplici criteri di scambio: Acquista 50 azioni di un titolo quando la sua media mobile di 50 giorni supera la sua media mobile di 200 giorni. E vendi il titolo quando le sue medie mobili a 50 giorni scendono al di sotto della media mobile a 200 giorni. Un programma per computer può seguire queste istruzioni, nonché monitorare i prezzi e quindi effettuare gli ordini quando le condizioni sono soddisfatte. Il trader non deve farlo, lo fa il sistema di trading algoritmico. Il trading algoritmico offre molti vantaggi. Le negoziazioni vengono eseguite ai migliori prezzi possibili, nonché istantaneamente e accuratamente. I costi di transazione e il rischio di errore manuale sono ridotti e gli algoritmi possono essere sottoposti a backtest su dati storici per valutare come funzioneranno nelle condizioni attuali. La maggior parte del trading algoritmico è il trading ad alta frequenza, che tenta di trarre vantaggio dall'immissione di un gran numero di ordini a velocità molto elevate su più mercati. Esistono molte strategie, la maggior parte delle quali segue le tendenze delle medie mobili, i breakout dei canali, i movimenti del livello dei prezzi e altri indicatori tecnici. I rischi includono errori di sistema o problemi di connettività di rete. Potrebbero esserci ritardi tra gli ordini e l'esecuzione e un algoritmo può essere imperfetto. Più complesso è l'algoritmo, più backtesting richiede. Nonostante i rischi, i trader analitici dovrebbero prendere in considerazione l'apprendimento della programmazione degli algoritmi.